Calculadora de caída máxima
Mide la mayor caída porcentual, el descenso en unidades, las observaciones hasta la recuperación y el Índice Ulcer en una serie ordenada de valores.
Cómo funciona
Pega una serie cronológica de valores de cartera, precios o niveles de índice no negativos. Separa observaciones con comas, espacios o saltos de línea. Usa un punto decimal y no agrupes miles. El primer valor debe ser positivo y cada coma inicia otra observación.
En cada observación, la calculadora compara el valor con el máximo anterior. Identifica la mayor caída porcentual, su máximo y mínimo, y la primera observación posterior que recupera ese máximo. La línea temporal marca el máximo, el mínimo, la recuperación y cada caída desde un máximo acumulado.
El Índice Ulcer es la raíz cuadrada de la media de las caídas porcentuales al cuadrado en todas las observaciones. Cada observación pesa igual, por lo que un muestreo irregular puede distorsionar su interpretación. El recuento de recuperación va del mínimo a la recuperación, no desde el máximo.
Usa valores ajustados o unitarios si los flujos externos o las distribuciones cambiarían la serie. Compara series con la misma moneda, escala, criterio de valoración y frecuencia. No se infieren fechas ni duración de calendario.
Paso a paso
- Introduce valores cronológicos separados por comas, espacios o saltos de línea.
- Revisa el máximo, el mínimo, la caída porcentual y el recuento de recuperación seleccionados.
- Interpreta el Índice Ulcer como un resumen de observaciones, no como una previsión o clasificación.
Ejemplo calculado
En la serie 100, 120, 90, 110, 120, la mayor caída porcentual es del 25 %, desde el máximo de 120 en la observación 2 hasta el mínimo de 90 en la observación 3. La caída de ese episodio es de 30 unidades.
El valor vuelve al máximo por primera vez en la observación 5, así que la recuperación tarda 2 observaciones desde el mínimo. El Índice Ulcer es 11,79: la raíz cuadrada de la media de las cinco caídas porcentuales al cuadrado desde cada máximo acumulado.
Cuándo usar esta calculadora
Usa la calculadora para resumir la mayor caída porcentual y el recuento de recuperación de una serie. El Índice Ulcer añade una medida de las caídas en todas las observaciones.
Para comparar inversiones, usa series ajustadas o unitarias y alinea moneda, escala, criterio de valoración y frecuencia. Las caídas describen la muestra y no predicen el rendimiento futuro.
Errores habituales
No incluyas fechas, símbolos monetarios, separadores de miles ni texto. Una coma separa observaciones, así que 1,000 se interpreta como dos valores y no como mil. Cualquier token no válido rechaza toda la serie. Mantén el orden cronológico y el mismo criterio de valoración.
No interpretes el recuento como tiempo de calendario ni compares una serie solo de precios con otra de rendimiento total. Los depósitos y retiros pueden distorsionar las caídas del saldo. Un resultado bajo en esta muestra no limita las pérdidas futuras.
Fórmula y unidades
máximo_acumulado[i] = max(valores[0..i])
caída[i] = (máximo_acumulado[i] − valor[i]) / máximo_acumulado[i]
caída_máxima = max(caída[i]) × 100
caída_del_episodio = valor_del_máximo_seleccionado − valor_del_mínimo_seleccionado
observaciones_de_recuperación = índice_de_recuperación − índice_del_mínimo
Índice_Ulcer = √(media(caída[i]²)) × 100
El primer valor debe ser positivo y los siguientes, finitos y no negativos. Si hay máximos iguales, se conserva el primero. Si empatan las mayores caídas porcentuales, se selecciona el primer episodio. La caída en unidades corresponde al episodio elegido por porcentaje. La recuperación cuenta desde su mínimo hasta el primer valor posterior que alcanza o supera el máximo.
Supuestos y límites
El resultado describe solo la serie introducida y no predice pérdidas futuras ni su probabilidad. No infiere fechas, duración de calendario ni anualización. El muestreo irregular da más peso a algunos tramos del Índice Ulcer porque cada observación cuenta igual. Depósitos, retiros, comisiones y distribuciones pueden alterar saldos o precios; ajusta o convierte la serie en valores unitarios antes de comparar inversiones. El primer valor debe ser positivo y los siguientes pueden ser cero, incluso ante una pérdida total. La caída en unidades depende de la escala y las unidades.
Términos clave
- Caída máxima
- El mayor descenso porcentual desde un máximo acumulado hasta un mínimo posterior en la serie introducida.
- Índice Ulcer
- La raíz cuadrada de la media de las caídas porcentuales al cuadrado desde cada máximo acumulado en todas las observaciones.
- Observaciones de recuperación
- Número de observaciones desde el mínimo seleccionado hasta el primer valor posterior que alcanza o supera el máximo de ese episodio.
Comparar métodos
La caída máxima identifica el mayor descenso porcentual desde un máximo acumulado en la serie introducida. Sharpe Sortino Ratio relaciona rendimiento y variación, mientras que Sequence of Returns Calculator muestra cómo el orden de los rendimientos afecta a un escenario de retiros. Cada método responde a una pregunta distinta.
Portfolio Temperature examina la concentración en un escenario de tensión, mientras que Lost Decade Backtester explora un periodo histórico seleccionado. Estas herramientas aportan un contexto que una sola serie de valores no ofrece.
Preguntas frecuentes
¿Qué mide la caída máxima?
La caída máxima es el mayor descenso porcentual desde un máximo acumulado hasta un mínimo posterior de la serie introducida. La caída en unidades corresponde a ese mismo episodio. Otro episodio puede tener una caída absoluta mayor y un porcentaje menor.
¿Cómo se calcula el Índice Ulcer?
El Índice Ulcer es la raíz cuadrada de la media de las caídas porcentuales al cuadrado desde cada máximo acumulado. Cada observación tiene el mismo peso, por lo que conviene usar datos recogidos con regularidad. Esta calculadora no asigna un umbral universal de clasificación.
¿Cómo se cuenta la recuperación?
La recuperación cuenta las observaciones desde el mínimo de la caída máxima seleccionada hasta el primer valor posterior que alcanza o supera el máximo de ese episodio. Si la serie termina antes, el resultado indica que aún no se ha recuperado. No se infieren fechas ni tiempo de calendario.
¿Qué formato debe tener la serie?
Introduce valores en orden cronológico, separados por comas, espacios o saltos de línea. Usa un punto decimal y no agrupes miles. Cada coma separa observaciones. El primer valor debe ser positivo y los siguientes pueden ser cero. No se aceptan fechas ni símbolos monetarios.
¿Puedo comparar saldos de cuenta sin ajustar?
Los depósitos y retiros pueden cambiar el saldo sin representar el rendimiento de la inversión. Usa una serie ponderada por tiempo o de valor unitario, o ajusta los flujos externos antes de comparar caídas. Mantén la misma moneda, escala, criterio de valoración y frecuencia.
Herramientas relacionadas
Usa Sharpe Sortino Ratio para comparar rendimiento y variación, Sequence of Returns Calculator para estudiar el momento de los retiros, Portfolio Temperature para revisar concentración y Lost Decade Backtester para explorar un periodo histórico. Cada herramienta usa entradas y supuestos distintos.