샤프 & 소르티노 비율 계산기

이 계산기는 위험 조정 수익률을 측정하기 위해 샤프와 소르티노 비율을 계산합니다. 단순 모드는 연율화 포트폴리오 수익률, 10년 국채 수익률과 같은 무위험 금리, 펀드 팩트시트의 연율화 표준 편차를 받습니다. 고급 모드는 원시 정기 수익률 시리즈를 받고 일간, 월간, 연간 빈도를 기반으로 자동 연율화와 함께 평균 수익률, 총 변동성, 하방 편차, 두 비율을 계산합니다. 예: 12% 수익률, 4% 무위험, 15% 변동성은 약 0.53의 샤프를 산출합니다. 소르티노는 일반적으로 상승 월이 변동적일 때 샤프를 초과하는데, 소르티노는 일반적으로 0 또는 무위험 금리인 목표 이하의 수익률에만 불이익을 주기 때문입니다. 60개월 펀드 수익률을 입력하여 팩트시트 샤프를 독립적으로 재현하고 운용사 주장을 검증하세요.

샤프 비율, 소르티노 비율, 평균 수익률, 총 변동성, 하방 편차, 관측 수, 저조에서 우수까지의 해석 구간을 검토하세요. 동일한 시리즈에서 소르티노와 샤프를 비교하여 비대칭 프로필을 탐지하세요: 큰 소르티노-샤프 격차는 옵션 소득이나 추세 추종과 같은 불규칙 상승 월 전략을 플래그합니다. 국제 펀드를 비교할 때 무위험 입력을 본국 통화 국채 수익률과 일치시키도록 전환하세요.

국제 펀드를 비교할 때 무위험 입력을 본국 통화 국채 수익률과 일치시키도록 전환하세요. 연율화 전에 무위험 금리 기간을 수익률 기간과 일치시키세요. 안정적인 추정을 위해 최소 36개월 관측을 사용하세요: 짧은 기간의 3 이상 비율은 종종 반복 가능한 실력보다 운을 반영합니다. 강한 비율이 큰 최고-최저 손실을 숨기는지 확인하려면 최대 손실률 계산기, 샤프가 강세장에서만 강해 보일 때 시장 민감도를 위한 포트폴리오 베타와 함께 사용하세요.

시장 변동, 새로운 납입, 또는 개인 가정이 변경될 때마다 샤프 & 소르티노 비율 계산기를 사용하세요. 소프트웨어 설치 없이 빠르게 재실행하려면 페이지를 북마크하세요.

이 계산기는 위험 조정 수익률을 측정하기 위해 샤프와 소르티노 비율을 계산합니다. 작동 방식에 설명된 샘플 입력값을 입력하여 시나리오를 단계별로 재현해 보세요.

한 번에 하나의 입력값을 조정하여 민감도를 확인하세요. 샤프 & 소르티노 비율 계산기는 즉시 업데이트되므로 낙관적 및 보수적 가정을 실행하기 전에 스트레스 테스트할 수 있습니다.

위험 조정 포트폴리오 수익률을 측정하기 위해 샤프 및 소르티노 비율을 계산하려면 샤프 & 소르티노 비율 계산기를 사용하세요. 거래, 할당 변경, 계획 업데이트 전 빠른 가정 분석에 적합합니다.

세금, 유동성, 또는 하나의 공식이 포착할 수 없는 다년 투영에 걸친 결정일 때 관련 도구와 함께 사용하세요.

입력 단위나 오래된 시장 가격을 확인하지 않고 결과를 복사하는 것은 샤프 & 소르티노 비율 계산기에서 자주 발생하는 오류입니다. 실행하기 전에 티커, 비율, 날짜를 확인하세요.

단일 기준 시나리오만 실행하면 꼬리 위험을 무시하게 됩니다. 중요한 결정일 때는 보수적인 입력값으로 스트레스 테스트하고 아래 나열된 관련 도구와 비교하세요.

더 높은 비율은 더 나은 위험 조정 수익률을 나타냅니다. 샤프는 모든 변동성에 동등하게 불이익을 줍니다. 소르티노는 하방 변동성에만 불이익을 줍니다. 안정적인 추정을 위해 최소 36개월 관측을 사용하세요. 짧은 기간의 3 이상 비율은 종종 반복 가능한 실력보다 운을 반영합니다. 샤프 & 소르티노 비율 계산기는 개인화된 조언을 대체하지 않습니다. 수수료, 슬리피지, 계좌별 규정, 행동적 제약이 실제 결과를 바꿀 수 있습니다.

강한 비율이 큰 최고-최저 손실을 숨기는지 확인하려면 샤프와 함께 최대 손실률 계산기를 사용하세요. 샤프 & 소르티노 비율 계산기만으로는 전체 의사결정을 포착할 수 없을 때 위 계산기를 활용하세요.

portfolios.tools의 내부 링크를 통해 계산기를 연쇄적으로 사용할 수 있습니다. 먼저 샤프 & 소르티노 비율 계산기를 실행한 다음, 아래 관련 도구 섹션에서 특화된 도구로 경계 조건을 검증하세요.