Volatilitäts-Schlepp Rechner
Kostenloser Volatilitätsdrag-Rechner zur Anzeige der erforderlichen Erholung nach Rückgängen, geometrischer vs arithmetischer Renditen und der Auswirkungen der Renditereihenfolge auf das Portfoliowachstum.
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So Funktioniert Es
Wählen Sie zwischen zwei Modi. Erholung nach Rückgang berechnet den prozentualen Gewinn, der zum Break Even nach einem Verlust nötig ist, und schätzt die Erholungszeit. Renditereihenfolge vergleicht stetige vs volatile Wachstumspfade mit alternierenden Jahresrenditen. Retirees care because withdrawals plus volatility drag compound sequence of returns risk. Lower Portfolio volatility at same average return raises geometric outcome over decades. Plus fifty then minus fifty Prozent averages zero arithmetic but loses twenty five Prozent geometrically. Fifty Prozent drop requires one hundred Prozent gain to recover, not fifty, per recovery table. Sequence mode shows plus twenty minus ten alternating underperforms steady five Prozent average path.
Überprüfen Sie die Erholungstabelle mit erforderlichen Gewinnen für typische Rückgänge von 10% bis 90%. Im Sequenzmodus zeigt die Jahrestabelle, wie volatile Renditen im Laufe der Zeit hinter stetigem Wachstum zurückbleiben.
Ein Rückgang von fünfzig Prozent verliert die Hälfte des Portfolios, erfordert aber einen Gewinn von hundert Prozent zur Erholung, was verdeutlicht, warum geometrische Renditen unter arithmetischen Durchschnitten liegen. Nutzen Sie die Erholungstabelle, um realistische Renditeerwartungen nach einem Crash zu setzen. Der Sequenzmodus zeigt, wie abwechselnd positive und negative Jahre die Renditen schmälern, selbst wenn der Durchschnitt gesund erscheint. Rentner sind besorgt, weil Entnahmen plus Volatilitätsdrag das Sequenzrisiko der Renditen verschärfen.
Volatilitäts-Schlepp. Alle Berechnungen laufen in Ihrem Browser.
Schritt für Schritt
- Geben Sie Ihre Finanzparameter ein . Lower Portfolio volatility at same average return raises geometric outcome over decades. Plus fifty then minus fifty Prozent averages zero arithmetic but loses twenty five Prozent geometrically. Fifty Prozent drop requires one hundred Prozent gain to recover, not fifty, per recovery table.
- Passen Sie Annahmen an, um Szenarien zu testen . Plus fifty then minus fifty Prozent averages zero arithmetic but loses twenty five Prozent geometrically. Fifty Prozent drop requires one hundred Prozent gain to recover, not fifty, per recovery table. Sequence mode shows plus twenty minus ten alternating underperforms steady five Prozent average path.
- Überprüfen Sie Übersichtskarten, Tabellen und Prognosen . Fifty Prozent drop requires one hundred Prozent gain to recover, not fifty, per recovery table. Sequence mode shows plus twenty minus ten alternating underperforms steady five Prozent average path. Retirees care because withdrawals plus volatility drag compound sequence of returns risk.
Rechenbeispiel
Wählen Sie zwischen zwei Modi.
Volatilitäts-Schlepp: Überprüfen Sie die Erholungstabelle mit erforderlichen Gewinnen für typische Rückgänge von 10% bis 90%.
Wann dieser Rechner sinnvoll ist
Wann dieser Rechner sinnvoll ist: Erforderliche Erholung nach Rückgängen und geometrische vs arithmetische Renditen.
Volatilitäts-Schlepp. portfolios.tools
Typische Fehler
Typische Fehler: Wählen Sie zwischen zwei Modi.
Volatilitäts-Schlepp. Überprüfen Sie die Erholungstabelle mit erforderlichen Gewinnen für typische Rückgänge von 10% bis 90%.
Die Formel
Erforderlicher Erholungsgewinn: requiredGainPct = (1 / (1 - dropPct/100) - 1) × 100
Geometrische Rendite für alternierende Renditen r1, r2: geometric = (sqrt((1 + r1) × (1 + r2)) - 1) × 100
Arithmetisches Mittel: (r1Pct + r2Pct) / 2
Volatilitäts-Schlepp = arithmeticMean - geometric
Alle Berechnungen laufen in Ihrem Browser. Werte werden nie an einen Server gesendet. Sequence mode shows plus twenty minus ten alternating underperforms steady five Prozent average path. Retirees care because withdrawals plus volatility drag compound sequence of returns risk. Lower Portfolio volatility at same average return raises geometric outcome over decades.
Grenzen und Annahmen
Alle Berechnungen laufen in Ihrem Browser. Werte werden nie an einen Server gesendet. Sequence mode shows plus twenty minus ten alternating underperforms steady five Prozent average path. Retirees care because withdrawals plus volatility drag compound sequence of returns risk. Lower Portfolio volatility at same average return raises geometric outcome over decades. Volatilitäts-Schlepp.
Schlusselbegriffe
- Was genau ist Volatilitäts-Schlepp
- Der Volatilitäts Schlepp ist die Lücke zwischen arithmetischer Durchschnittsrendite und geometrischer (Compound )Rendite.
- Wie wird die geometrische Rendite berechnet
- Für zwei alternierende Renditen r1 und r2 beträgt die geometrische Rendite sqrt((1 + r1) × (1 + r2)) 1.
- Modellannahme
- Der erforderliche Erholungsgewinn ist 1 / (1 Rückgang) 1 in Prozent.
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FAQ
Was genau ist Volatilitäts-Schlepp?
Der Volatilitäts Schlepp ist die Lücke zwischen arithmetischer Durchschnittsrendite und geometrischer (Compound )Rendite. Ein Portfolio, das 50% gewinnt und dann 50% verliert, hat ein arithmetisches Mittel von 0% aber eine geometrische Rendite von 25%.
Wie wird die geometrische Rendite berechnet?
Für zwei alternierende Renditen r1 und r2 beträgt die geometrische Rendite sqrt((1 + r1) × (1 + r2)) 1. Der Schlepp ist die Differenz zwischen arithmetischem Mittel und diesem geometrischen Ergebnis.
Warum braucht ein Rückgang von 50% einen Gewinn von 100% zur Erholung?
Der erforderliche Erholungsgewinn ist 1 / (1 Rückgang) 1 in Prozent. Ein 50%iger Rückgang erfordert einen 100%igen Gewinn zum Break Even, nicht 50%.
Wie schätze ich die Erholungszeit nach einem Crash?
Nutzen Sie den Modus Erholung nach Rückgang. Geben Sie Ihren Rückgangsprozentsatz und die erwartete Jahresrendite ein. Der Rechner schätzt, wie viele Jahre bei dieser Rendite zur Erholung nötig sind. Lower Portfolio volatility at same average return raises geometric outcome over decades. Plus fifty then minus fifty Prozent averages zero arithmetic but loses twenty five Prozent geometrically. Fifty Prozent drop requires one hundred Prozent gain to recover, not fifty, per recovery table. Sequence mode shows plus twenty minus ten alternating underperforms steady five Prozent average path.
Welche verwandten Tools ergänzen dies?
Kombinieren Sie mit dem Sequence of Returns Risikotester, um zu sehen, wie Rentenentnahmen mit Volatilität interagieren, oder dem Historischen Drawdown Tool für reale Marktbeispiele. Plus fifty then minus fifty Prozent averages zero arithmetic but loses twenty five Prozent geometrically. Fifty Prozent drop requires one hundred Prozent gain to recover, not fifty, per recovery table. Sequence mode shows plus twenty minus ten alternating underperforms steady five Prozent average path. Retirees care because withdrawals plus volatility drag compound sequence of returns risk.
Wie verwende ich diesen Volatilitätsdrag-Rechner auf dem Handy oder Tablet?
Ja. Volatilitäts-Schlepp lauft in jedem modernen mobilen Browser. Optionale Daten bleiben nur auf Ihrem Gerat.
Wo werden meine Daten bei Volatilitäts-Schlepp gespeichert?
Auf keinem unserer Server. Berechnungen laufen lokal in Ihrem Browser.
Soll ich Volatilitäts-Schlepp fur Steuer oder Rechtsentscheidungen nutzen?
Nein. Volatilitäts-Schlepp liefert Bildungsrechnungen. Holen Sie qualifizierten Rat ein, bevor wichtige Entscheidungen fallen.
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