Positiegroottecalculator
Schat het aantal hele aandelen voor een geplande longpositie op basis van een gekozen portefeuillerisicobudget en een prijsgebonden kapitaalgrens.
Zo werkt positiegrootte
Voer een positieve portefeuillewaarde, een gekozen risicopercentage van 0 tot 100, een instapprijs en een lagere stopprijs in. De calculator zet het percentage om in een gepland verliesbudget en vergelijkt het toegestane aantal aandelen met het aantal dat u met de opgegeven portefeuillewaarde kunt betalen.
Beide aantallimieten worden naar beneden afgerond en de kleinste uitkomst wordt gebruikt. Het model gaat uit van een longpositie in aandelen zonder hefboom. Nul aandelen is een geldige uitkomst als het budget of beschikbare kapitaal geen heel aandeel dekt.
De uitkomst is een planningsschatting op basis van de ingevoerde prijzen. De stopprijs activeert een order, maar garandeert de uitvoeringsprijs niet. Koersgaten, slippage, kosten, gedeeltelijke uitvoeringen of een andere uitvoeringsprijs kunnen het gerealiseerde verlies groter of kleiner maken dan het geplande bedrag.
De berekening kiest geen risicopercentage en bepaalt niet of een transactie bij uw omstandigheden past. Houd bij uw aannames rekening met de hele portefeuille, gecorreleerde posities, liquiditeit en uw vermogen om verlies te dragen.
Stap voor stap
- Voer de portefeuillewaarde, het risicopercentage, de instapprijs en een lagere stopprijs in.
- Bekijk hele aandelen, geschatte kosten, gepland risico en portefeuillepercentages.
- Wijzig telkens één invoer om positiegroottes onder andere aannames te vergelijken.
Uitgewerkte voorbeelden
Bij een portefeuillewaarde van 100.000, een risicobudget van 1%, een instapprijs van 50 en een stopprijs van 45 is het risico per aandeel 5 en het budget 1.000. De risicogrens staat 200 hele aandelen toe. De geschatte kosten zijn 10.000 en het geplande risico is 1.000, oftewel 1% van de portefeuille.
Bij een portefeuillewaarde van 1.000, een risicobudget van 100%, een instapprijs van 100 en een stopprijs van 99 staat de risicogrens 1.000 aandelen toe, maar de kapitaalgrens slechts 10. De geschatte kosten zijn 1.000 en het geplande risico is 10. De unittests controleren beide voorbeelden.
Wanneer gebruikt u deze calculator?
Gebruik deze calculator om een schatting zonder hefboom van hele aandelen te maken voor één geplande longpositie, op basis van een gekozen risicobudget en de afstand tussen instap en stop.
Gebruik een bredere portefeuille analyse voor meerdere posities, shortposities, opties, leningen of verschillende valuta.
Veelgemaakte interpretatiefouten
Lees gepland risico niet als een gegarandeerde verliesgrens. De werkelijke uitvoeringsprijs kan afwijken van de stopprijs en kosten kunnen de uitkomst veranderen.
Pas niet hetzelfde volledige portefeuillerisicobudget los toe op meerdere gecorreleerde posities zonder hun gezamenlijke blootstelling mee te nemen.
Formule en eenheden
Risicobudget = Portefeuillevergoeding × Risicopercentage ÷ 100
Risico per aandeel = Instapprijs − Stopprijs
Door risico begrensde aandelen = floor(Risicobudget ÷ Risico per aandeel)
Door kapitaal begrensde aandelen = floor(Portefeuillevergoeding ÷ Instapprijs)
Aandelen = min(Door risico begrensde aandelen, Door kapitaal begrensde aandelen)
Gepland risico = Aandelen × Risico per aandeel
Het model veronderstelt een longpositie in aandelen zonder lening en met hele aandelen. De kapitaalgrens houdt de geschatte aankoopkosten op of onder de ingevoerde portefeuillewaarde. Gepland risico gebruikt het verschil tussen instapprijs en stopprijs en garandeert geen maximaal verlies.
Aannames en beperkingen
Deze berekening gaat over een longpositie in aandelen met een lagere stopprijs, zonder lening en met hele aandelen. Kosten, belastingen, bied laatverschil, gedeeltelijke uitvoeringen, koersgaten en uitvoeringsverschillen zijn niet meegenomen. Een stopprijs garandeert geen uitvoering. Gepland risico is geen maximaal verlies en de berekening beoordeelt niet of een transactie geschikt is.
Kernbegrippen
- Risicobudget
- Het gekozen deel van de portefeuillewaarde dat voor deze berekening wordt omgezet in een gepland verliesbedrag.
- Risico per aandeel
- Instapprijs min stopprijs voor één aandeel in de gemodelleerde longpositie.
- Kapitaalgrens
- Het hele aantal aandelen dat betaalbaar is wanneer de opgegeven portefeuille door de instapprijs wordt gedeeld.
Vergelijk verwante hulpmiddelen
De verhouding tussen risico en rendement vergelijkt een gepland doel met de afstand tot een stop. Maximale daling beschrijft een historisch verliespad van de portefeuille. Ze beantwoorden andere vragen en valideren deze aandelenraming niet.
Gebruik andere portefeuillematen als meerdere posities risico delen of als de positie hefboom, shortposities, opties of meerdere valuta omvat. Deze calculator behandelt alleen één longpositie in aandelen.
FAQ
Wat berekent positiegrootte?
De calculator schat een heel aantal aandelen op basis van een gekozen portefeuillerisicobudget, het verschil tussen instapprijs en stopprijs, en het bedrag dat de opgegeven portefeuille kan betalen. Dit is een planningsschatting, geen transactieadvies.
Hoe wordt het aantal aandelen berekend?
De calculator deelt het risicobudget door het prijsverschil tussen instap en stop en rondt naar beneden af. Ook deelt hij de portefeuillewaarde door de instapprijs en rondt af. Het kleinste van de twee aantallen wordt gebruikt.
Welk risicopercentage moet ik kiezen?
Er is geen percentage dat voor iedereen geschikt is. Dat hangt af van uw financiële situatie, portefeuilleconcentratie, gecorreleerde posities, liquiditeit en draagkracht voor verlies. De calculator accepteert een gekozen waarde van 0 tot 100, maar beveelt geen waarde aan.
Beperkt een stopprijs mijn verlies tot het geplande bedrag?
Nee. Een stoporder wordt geactiveerd wanneer de stopprijs wordt bereikt, maar de uitvoeringsprijs kan afwijken, vooral bij een snelle markt of koersgat. Kosten en andere uitgaven kunnen de gerealiseerde uitkomst ook beïnvloeden.
Waarom kan de calculator nul aandelen geven?
Nul is een geldige uitkomst als het risicobudget minder dan één aandeel toestaat of de portefeuille geen heel aandeel tegen de instapprijs kan betalen. Een risicopercentage van nul levert ook nul aandelen op.
Verwante hulpmiddelen
Vergelijk geplande doel en stopafstanden met de verhouding tussen risico en rendement, bekijk historische portefeuilleverliezen met maximale daling of onderzoek andere maten als risico’s overlappen.