Permanent Portfölj Backtester

Testa Harry Brownes 25/25/25/25-allokering med inbyggd historisk data.

Indata

Startvärde

Startår

Slutår

Resultat

CAGR

8,29

Max Drawdown (%)

7,45

Sharpe Kvot

0,7

Slutvärde

6 812 612,06

Årliga Resultat

År	Portfölj Avk. (%)	Aktie Avk. (%)	Portfölj Värde	Aktie Värde
1972	19.075%	18.9%	119 075	118 900
1973	14.6%	-14.7%	136 459,95	101 421,7
1974	2.375%	-26.5%	139 700,87	74 544,95
1975	5.475%	37.2%	147 349,5	102 275,67
1976	9.1%	23.8%	160 758,3	126 617,28
1977	5.575%	-7.1%	169 720,58	117 627,45
1978	12.55%	6.5%	191 020,51	125 273,24
1979	38.425%	18.4%	264 420,14	148 323,51
1980	26.725%	32.5%	335 086,42	196 528,66
1981	-3.25%	-4.9%	324 196,11	186 898,75
1982	20.15%	21.4%	389 521,63	226 895,08
1983	8.2%	22.5%	421 462,4	277 946,48
1984	3.025%	6.2%	434 211,64	295 179,16
1985	16.525%	31.7%	505 965,11	388 750,95
1986	17%	18.6%	591 979,18	461 058,63
1987	9.5%	5.2%	648 217,21	485 033,68
1988	4.15%	16.6%	675 118,22	565 549,27
1989	14.2%	31.5%	770 985,01	743 697,29
1990	1.7%	-3.1%	784 091,75	720 642,67
1991	10.6%	30.5%	867 205,48	940 438,69
1992	3.675%	7.6%	899 075,28	1 011 912,03
1993	11.1%	10%	998 872,63	1 113 103,23
1994	-0.025%	1.3%	998 622,92	1 127 573,58
1995	15.475%	37.5%	1 153 159,81	1 550 413,67
1996	6.875%	22.9%	1 232 439,55	1 905 458,4
1997	6.725%	33.3%	1 315 321,11	2 539 976,04
1998	10.225%	28.6%	1 449 812,69	3 266 409,19
1999	4.125%	21%	1 509 617,47	3 952 355,12
2000	0.575%	-9.1%	1 518 297,77	3 592 690,81
2001	0.375%	-11.9%	1 523 991,38	3 165 160,6
2002	3.825%	-22.1%	1 582 284,05	2 465 660,11
2003	13.45%	28.7%	1 795 101,26	3 173 304,56
2004	5.475%	10.9%	1 893 383,05	3 519 194,76
2005	7.25%	4.9%	2 030 653,32	3 691 635,3
2006	11.925%	15.8%	2 272 808,73	4 274 913,68
2007	11.975%	5.4%	2 544 977,58	4 505 759,01
2008	-6.05%	-37%	2 391 006,44	2 838 628,18
2009	14.325%	26.5%	2 733 518,11	3 590 864,65
2010	12.775%	15.1%	3 082 725,05	4 133 085,21
2011	5.05%	2.1%	3 238 402,66	4 219 880
2012	6.825%	16%	3 459 423,64	4 895 060,8
2013	0.575%	32.3%	3 479 315,33	6 476 165,44
2014	5.575%	13.6%	3 673 287,16	7 356 923,93
2015	-1.95%	1.4%	3 601 658,06	7 459 920,87
2016	5.95%	12%	3 815 956,71	8 355 111,37
2017	9.9%	21.8%	4 193 736,43	10 176 525,65
2018	-0.85%	-4.3%	4 158 089,67	9 738 935,05
2019	15.125%	31.5%	4 787 000,73	12 806 699,59
2020	12.775%	18.4%	5 398 540,07	15 163 132,32
2021	5.9%	28.7%	5 717 053,94	19 514 951,29
2022	-7.45%	-18.1%	5 291 133,42	15 982 745,11
2023	12.45%	26.2%	5 949 879,53	20 170 224,33
2024	14.5%	23.5%	6 812 612,06	24 910 227,04

Gillar du det har verktyget? Hjalp till att halla portfolios.tools gratis for alltid.

$1$50

Så Fungerar Det

Ange ditt startkapital, start och slutår och ställ in dina tillgångsallokeringsvikter för aktier, obligationer, guld och kontanter. Välj en ombalanseringsfrekvens (årlig, halvårsvis, kvartalsvis). Kalkylatorn backtestar portföljen med inbyggd historisk data.

Granska CAGR, maximal drawdown, Sharpe kvot, slutligt portföljvärde och den årliga jämförelsen mot 100% aktier. Justera vikter och ombalanseringsfrekvens för att optimera riskjusterad avkastning för dina mål.

Harry Browne utformade den permanenta portföljen för alla ekonomiska årstider: aktier för tillväxt, obligationer för deflation, guld för inflation, kontanter för recession. Guld ger kris säkring när realräntorna faller och korrelationen mellan aktier och obligationer blir positiv under likviditetschock episoder.

Permanent Portfölj Backtester. Alla beräkningar körs i din webbläsare.

Steg för steg

Ange dina finansiella parametrar i inmatningsfälten
Justera antaganden för att testa olika scenarier
Granska resultat, diagram och sammanfattningskort

Rakneexempel

Ange ditt startkapital, start och slutår och ställ in dina tillgångsallokeringsvikter för aktier, obligationer, guld och kontanter.

Permanent Portfölj Backtester: Granska CAGR, maximal drawdown, Sharpe kvot, slutligt portföljvärde och den årliga jämförelsen mot 100% aktier.

Nar ska du anvanda den har kalkylatorn

Nar ska du anvanda den har kalkylatorn: Testa Harry Brownes 25/25/25/25-allokering med inbyggd historisk data.

Permanent Portfölj Backtester. portfolios.tools

Vanliga misstag

Vanliga misstag: Ange ditt startkapital, start och slutår och ställ in dina tillgångsallokeringsvikter för aktier, obligationer, guld och kontanter.

Permanent Portfölj Backtester. Granska CAGR, maximal drawdown, Sharpe kvot, slutligt portföljvärde och den årliga jämförelsen mot 100% aktier.

Formeln

Årlig portföljavkastning = w_aktier × aktieAvk + w_obligationer × obligAvk + w_guld × guldAvk + w_kontant × kontantAvk

Portföljvärde: varde_t = varde_{t-1} × (1 + portföljAvkastning_t)

CAGR = (slutVarde / startVarde)^(1/år) - 1

Sharpe = (medelAvkastning - riskfriRanta) / stdAvvik

Max drawdown från topp till dal av portföljvärdesserien

Alla beräkningar körs i din webbläsare. Värden skickas aldrig till en server.

Begransningar och antaganden

Alla beräkningar körs i din webbläsare. Värden skickas aldrig till en server. Permanent Portfölj Backtester.

Nyckeltermer

Vad är Harry Brownes Permanenta Portfölj: Harry Brownes Permanenta Portfölj allokerar 25% vardera till aktier, långa obligationer, guld och kontanter.
Vilken historisk data använder backtesten: Kalkylatorn använder inbyggd historisk årlig avkastningsdata för S&P 500, 10 åriga statsobligationer, guld och statsskuldväxlar från 1928.
Modellantagande: Välj från anpassade vikter.

Jamfor alternativ

Fler kalkylatorer tillgängliga på portfolios.

portfolios.tools jamfor alternativ Permanent Portfölj Backtester.

FAQ

Vad är Harry Brownes Permanenta Portfölj?

Harry Brownes Permanenta Portfölj allokerar 25% vardera till aktier, långa obligationer, guld och kontanter. Idén är att i varje ekonomiskt tillstånd (välstånd, recession, inflation, deflation) presterar minst en tillgångsklass bra, vilket minskar den totala volatiliteten.

Vilken historisk data använder backtesten?

Kalkylatorn använder inbyggd historisk årlig avkastningsdata för S&P 500, 10 åriga statsobligationer, guld och statsskuldväxlar från 1928. Den viktar avkastningen efter din allokering, tillämpar ombalansering och beräknar portföljmått.

Kan jag använda andra allokeringar än 25/25/25/25?

Välj från anpassade vikter. Den klassiska Permanenta Portföljen är 25/25/25/25. Du kan också testa andra allvädersallokeringar som Golden Butterfly (20% aktier, 20% obligationer, 20% guld, 40% kontanter) eller Ray Dalios All Weather.

Vilka mått ger backtesten?

Kalkylatorn rapporterar CAGR (årlig sammansatt tillväxttakt), maximal drawdown, Sharpe kvot (riskjusterad avkastning), slutligt portföljvärde och årliga avkastningar. Jämför dessa mot 100% aktier för att se diversifieringens kostnad.

Vilka relaterade portföljverktyg bör jag använda?

Använd Historical Drawdown verktyget för enskild tillgångsriskanalys, Lost Decade Backtester för platta marknadssimuleringar, och Sekvensrisk testaren för uttagsstresstester vid pension.

Hur använder jag denna Permanent Portfölj Backtester på telefon eller surfplatta?

Ja. Permanent Portfölj Backtester fungerar i alla moderna mobila webblasare. Valbar data stannar bara pa din enhet.

Var lagras mina data i Permanent Portfölj Backtester?

Pa inga av vara servrar. Berakningar kors lokalt i webblasaren.

Ska jag lita pa Permanent Portfölj Backtester for skatte eller juridiska beslut?

Nej. Permanent Portfölj Backtester ger pedagogiska uppskattningar. Radgor med kvalificerad expert fore viktiga beslut.

Relaterade Verktyg

Fler kalkylatorer tillgängliga på portfolios.tools för pensionsplanering, portföljanalys och optioner.