Calculadora de Caída Máxima
Calculadora gratuita de caída máxima: calcula el porcentaje de drawdown, pérdida en dólares, tiempo de recuperación e Índice de Úlcera a partir de valores de portafolio. Resultados instantáneos en el navegador, sin registro.
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Cómo Funciona
La Calculadora de Drawdown Máximo analiza una serie cronológica de saldos de cartera para encontrar la peor caída de pico a valle y cada episodio intermedio de drawdown. Pegue estados mensuales, informes trimestrales o cierres diarios como números separados por comas, espacios o saltos de línea. El primer valor es la fecha más antigua, el último la más reciente. Ejemplo: diez mil, nueve mil quinientos, nueve mil doscientos, ocho mil ochocientos, nueve mil cien, nueve mil setecientos, diez mil doscientos muestra un drawdown máximo del doce por ciento de diez mil a ocho mil ochocientos antes de la recuperación. La herramienta rastrea pico en curso, porcentaje de drawdown en cada paso, pérdida en dólares en el valle, tiempo de recuperación hasta superar el pico anterior e Índice Ulcer que resume profundidad y duración de todos los periodos bajo agua. Pegue una serie de índice de referencia junto a su cartera para ver si la gestión activa redujo o amplificó drawdowns frente a exposición pasiva. Los asesores exportan historial de saldos del custodio para comparar perfiles de drawdown antes de recomendar cambios de glide path cerca de la jubilación.
Más allá del drawdown máximo destacado, revise Índice Ulcer, visualización de línea temporal de drawdown y etiquetas de recuperación incluyendo aún no recuperado cuando la serie termina por debajo del pico anterior. El Índice Ulcer extrae la raíz cuadrada de drawdowns porcentuales al cuadrado medios desde el pico en curso, penalizando caídas largas y lentas más que caídas breves y bruscas de magnitud idéntica de drawdown máximo. Dos fondos con drawdown máximo idéntico del doce por ciento pueden diferir mucho en Índice Ulcer si uno recuperó en tres meses y el otro permaneció bajo agua dieciocho meses. Use resultados antes de jubilarse para probar si los planes de retiro sobreviven secuencias estilo dos mil ocho o veinte veintidós. Cripto y ETFs apalancados producen drawdowns extremos donde el Índice Ulcer importa más que un solo porcentaje máximo. Incluya dividendos reinvertidos en series de saldo de retorno total para drawdown preciso en cuentas comprar y mantener. Los marcadores de nuevo pico en la línea temporal muestran cuándo la cuenta sanó completamente antes del siguiente declive, ayudando a contar cuántos episodios de estrés distintos ocurrieron en su ventana de muestra.
Pruebe los planes de retiro contra secuencias de estrés como dos mil ocho o veinte veintidós. Cripto y ETFs apalancados producen drawdowns extremos donde el Índice Ulcer importa más que un solo porcentaje máximo. Incluya dividendos reinvertidos en series de saldo de retorno total para drawdown preciso en cuentas comprar y mantener. Los marcadores de nuevo pico en la línea temporal muestran cuándo la cuenta sanó completamente antes del siguiente declive, ayudando a contar cuántos episodios de estrés distintos ocurrieron en su ventana de muestra.
Calculadora de Caída Máxima. Los cálculos se ejecutan localmente en el navegador.
Paso a paso
- Introduce tus datos en Calculadora de Caída Máxima.
- Revisa tablas, graficos y metricas resumidas.
- Ajusta supuestos y compara escenarios antes de actuar.
Ejemplo practico
La Calculadora de Drawdown Máximo analiza una serie cronológica de saldos de cartera para encontrar la peor caída de pico a valle y cada episodio intermedio de drawdown.
Calculadora de Caída Máxima: Más allá del drawdown máximo destacado, revise Índice Ulcer, visualización de línea temporal de drawdown y etiquetas de recuperación incluyendo aún no recuperado cuando la serie termina por debajo del pico anterior.
Cuando usar esta calculadora
Cuando usar esta calculadora: Calcula el porcentaje de caída máxima, pérdida en dólares, tiempo de recuperación e Índice de Úlcera a partir de los valores del portafolio.
Calculadora de Caída Máxima. portfolios.tools
Errores comunes
Errores comunes: La Calculadora de Drawdown Máximo analiza una serie cronológica de saldos de cartera para encontrar la peor caída de pico a valle y cada episodio intermedio de drawdown.
Calculadora de Caída Máxima. Más allá del drawdown máximo destacado, revise Índice Ulcer, visualización de línea temporal de drawdown y etiquetas de recuperación incluyendo aún no recuperado cuando la serie termina por debajo del pico anterior.
La Fórmula
running_peak = primer_valor
para cada valor en índice i:
si valor > running_peak: running_peak = valor
drawdown_pct = (running_peak − valor) / running_peak
squared_drawdowns[i] = drawdown_pct²
max_drawdown = max(drawdown_pct)
pérdida_dólar = running_peak_al_inicio − valor_valle
ulcer_index = √(Σ(squared_drawdowns) / n) × 100
Los cálculos se ejecutan localmente en el navegador. Use al menos doce periodos para estimaciones estables de drawdown. Muestras cortas pueden subestimar riesgo de cola. La pérdida en dólares usa el pico al inicio del episodio máximo. El Índice Ulcer promedia drawdowns al cuadrado desde el pico en curso en todos los periodos incluyendo recuperaciones parciales.
Limitaciones y supuestos
Los cálculos se ejecutan localmente en el navegador. Use al menos doce periodos para estimaciones estables de drawdown. Muestras cortas pueden subestimar riesgo de cola. La pérdida en dólares usa el pico al inicio del episodio máximo. El Índice Ulcer promedia drawdowns al cuadrado desde el pico en curso en todos los periodos incluyendo recuperaciones parciales. Calculadora de Caída Máxima.
Terminos clave
- ¿Qué es la caída máxima
- El drawdown máximo es la mayor caída de pico a valle en el valor de la cartera durante el periodo observado.
- ¿Qué es el Índice de Úlcera
- El Índice Ulcer mide profundidad y duración de drawdowns.
- Premisa del modelo
- El tiempo de recuperación cuenta periodos desde el valle hasta que el valor de la cartera vuelve a o supera el pico anterior.
Comparar alternativas
Combine con Sharpe Sortino Ratio para retornos ajustados al riesgo, Sequence of Returns Calculator para riesgo de calendario de retiros, Portfolio Temperature para concentración durante caídas y Lost Decade Backtester para ventanas planas largas en portfolios.
portfolios.tools comparar alternativas Calculadora de Caída Máxima.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la caída máxima?
El drawdown máximo es la mayor caída de pico a valle en el valor de la cartera durante el periodo observado. Mide la peor pérdida comprando en el pico y vendiendo en el valle, expresada como pico menos valle dividido por pico. Los gestores de fondos reportan drawdown máximo junto a CAGR para mostrar calidad del retorno no solo magnitud. Los inversores minoristas aplican la misma estadística a exportaciones de bróker comparando cambios de estrategia año a año. El drawdown máximo solo ignora cuánto duró el dolor: una recuperación en V rápida difiere emocional y financieramente de una recuperación plana multianual incluso con porcentaje máximo idéntico. Un drawdown del veinte por ciento que recupera en cuatro meses puede sentirse tolerable mientras el mismo veinte por ciento durante tres años impulsa ventas de capitulación en el valle.
¿Qué es el Índice de Úlcera?
El Índice Ulcer mide profundidad y duración de drawdowns. Equivale a la raíz cuadrada de drawdowns porcentuales al cuadrado medios desde el pico en curso, escalado a puntos porcentuales. Un Índice Ulcer más alto significa periodos bajo agua más profundos o largos y más dolor para el inversor. Dos fondos con drawdown máximo idéntico pueden diferir mucho en Índice Ulcer cuando la velocidad de recuperación difiere. Los inversores centrados en ingresos suelen preferir Índice Ulcer más bajo aunque el drawdown máximo iguale a un par de crecimiento porque periodos sostenidos bajo agua alteran planes de retiro y disciplina conductual. Índice Ulcer por debajo de cinco sugiere recorrido relativamente suave mientras valores por encima de diez indican tramos bajo agua frecuentes o prolongados aunque el drawdown máximo destacado parezca moderado.
¿Cómo se calcula el tiempo de recuperación?
El tiempo de recuperación cuenta periodos desde el valle hasta que el valor de la cartera vuelve a o supera el pico anterior. Si la serie termina antes de completar la recuperación, la etiqueta muestra aún no recuperado. Recuperaciones largas prueban la disciplina y pueden obligar a jubilados a reducir retiros. Varios episodios de drawdown en una serie contribuyen cada uno al Índice Ulcer incluso tras recuperaciones anteriores. Cuente periodos con la misma frecuencia que los datos de entrada: estados mensuales dan meses, cierres diarios dan días. El riesgo de secuencia de retornos durante la recuperación importa para jubilados que retiran: un saldo que recupera en papel aún drena capital cuando las distribuciones continúan durante el valle.
¿Cómo debo ingresar los valores de mi portafolio?
Introduzca valores de cartera como números separados por comas, espacios o saltos de línea en orden cronológico. Cada valor representa el saldo en un momento dado. Use frecuencia consistente en todo el conjunto: mezclar puntos semanales y mensuales distorsiona el calendario de drawdown. Los dividendos reinvertidos deben incluirse en el saldo de retorno total. Depósitos y retiros distorsionan el drawdown salvo que use series ponderadas en el tiempo o de valor unitario: esta herramienta asume serie de saldo pura sin flujos externos salvo que preajuste saldos. Exporte desde software de seguimiento que ya elimine aportes cuando esté disponible en lugar del saldo bruto de cuenta que salta con cada depósito.
¿Debo usar caída máxima o Índice de Úlcera?
El drawdown máximo es un solo número del peor caso útil para probar riesgo de cola. El Índice Ulcer ofrece imagen más completa en el tiempo: dos estrategias pueden compartir drawdown máximo pero diferir en estrés sostenido. Compare ambos al elegir entre carteras de crecimiento volátil y equilibradas más suaves. Reporte ambas métricas al comparar glide paths de roboadvisor o fondos de fecha objetivo. Muestras cortas bajo doce periodos pueden subestimar riesgo de cola visible solo en ciclos completos de mercado. Extienda el historial al menos por un mercado bajista completo cuando sea posible para que el drawdown máximo refleje cambio de régimen y no solo calma alcista.
¿Cómo uso esta calculadora de caída máxima en el teléfono o tableta?
Calculadora de Caída Máxima funciona en cualquier navegador movil moderno. Los datos opcionales se guardan solo en tu dispositivo.
Donde se almacenan mis datos en Calculadora de Caída Máxima?
En ningun servidor nuestro. Los calculos se ejecutan localmente en tu navegador.
Debo usar Calculadora de Caída Máxima para decisiones fiscales o legales?
No. Calculadora de Caída Máxima ofrece estimaciones educativas. Consulta a un profesional cualificado antes de decisiones importantes.
Herramientas Relacionadas
Combine con Sharpe Sortino Ratio para retornos ajustados al riesgo, Sequence of Returns Calculator para riesgo de calendario de retiros, Portfolio Temperature para concentración durante caídas y Lost Decade Backtester para ventanas planas largas en portfolios.tools. Vuelva a ejecutar tras cambios mayores de asignación para comparar perfil de drawdown antes y después del rebalanceo.