Calculadora de concentración y mapa de cartera
Agrupe porcentajes de cartera introducidos por sector, país y moneda. Consulte cobertura clasificada, concentración aritmética y un mapa sectorial y nacional sin ajustes automáticos de pesos.
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Cómo funciona
En cada fila, introduzca nombre, porcentaje, sector, país o región y moneda. Son clasificaciones aportadas por usted. La herramienta no obtiene valores de mercado, verifica etiquetas ni analiza fondos por dentro. Quita espacios externos, pero conserva diferencias de escritura y mayúsculas.
Suma los porcentajes tal como se introducen y muestra el total. Agrupa las etiquetas iguales de sector, país y moneda. El HHI usa pesos cuadrados en puntos porcentuales, no fracciones normalizadas. Solo aparece si el total es 100% dentro de 0,01 puntos porcentuales y cada posición positiva tiene etiqueta.
El mapa combina las etiquetas de sector y país y solo muestra filas que contienen ambas. La cobertura indica qué parte de la asignación introducida representan esas parejas. Las etiquetas ausentes no se consideran exposición cero y los demás pesos no se redistribuyen.
Las marcas de posición requieren un total completo dentro de la tolerancia y usan umbrales estrictos superiores a 20%, 30% y 50%. Las marcas de grupo superan estrictamente 40% o 50%. Los colores solo describen el porcentaje introducido; no calculan volatilidad, correlación, idoneidad ni riesgo total.
Paso a paso
- Introduzca los porcentajes y las etiquetas que quiere agrupar.
- Revise el total y la cobertura clasificada de cada dimensión.
- Consulte los HHI disponibles, las marcas y las celdas del mapa.
Ejemplo practico
Introduzca tres filas: 50% en Tecnología, US, USD; 30% en Tecnología, UK, GBP; y 20% en Finanzas, US, USD. El total es 100%. Son etiquetas de ejemplo, no clasificaciones verificadas de valores concretos.
Tecnología suma 80% y Finanzas 20%, con HHI sectorial de 6800. US suma 70% y UK 30%, con HHI por país de 5800. USD suma 70% y GBP 30%, también con HHI de 5800. El mapa contiene tres celdas: Tecnología y US 50%, Tecnología y UK 30%, y Finanzas y US 20%.
Cuándo usar esta calculadora
Use esta herramienta para sumar las etiquetas de sector, país y moneda que introduzca y revisar cómo se distribuyen. Puede mostrar el efecto aritmético de cambiar un porcentaje o una clasificación.
Verifique por separado las etiquetas y la composición de los fondos cuando necesite cobertura completa. Para rendimientos, correlación, cambios de precios o importes de operaciones, use datos y métodos diseñados para esas preguntas.
Errores de interpretación frecuentes
No interprete una etiqueta sectorial, nacional o monetaria ausente como exposición cero. Revise la cobertura antes de interpretar un grupo o el mapa.
El HHI no es una fracción decimal ni una medida de volatilidad. Suma los cuadrados de pesos expresados en puntos porcentuales y requiere una asignación completa.
Método de cálculo
Asignación total introducida = Σ porcentajes de las posiciones
Peso del grupo = suma de porcentajes con la misma etiqueta recortada
HHI = Σ peso del grupo²
Los pesos son puntos porcentuales. El HHI solo está disponible con un total de 100% dentro de 0,01 puntos porcentuales y una etiqueta en cada posición positiva.
Bandas de temperatura:
Menos de 10%: verde
De 10% a menos de 20%: amarillo
De 20% a menos de 30%: naranja
30% o más: rojo
La herramienta no normaliza los pesos. Las etiquetas ausentes se excluyen de la exposición agrupada y cuentan como cobertura sin clasificar. El HHI no está disponible si el total excede la tolerancia o falta una etiqueta positiva. Las bandas y marcas son umbrales aritméticos ilustrativos, no calificaciones de riesgo.
Supuestos y límites
El análisis usa únicamente los porcentajes y textos introducidos. No verifica clasificaciones, analiza posiciones internas de fondos, usa precios o valores de mercado ni estima correlación, volatilidad o todos los riesgos de una cartera. Si el total se aparta de 100% en más de 0,01 puntos porcentuales o faltan etiquetas, el HHI y las marcas que requieren cobertura completa no estarán disponibles. Las exposiciones no se reescalan. Los colores y umbrales estrictos son reglas visuales, no calificaciones validadas ni consejos de idoneidad. Cada asignación debe ser finita y estar entre 0% y 100%.
Términos clave
- Categoría introducida
- Etiqueta de categoría introducida por el usuario. Se agrupan las coincidencias exactas tras quitar espacios externos.
- Índice Herfindahl Hirschman
- Suma de los cuadrados de los pesos agrupados, expresados en puntos porcentuales. Solo está disponible con una asignación completa y etiquetas en cada posición positiva.
- Cobertura clasificada
- Parte de la asignación introducida con etiqueta para una dimensión o para una pareja de sector y país.
Comparar alternativas
La calculadora de rebalanceo modela cambios en los pesos objetivo. El comparador de ETF revisa listas de símbolos; la calculadora de caída máxima analiza una serie de rendimientos y la matriz de correlación compara series.
Estas herramientas no comparten datos automáticos de cartera. Introduzca por separado posiciones, fechas y supuestos comparables.
Preguntas frecuentes
¿Qué datos utiliza la herramienta?
Introduzca nombre, porcentaje, sector, país o región y código de moneda. Se agrupan etiquetas idénticas tras quitar espacios externos. Las diferencias de escritura o mayúsculas crean categorías distintas. No se verifica la etiqueta ni se analizan las posiciones internas de fondos.
¿Cómo se calcula el HHI?
Para una dimensión completa, se suman los porcentajes de cada etiqueta exacta y se elevan al cuadrado los pesos agrupados. Se usan puntos porcentuales: una división 70/30 da 70² + 30² = 5800. El HHI solo aparece cuando el total es 100% con una tolerancia de 0,01 puntos porcentuales y cada posición positiva tiene etiqueta.
¿Qué significan los colores?
Los colores siguen bandas ilustrativas: menos de 10% verde, de 10% a menos de 20% amarillo, de 20% a menos de 30% naranja y 30% o más rojo. No son umbrales regulatorios, medidas de volatilidad ni calificaciones de cartera.
¿Cuándo aparece una marca de concentración?
Una posición se marca por encima de 20% cuando el total es 100% dentro de una tolerancia de 0,01 puntos porcentuales. El nivel cambia por encima de 30% y 50%. Los grupos sectoriales, nacionales y monetarios se marcan por encima de 40% o 50%. Son indicadores aritméticos, no consejos de idoneidad.
¿Cuál es un ejemplo numérico?
Con el ejemplo, Tecnología 80% y Finanzas 20% dan HHI sectorial 6800. US 70% y UK 30% dan HHI de país 5800. USD 70% y GBP 30% dan HHI monetario 5800. Las celdas del mapa son 50%, 30% y 20%. Las pruebas usan estas mismas filas.
Herramientas relacionadas
La calculadora de rebalanceo modela cambios en los pesos objetivo. El comparador de ETF revisa listas de símbolos. La calculadora de caída máxima analiza una serie de rendimientos introducida y la matriz de correlación compara series. Cada herramienta usa datos distintos y responde a otra pregunta.