Comparador de Setores
Compare as ponderações setoriais da sua carteira com o índice S&P 500: veja onde está sobre ou infraponderado.
Setor
Delta
Como Funciona
Insira a porcentagem da sua carteira para cada um dos 11 setores GICS. A ferramenta compara suas ponderações com as do S&P 500, pré-preenchidas como referência. Deixe um setor em 0% se não tiver exposição.
Para cada setor, a ferramenta calcula o delta (carteira − índice) e classifica-o como sobreponderado, infraponderado ou neutro. Em seguida, calcula seu Active Share: um número que quantifica o quanto sua carteira se desvia do índice.
FAQ
O que é um comparador de setores?
Um comparador de setores mostra como as ponderações setoriais da sua carteira se comparam a um índice como o S&P 500. Ao inserir sua alocação em 11 setores GICS, você pode ver instantaneamente onde está sobreponderado ou infraponderado.
O que é o Active Share e como é calculado?
O Active Share mede o quanto sua carteira difere do índice. É calculado como metade da soma dos deltas absolutos em todos os setores. Varia de 0 (idêntico ao índice) a 100 (completamente diferente).
Como interpreto os valores delta?
Um delta acima de +2% significa que sua carteira está sobreponderada nesse setor. Um delta abaixo de −2% significa infraponderada. Deltas entre −2% e +2% são considerados neutros.
Qual é um bom valor de Active Share?
Um Active Share de 0 significa que sua carteira reflete perfeitamente o índice. Um valor de 20, 40 é típico de fundos ativos diversificados. Um valor acima de 60 indica uma carteira muito concentrada.
As ponderações do índice são precisas?
As ponderações do índice nesta ferramenta aproximam a composição setorial GICS do S&P 500. Estas ponderações mudam lentamente ao longo do tempo. Os valores atuais são aproximações razoáveis.
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