RSI-kalkylator

Relative Strength Index är en bounded momentum oscillator utvecklad av J. Welles Wilder. Den jämför storleken på de senaste vinsterna med storleken på de senaste förlusterna och omvandlar det förhållandet till en avläsning från noll till hundra. Denna kalkylator accepterar kronologiska stängningspriser och tillämpar Wilders ursprungliga utjämningsförfarande. Resultatet är ingen prognos. Det är en kompakt beskrivning av hur kraftigt priserna nyligen har rört sig uppåt eller nedåt i förhållande till den valda tillbakablicksperioden.

För varje par av på varandra följande stängningar, registrerar räknaren en vinst när förändringen är positiv och en förlust när förändringen är negativ. Den första genomsnittliga vinsten och den första genomsnittliga förlusten är enkla medel under den valda perioden. Varje senare observation använder Wilder-utjämning, som behåller det mesta av det tidigare genomsnittet och lägger till en del av den senaste vinsten eller förlusten. Denna metod reagerar mer gradvis än ett rullande enkelt medelvärde och matchar konventionen som används av många kartplattformar.

Förhållandet mellan genomsnittlig vinst och genomsnittlig förlust kallas relativ styrka. RSI är lika med hundra minus hundra dividerat med ett plus relativ styrka. När inga förluster inträffade är RSI hundra. När inga vinster inträffade är den noll. Om varje pris är oförändrat, returnerar denna implementering femtio eftersom uppåt- och nedåtgående momentum är balanserade. Värden på eller över sjuttio är märkta som överköpta, värden på eller under trettio är märkta som översålda och avläsningar mellan dessa trösklar är neutrala.

Mätaren placerar den senaste avläsningen inom hela oscillatorområdet, medan historiktabellen visar de senaste beräknade värdena. En hög läsning kan bestå under en stark upptrend, och en låg läsning kan bestå under en stark nedåtgående trend. Därför är en zon ett sammanhang, inte en automatisk order att handla. Jämför RSI med trendstruktur, volym, stöd och motstånd och din planerade hållperiod. Genom att ändra tillbakablicken ändras känsligheten: kortare perioder reagerar snabbare, medan längre perioder ger jämnare avläsningar.

Tänk på femton dagliga stängningskurser med blandade fram- och nedgångar. Kalkylatorn hittar varje daglig förändring, separerar positiva förändringar från absoluta negativa förändringar och ger ett genomsnitt av de första fjorton vinsterna och förlusterna. Om den genomsnittliga vinsten är 0,24 och den genomsnittliga förlusten är 0,10, är ​​den relativa styrkan 2,4. RSI är då hundra minus hundra dividerat med 3,4, vilket är ungefär 70,59. Den läsningen går in i den konventionella överköpta zonen.

Antag att nästa stängning sjunker med 0,20. Med en tillbakablick på fjorton perioder multipliceras den tidigare genomsnittliga förstärkningen med tretton och den nya förstärkningen på noll läggs till innan den divideras med fjorton. Den tidigare genomsnittliga förlusten behandlas på samma sätt, men den nya förlusten på 0,20 ingår. Den uppdaterade RSI faller gradvis snarare än att kassera de äldre observationerna på en gång. Denna uthållighet förklarar varför Wilder RSI skiljer sig något från miniräknare som räknar om enkla medelvärden på varje rad.

RSI kan hjälpa till att jämföra momentum över punkter i samma säkerhet, undersöka om en pullback tappar kraft eller bekräfta att en breakout har stark delaktighet. Swing-handlare tittar ofta på tröskelövergångar, mittlinjebeteende nära femtio och skillnader mellan pris och oscillator. Långsiktiga investerare kan använda en vecko- eller månadsserie för att placera kortsiktig volatilitet inom en bredare trend snarare än att reagera på varje daglig rörelse.

Använd samma datafrekvens och tillbakablick när du jämför avläsningar. En fjorton dagars RSI och en fjorton veckors RSI beskriver väldigt olika horisonter. Indikatorn är mest informativ i kombination med en tydlig beslutsregel och riskgräns. Det bör inte ersätta värdering, diversifiering, likviditetsanalys eller positionsstorlek. Testa alla föreslagna signaler på data som inte användes för att designa den och inkludera realistiska handelskostnader.

Det vanligaste misstaget är att behandla sjuttio som en instruktion att sälja och trettio som en köpinstruktion. Starka trender kan förbli bortom dessa nivåer för många observationer. Ett annat misstag är att ange priser i omvänd ordning, eftersom utjämning beror på kronologi. Saknade sessioner, blandning av intradags- och dagliga stängningar eller kombination av priser som justerats på olika sätt för uppdelningar och utdelningar kan också skapa avläsningar som inte matchar ett pålitligt diagram.

Jämför inte resultat utan att kontrollera utjämningskonventionen. Vissa verktyg använder ett enkelt glidande medelvärde eller ett standardexponentiellt medelvärde istället för Wilder-utjämning. Små avrundningsskillnader är normala, särskilt när en leverantör har ytterligare decimaler. Undvik att välja en period endast för att den producerade attraktiva historiska affärer. Den övningen inbjuder till överanpassning. Dokumentera datakälla, frekvens, justeringsmetod, tillbakablick, trösklar och bekräftelseregler innan du utvärderar prestanda.

RSI härleds helt från tidigare stängningar och kan inte veta framtida information. Fasta trösklar beter sig olika över tillgångar, volatilitetsregimer och trender. Beräkningen förutsätter korrekt ordnade, jämförbara observationer och reparerar inte saknade data eller företagsåtgärder. Beständiga inmatningar förblir bara lika tillförlitliga som webbläsarlagring. Historiska indikatorprestanda kan överskattas av urvalsbias, överanpassning, ignorerade kostnader och framtidsutsikter. Denna kalkylator är pedagogisk och ger inte personlig finansiell rådgivning eller garanterade signaler.

RSI fokuserar på balansen mellan vinster och förluster. Ett glidande medelvärde fokuserar på trendnivå, medan Average True Range fokuserar på volatilitet utan riktning. Att kombinera olika kategorier kan lägga till sammanhang, men att lägga till många korrelerade momentumindikatorer kan bara upprepa samma information. Välj en liten uppsättning vars roll i beslutsprocessen är tydlig.

MACD-kalkylatorn kan hjälpa till att undersöka trendmomentum utan en begränsad skala. ATR-kalkylatorn kan översätta aktuell volatilitet till en möjlig riskbaserad positionsstorlek. Bollinger Bands jämför pris med ett volatilitetskuvert. Inget av dessa verktyg tar bort osäkerhet, och enighet mellan indikatorer garanterar inte ett lönsamt resultat.