Calculadora de Solapamiento de ETFs
Detecta gratis el solapamiento oculto entre ETFs comparando principales participaciones lado a lado. Identifica riesgos de concentración en tu cartera antes de invertir.
Te gusta esta herramienta? Ayuda a mantener portfolios.tools gratis para siempre.
Cómo Funciona
El Detector de Solapamiento de ETFs compara las diez principales participaciones de cada ETF que posee y calcula porcentajes de solapamiento por pares más una puntuación global de concentración. Introduzca cada fondo por ticker o nombre y pegue participaciones separadas por comas copiadas de la ficha del emisor, Morningstar, ETF.com o Yahoo Finance. La herramienta elimina duplicados de tickers dentro de cada lista y compara cada par sin distinguir mayúsculas. Ejemplo: VOO e IVV mantienen Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon y siete nombres más del S&P 500, produciendo solapamiento cercano al cien por ciento aunque tenga dos tickers distintos. Apilar QQQ sobre un fondo amplio duplica a menudo pesos de mega capitalización tecnológica sin añadir exposición a small cap o value. ETFs sectoriales como XLK o SMH pueden mostrar solapamiento moderado con un fondo amplio del S&P solo en los mayores nombres tecnológicos mientras parecen diversificados solo por el título del fondo. Productos internacionales pueden solaparse mediante cotizaciones multinacionales cuando Nestlé o Samsung aparece en un fondo global cotizado en EE.UU. y en un ETF doméstico de gran capitalización.
Revise la matriz de solapamiento para cada par de fondos, el resumen de puntuación de concentración y las bandas de riesgo codificadas por color. Por debajo del cuarenta por ciento el solapamiento sugiere segmentos genuinamente distintos. Entre cuarenta y setenta por ciento señala duplicación parcial que merece revisión. Por encima del setenta por ciento paga probablemente varios ratios de gastos por exposición casi idéntica. Ejecute el análisis antes de comprar un segundo ETF de mercado amplio, antes de añadir un fondo temático sobre un núcleo indexado y tras rebalanceos trimestrales cuando cambian los pesos del top diez. Los asesores lo usan en incorporación para colapsar menús redundantes de fondos mutuos heredados en una pila ETF más simple. Tras recortar duplicados, reasigne capital liberado a segmentos poco correlacionados como bonos, REITs o fondos internacionales fuera de EE.UU. con menor solapamiento por pares. Combine resultados con Portfolio Rebalancer para desplegar efectivo en nombres infraponderados y Portfolio Beta para confirmar que el riesgo bajó tras la consolidación.
Tras rebalanceos trimestrales, los pesos del top diez cambian, alterando las puntuaciones de solapamiento. Los asesores lo usan en incorporación para colapsar menús redundantes de fondos mutuos heredados en una pila ETF más simple. Tras recortar duplicados, reasigne capital liberado a segmentos poco correlacionados como bonos, REITs o fondos internacionales fuera de EE.UU. con menor solapamiento por pares. Combine resultados con Portfolio Rebalancer para desplegar efectivo en nombres infraponderados y Portfolio Beta para confirmar que el riesgo bajó tras la consolidación.
Detector de Solapamiento de ETFs. Los tickers se comparan sin distinguir mayúsculas.
Paso a paso
- Introduce tus datos en Detector de Solapamiento de ETFs.
- Revisa tablas, graficos y metricas resumidas.
- Ajusta supuestos y compara escenarios antes de actuar.
Ejemplo practico
El Detector de Solapamiento de ETFs compara las diez principales participaciones de cada ETF que posee y calcula porcentajes de solapamiento por pares más una puntuación global de concentración.
Detector de Solapamiento de ETFs: Revise la matriz de solapamiento para cada par de fondos, el resumen de puntuación de concentración y las bandas de riesgo codificadas por color.
Cuando usar esta calculadora
Cuando usar esta calculadora: Detecta el solapamiento oculto entre ETFs comparando sus principales participaciones. Identifica riesgos de concentración en tu cartera.
Detector de Solapamiento de ETFs. portfolios.tools
Errores comunes
Errores comunes: El Detector de Solapamiento de ETFs compara las diez principales participaciones de cada ETF que posee y calcula porcentajes de solapamiento por pares más una puntuación global de concentración.
Detector de Solapamiento de ETFs. Revise la matriz de solapamiento para cada par de fondos, el resumen de puntuación de concentración y las bandas de riesgo codificadas por color.
La Fórmula
Para cada par (A, B):
S_A = conjunto de tickers en ETF A
S_B = conjunto de tickers en ETF B
solapamientoPct = (|S_A ∩ S_B| / min(|S_A|, |S_B|)) × 100
Puntuación de Concentración = promedio de todos los solapamientoPct por pares
Los tickers se comparan sin distinguir mayúsculas. Los tickers duplicados dentro del mismo ETF se eliminan. El análisis usa listas del top diez, no archivos completos, por lo que nombres de cola pueden omitirse. La puntuación de concentración equivale a la media de todos los porcentajes de solapamiento por pares entre los fondos introducidos.
Limitaciones y supuestos
Los tickers se comparan sin distinguir mayúsculas. Los tickers duplicados dentro del mismo ETF se eliminan. El análisis usa listas del top diez, no archivos completos, por lo que nombres de cola pueden omitirse. La puntuación de concentración equivale a la media de todos los porcentajes de solapamiento por pares entre los fondos introducidos. Detector de Solapamiento de ETFs.
Terminos clave
- ¿Por qué debería importarme el solapamiento de ETFs
- Cuando posee varios ETFs que contienen las mismas acciones, no está tan diversificado como sugiere el recuento de fondos.
- ¿Cómo se calcula el porcentaje de solapamiento
- Para cada par de ETFs A y B, la herramienta construye conjuntos de tickers desde cada lista del top diez.
- Premisa del modelo
- La puntuación de concentración es la media aritmética de todos los porcentajes de solapamiento por pares.
Comparar alternativas
Ejecute Portfolio Rebalancer para reasignar ahorros por solapamiento, Portfolio Beta para comprobar riesgo tras consolidación, ETF Expense Ratio para cuantificar apilamiento de comisiones en fondos duplicados y Stock Chart para inspeccionar nombres mega cap compartidos en portfolios.
portfolios.tools comparar alternativas Detector de Solapamiento de ETFs.
Preguntas frecuentes
¿Por qué debería importarme el solapamiento de ETFs?
Cuando posee varios ETFs que contienen las mismas acciones, no está tan diversificado como sugiere el recuento de fondos. El Detector de Solapamiento de ETFs muestra exactamente qué tickers se repiten entre fondos para ver el riesgo real de concentración. Poseer VOO, IVV y SPY triplica comisiones mientras apenas añade nombres más allá del S&P 500. Inclinaciones sectoriales sobre un fondo amplio duplican a menudo pesos de mega capitalización tecnológica sin añadir exposición small cap. Fondos de fecha objetivo dentro de un 401k más un ETF S&P en cuenta tributable crean solapamiento oculto que muchos inversores nunca mapean. ETFs de bonos pueden solaparse cuando ambos mantienen tesoros de duración similar. El objetivo es menos fondos con exposiciones económicas distintas, no más tickers que reciclan los mismos nombres subyacentes.
¿Cómo se calcula el porcentaje de solapamiento?
Para cada par de ETFs A y B, la herramienta construye conjuntos de tickers desde cada lista del top diez. El porcentaje de solapamiento equivale al recuento de tickers compartidos dividido por el tamaño del conjunto menor, multiplicado por cien. Cien por ciento de solapamiento significa que las participaciones de un ETF son subconjunto completo del otro. Cincuenta por ciento en dos listas de diez nombres significa cinco tickers compartidos respecto al tamaño de la lista menor. ETFs sectoriales pueden mostrar solapamiento moderado con un fondo amplio solo en nombres mega cap tecnológicos mientras las colas difieren. Fondos internacionales se solapan mediante cotizaciones multinacionales como Nestlé en productos globales y estadounidenses. La matriz es simétrica: VOO frente a IVV equivale a IVV frente a VOO.
¿Qué significa la puntuación de concentración?
La puntuación de concentración es la media aritmética de todos los porcentajes de solapamiento por pares. Con tres ETFs hay tres comparaciones por pares. Con cuatro ETFs hay seis comparaciones. Añadir un ETF nicho que repite la mitad de nombres de su fondo núcleo eleva la puntuación aunque el nuevo fondo parezca distinto solo por el título. Eliminar un fondo amplio duplicado suele bajar la puntuación más que cambiar clases de acciones entre productos indexados similares. Una puntuación de treinta con cinco segmentos sectoriales distintos difiere materialmente de treinta con dos fondos indexados casi idénticos más tres satélites. Siga la puntuación en el tiempo al rebalancear o reemplazar participaciones heredadas.
¿Cuál es una buena puntuación de solapamiento?
Por debajo del cuarenta por ciento es solapamiento bajo: sus ETFs atraen nombres distintos. Entre cuarenta y setenta por ciento es moderado: existe concentración y apilar comisiones puede no estar justificado. Por encima del setenta por ciento es alto: paga varios ratios de gastos por exposición muy similar y debería considerar consolidar. Revise el solapamiento tras rebalancear o al reemplazar un fondo mutuo heredado por ETFs. Fondos de fecha objetivo en un 401k más un ETF S&P tributable crean a menudo solapamiento oculto que los inversores nunca mapean. Cero solapamiento en listas del top diez no garantiza cero en archivos completos, pero el top diez captura la mayor parte del peso en productos indexados ponderados por capitalización.
¿Dónde puedo encontrar las principales participaciones de mi ETF?
Encuentre las principales participaciones en el sitio web del emisor bajo la pestaña de participaciones o cartera, en Morningstar bajo cartera, en la página de participaciones de ETF.com o en Yahoo Finance bajo participaciones. Copie símbolos de ticker separados por comas. Las listas del top diez cambian trimestralmente tras rebalanceos indexados: actualice después del día de rebalanceo para captar nuevos pesos mega cap. Algunos emisores publican archivos CSV completos si necesita análisis más profundo que el top diez. En ETFs activos, el top diez puede cambiar más rápido que en fondos indexados. Use siempre la misma fecha de referencia al comparar dos fondos lado a lado.
¿Cómo uso esta calculadora de solapamiento de ETFs en el móvil o tablet?
Si. Detector de Solapamiento de ETFs funciona en cualquier navegador movil moderno. Los datos opcionales se guardan solo en tu dispositivo.
Donde se almacenan mis datos en Detector de Solapamiento de ETFs?
En ningun servidor nuestro. Los calculos se ejecutan localmente en tu navegador.
Debo usar Detector de Solapamiento de ETFs para decisiones fiscales o legales?
No. Detector de Solapamiento de ETFs ofrece estimaciones educativas. Consulta a un profesional cualificado antes de decisiones importantes.
Herramientas Relacionadas
Ejecute Portfolio Rebalancer para reasignar ahorros por solapamiento, Portfolio Beta para comprobar riesgo tras consolidación, ETF Expense Ratio para cuantificar apilamiento de comisiones en fondos duplicados y Stock Chart para inspeccionar nombres mega cap compartidos en portfolios.tools. Actualice participaciones tras rebalanceos trimestrales indexados para mantener puntuaciones de solapamiento actuales.