Calculadora RSI

O Índice de Força Relativa é um oscilador de momento limitado desenvolvido por J. Welles Wilder. Compara a magnitude dos ganhos recentes com a magnitude das perdas recentes e converte essa relação numa leitura de zero a cem. Esta calculadora aceita preços de fechamento cronológicos e aplica o procedimento de suavização original de Wilder. O resultado não é uma previsão. É uma descrição compacta da intensidade com que os preços subiram ou desceram recentemente em relação ao período retrospectivo selecionado.

Para cada par de fechamentos consecutivos, a calculadora registra um ganho quando a variação é positiva e uma perda quando a variação é negativa. O primeiro ganho médio e a primeira perda média são médias simples durante o período selecionado. Cada observação posterior usa a suavização Wilder, que retém a maior parte da média anterior e adiciona uma parte do ganho ou perda mais recente. Este método reage de forma mais gradual do que uma média móvel simples e corresponde à convenção usada por muitas plataformas de gráficos.

A relação entre o ganho médio e a perda média é chamada de força relativa. RSI é igual a cem menos cem dividido por um mais a força relativa. Quando não ocorreram perdas, o RSI é cem. Quando nenhum ganho ocorreu, é zero. Se todos os preços permanecerem inalterados, esta implementação retornará cinquenta porque os impulsos ascendente e descendente estão equilibrados. Valores iguais ou superiores a setenta são rotulados como sobrecomprados, valores iguais ou inferiores a trinta são rotulados como sobrevendidos e as leituras entre esses limites são neutras.

O medidor coloca a leitura mais recente dentro da faixa completa do oscilador, enquanto a tabela de histórico mostra os valores calculados recentemente. Uma leitura alta pode persistir durante uma forte tendência de alta, e uma leitura baixa pode persistir durante uma forte tendência de baixa. Portanto, uma zona é um contexto, não uma ordem automática de negociação. Compare o RSI com a estrutura de tendência, volume, suporte e resistência e seu período de manutenção planejado. Alterar o lookback altera a sensibilidade: períodos mais curtos reagem mais rapidamente, enquanto períodos mais longos produzem leituras mais suaves.

Considere quinze preços de fechamento diários com avanços e quedas mistos. A calculadora encontra cada mudança diária, separa as mudanças positivas das mudanças negativas absolutas e calcula a média dos primeiros quatorze ganhos e perdas. Se o ganho médio for 0,24 e a perda média for 0,10, a força relativa será 2,4. O RSI é então cem menos cem dividido por 3,4, que é cerca de 70,59. Essa leitura entra na zona de sobrecompra convencional.

Suponha que o próximo fechamento caia em 0,20. Com uma retrospectiva de quatorze períodos, o ganho médio anterior é multiplicado por treze e o novo ganho de zero é adicionado antes de dividir por quatorze. A perda média anterior é tratada da mesma forma, mas a nova perda de 0,20 é incluída. O RSI atualizado cai gradualmente, em vez de descartar as observações mais antigas de uma só vez. Essa persistência explica por que Wilder RSI difere ligeiramente das calculadoras que recalculam médias simples em cada linha.

O RSI pode ajudar a comparar o impulso entre pontos do mesmo título, examinar se um retrocesso está perdendo força ou confirmar se um rompimento tem forte participação. Os traders de swing frequentemente observam cruzamentos de limites, comportamento da linha central perto de cinquenta e divergências entre o preço e o oscilador. Os investidores de longo prazo podem utilizar séries semanais ou mensais para situar a volatilidade de curto prazo dentro de uma tendência mais ampla, em vez de reagir a cada movimento diário.

Use a mesma frequência de dados e lookback ao comparar leituras. Um RSI de quatorze dias e um RSI de quatorze semanas descrevem horizontes muito diferentes. O indicador é mais informativo quando combinado com uma regra de decisão e um limite de risco claramente definidos. Não deve substituir a avaliação, a diversificação, a análise de liquidez ou o dimensionamento de posições. Teste qualquer sinal proposto em dados que não foram usados ​​para projetá-lo e inclua custos comerciais realistas.

O erro mais comum é tratar setenta como uma instrução de venda e trinta como uma instrução de compra. Tendências fortes podem permanecer além destes níveis em muitas observações. Outro erro é inserir os preços na ordem inversa, pois a suavização depende da cronologia. Sessões perdidas, mistura de fechamentos intradiários e diários ou combinação de preços ajustados de forma diferente para desdobramentos e dividendos também podem criar leituras que não correspondem a um gráfico confiável.

Não compare resultados sem verificar a convenção de suavização. Algumas ferramentas usam uma média móvel simples ou uma média exponencial padrão em vez da suavização Wilder. Pequenas diferenças de arredondamento são normais, especialmente quando um provedor possui casas decimais adicionais. Evite escolher um período apenas porque produziu negociações históricas atraentes. Essa prática convida ao overfitting. Documente a fonte de dados, frequência, método de ajuste, lookback, limites e regras de confirmação antes de avaliar o desempenho.

O RSI é derivado inteiramente de fechamentos passados ​​e não pode conhecer informações futuras. Os limites fixos comportam-se de forma diferente entre ativos, regimes de volatilidade e tendências. O cálculo pressupõe observações comparáveis ​​e ordenadas corretamente e não repara dados faltantes ou ações corporativas. As entradas persistentes permanecem tão confiáveis ​​quanto o armazenamento do navegador. O desempenho histórico do indicador pode ser exagerado por viés de seleção, ajuste excessivo, custos ignorados e erros antecipados. Esta calculadora é educacional e não fornece aconselhamento financeiro personalizado ou sinais garantidos.

O RSI concentra-se no equilíbrio de ganhos e perdas. Uma média móvel concentra-se no nível de tendência, enquanto o Average True Range concentra-se na volatilidade sem direção. A combinação de diferentes categorias pode adicionar contexto, mas a adição de muitos indicadores de dinâmica correlacionados pode apenas repetir a mesma informação. Escolha um pequeno conjunto cujo papel no processo de decisão seja explícito.

A calculadora MACD pode ajudar a examinar a dinâmica da tendência sem uma escala limitada. A calculadora ATR pode traduzir a volatilidade atual em um possível tamanho de posição baseado em risco. As Bandas de Bollinger comparam o preço com um envelope de volatilidade. Nenhuma destas ferramentas elimina a incerteza e a concordância entre os indicadores não garante um resultado rentável.