Calculadora de volatilidad inversa para cripto y renta variable
Compara objetivos de cripto y renta variable a partir de supuestos de volatilidad anual. Consulta el método de volatilidad inversa y sus límites.
Cómo funciona
Introduce las volatilidades anuales de cripto y renta variable. La calculadora asigna pesos objetivo en proporción a la volatilidad inversa. Con supuestos del 60 % y del 20 %, el cálculo probado devuelve objetivos del 25 % y del 75 %.
Los dos pesos objetivo suman el 100 %. Según esta regla, el activo con menor volatilidad supuesta recibe un peso mayor. Los productos mostrados multiplican el peso de cada activo por su volatilidad independiente.
Estos productos no son contribuciones al riesgo basadas en covarianza. En un modelo de dos activos, la ponderación por volatilidad inversa produce contribuciones iguales al riesgo de volatilidad si la volatilidad de la cartera es positiva. La página no calcula covarianza ni volatilidad total; las contribuciones no están definidas si la volatilidad de la cartera es cero.
Compara este objetivo con una medida de cartera más amplia si necesitas incluir más activos u otros datos de riesgo. Revisa los supuestos de cada herramienta relacionada antes de comparar resultados.
Paso a paso
- Introduce ambos supuestos de volatilidad
- Revisa los objetivos de volatilidad inversa
- Cambia un supuesto y compara
Ejemplo práctico
Introduce una volatilidad de cripto del 60 % y una volatilidad de renta variable del 20 %. El objetivo es 25 % en cripto y 75 % en renta variable.
Los productos de volatilidad independiente ponderada son del 15 % cada uno: 0,25 × 60 % y 0,75 × 20 %. La página no calcula las contribuciones al riesgo basadas en covarianza ni la volatilidad total de la cartera.
Cuándo usar esta calculadora
Usa esta calculadora para comparar los objetivos de dos activos bajo distintos supuestos de volatilidad de cripto y renta variable. Permite ver cómo responde la regla de volatilidad inversa al cambiar los datos.
Para decidir una asignación, ten en cuenta lo que omite este cálculo de dos activos, como la covarianza, tus posiciones actuales, los costes y tu situación personal.
Errores de interpretación frecuentes
No introduzcas una fracción decimal como 0,60 si quieres decir 60 %. Introduce porcentajes y usa estimaciones anuales comparables para ambos activos.
No interpretes los productos de volatilidad independiente ponderada como contribuciones completas al riesgo. La página no calcula covarianza ni volatilidad total de la cartera.
Fórmula de volatilidad inversa
Objetivo cripto = (1 / volatilidad cripto) / ((1 / volatilidad cripto) + (1 / volatilidad renta variable)) × 100
Objetivo renta variable = 100 − objetivo cripto
Los productos mostrados son volatilidades independientes ponderadas. Esta página no calcula contribuciones al riesgo basadas en covarianza ni la volatilidad de la cartera. Los objetivos se redondean a dos decimales.
Supuestos y límites
El resultado depende de las dos estimaciones de volatilidad anual que introduzcas. La página no estima volatilidad a partir de precios ni utiliza covarianza, correlación, comisiones, impuestos o circunstancias personales. Muestra pesos objetivo y productos de volatilidad independiente ponderada, no volatilidad de cartera ni contribuciones al riesgo basadas en covarianza. No predice rendimientos ni determina una asignación adecuada.
Términos clave
- Objetivo de volatilidad inversa
- Cada objetivo es proporcional a la inversa de la volatilidad del activo.
- Datos introducidos
- La calculadora muestra ambos pesos objetivo de volatilidad inversa y los productos de volatilidad independiente ponderada de cripto y renta variable.
- Volatilidad independiente ponderada
- El producto del peso objetivo por la volatilidad de un activo. No es una contribución al riesgo basada en covarianza.
Comparar herramientas
Compara con herramientas de paridad de riesgo para carteras amplias y con la calculadora beta para medir sensibilidad al mercado.
Usa esta calculadora para comparar objetivos de dos activos según la volatilidad. Revisa las hipótesis de cualquier herramienta relacionada.
Preguntas frecuentes
¿Qué significan los pesos de volatilidad inversa?
Cada objetivo es proporcional a la inversa de su volatilidad. Con volatilidades del 60 % para cripto y del 20 % para renta variable, los pesos objetivo son 25 % y 75 %. En dos activos, esta regla produce contribuciones iguales al riesgo de volatilidad cuando la volatilidad de la cartera es positiva. La página muestra productos de volatilidad independiente ponderada, pero no calcula contribuciones basadas en covarianza ni la volatilidad de la cartera.
¿Debo introducir la volatilidad como porcentaje o decimal?
Introduce la volatilidad como porcentaje, por ejemplo 60 para 60 %, no como 0,60. Ambos datos usan la misma unidad porcentual.
¿Por qué no puedo introducir volatilidad cero?
Ambos valores de volatilidad deben ser mayores que cero. El inverso de cero no es finito, por lo que la calculadora no genera objetivos con ese valor.
¿Cómo deben compararse las dos estimaciones de volatilidad?
Usa estimaciones medidas en periodos comparables y expresadas en términos anuales. La calculadora no elige el periodo de medición ni estima la volatilidad a partir de precios de mercado.
¿Cómo afecta la correlación a la interpretación?
La correlación no es un dato de entrada y la página no calcula la volatilidad de la cartera ni las contribuciones al riesgo basadas en covarianza. Con dos activos, la ponderación por volatilidad inversa produce contribuciones iguales cuando la volatilidad de la cartera es positiva. En una cartera degenerada con volatilidad cero, esas contribuciones no están definidas.
Herramientas relacionadas
La calculadora de paridad de riesgo analiza contribuciones al riesgo de una cartera con varios activos. La calculadora beta mide la sensibilidad al mercado y la frontera eficiente de dos activos compara supuestos de rentabilidad, volatilidad y correlación.