보상 위험 비율 계산기

진입가, 목표가, 손절가와 추정 승률을 입력합니다. 모델은 목표가가 진입가보다 높고 손절가가 낮은 롱 포지션 한 단위를 나타냅니다. 보상은 목표가에서 진입가를 뺀 값이며 위험은 진입가에서 손절가를 뺀 값입니다.

비율은 잠재 보상을 계획 위험으로 나눈 값입니다. 손익분기 승률은 100을 비율에 1을 더한 값으로 나눕니다. 두 결과가 고정된 경우 비용 전 기대 이익과 손실이 같아지는 확률입니다.

켈리 비율은 입력 승률과 보상 위험 비율을 결합하며 퍼센트 포인트를 사용합니다. 음수가 될 수 있지만 공매도 신호나 권장 배분은 아닙니다.

단위당 계획 위험은 진입가에서 손절가를 뺀 값입니다. 체결 가격은 달라질 수 있으므로 실제 손실의 상한이 아닙니다. 계산기는 주문을 제출하거나 감시하지 않습니다.

롱 포지션에서 진입가 50, 목표가 59, 손절가 47이면 단위당 잠재 보상은 9, 계획 위험은 3이며 비율은 3.00입니다.

추정 승률이 40%이면 손익분기 승률은 25%, 이항 켈리 계산값은 20%입니다.

롱 포지션의 목표가와 손절가 차이를 비교하고 손익분기 승률과 이항 켈리 결과를 확인하세요.

진입가, 목표가, 손절가에 같은 가격 단위를 사용하세요. 승률, 체결, 비용과 포트폴리오 노출은 별도로 평가하세요.

손절가는 해당 가격의 체결을 보장하지 않습니다. 가격 공백이나 슬리피지로 실제 손실이 계획 가격 차이보다 커질 수 있습니다.

승률은 입력한 추정치이며 측정되거나 검증된 확률이 아닙니다. 보상 위험 비율만으로 양의 기대값을 입증할 수 없습니다.

이 모델은 진입가, 목표가, 손절가가 고정된 롱 포지션 한 단위를 다룹니다. 부분 청산, 숏 포지션, 옵션, 레버리지, 주문 체결과 감시는 모델링하지 않습니다.

포지션 규모 계산기는 별도의 손실 예산을 주식 수로 바꿉니다. 추적 손절 도구는 이동하는 청산 수준의 변화를 설명합니다.

최대 낙폭은 과거 포트폴리오 하락을 요약합니다. 두 도구는 다른 질문에 답하며 입력한 승률을 검증하지 않습니다.