포지션 규모 계산기

양수인 포트폴리오 가치, 0부터 100까지의 선택한 위험 비율, 진입 가격, 그보다 낮은 스톱 가격을 입력하세요. 계산기는 위험 비율을 계획 손실 예산으로 바꾸고, 그 예산으로 허용되는 주식 수와 입력한 포트폴리오 가치로 살 수 있는 주식 수를 비교합니다.

위험 한도와 자본 한도에 따른 주식 수를 각각 내림하고 더 작은 수를 사용합니다. 모델은 차입이 없는 주식 매수 포지션입니다. 예산이나 가용 자금으로 한 주를 살 수 없다면 0주는 유효한 결과입니다.

결과는 입력한 가격을 바탕으로 한 계획 추정치입니다. 스톱 가격은 주문을 발동하지만 체결 가격을 보장하지 않습니다. 가격 급변, 슬리피지, 수수료, 부분 체결 또는 다른 체결 가격 때문에 실제 손실은 계획 금액보다 커지거나 작아질 수 있습니다.

이 계산은 위험 비율을 선택하거나 거래가 개인 상황에 적합한지 판단하지 않습니다. 가정을 정할 때 포트폴리오 전체, 상관된 포지션, 유동성, 손실 감내 능력을 고려하세요.

포트폴리오 가치가 100,000이고 위험 예산이 1%, 진입 가격이 50, 스톱 가격이 45라면 주당 위험은 5, 예산은 1,000입니다. 위험 한도는 정수 주식 200주를 허용합니다. 추정 비용은 10,000이고 계획 위험은 1,000으로 포트폴리오의 1%입니다.

포트폴리오 가치가 1,000이고 위험 예산이 100%, 진입 가격이 100, 스톱 가격이 99라면 위험 한도는 1,000주를 허용하지만 자본 한도는 10주만 허용합니다. 추정 비용은 1,000이고 계획 위험은 10입니다. 단위 테스트에서 두 예시를 확인합니다.

선택한 위험 예산과 진입 가격부터 스톱 가격까지의 거리를 바탕으로 차입 없는 매수 포지션의 정수 주식 수를 추정할 때 사용하세요.

여러 포지션, 공매도, 옵션, 차입, 여러 통화에는 더 넓은 포트폴리오 분석을 사용하세요.

계획 위험을 보장된 손실 한도로 보지 마세요. 실제 체결 가격은 스톱 가격과 다를 수 있고 비용도 결과를 바꿀 수 있습니다.

상관된 여러 포지션의 총 노출을 고려하지 않은 채 같은 포트폴리오 위험 예산 전체를 각 포지션에 따로 적용하지 마세요.

이 계산은 스톱 가격이 진입 가격보다 낮은, 차입 없는 주식 매수 포지션을 정수 주식으로 다룹니다. 수수료, 세금, 매수 매도 가격 차이, 부분 체결, 가격 급변, 체결 가격 차이는 포함하지 않습니다. 스톱 가격은 체결을 보장하지 않습니다. 계획 위험은 최대 손실이 아니며 거래의 적합성도 평가하지 않습니다.

위험 대비 수익 비율은 계획 목표와 스톱까지의 거리를 비교합니다. 최대 낙폭은 포트폴리오의 과거 손실 경로를 설명합니다. 서로 다른 질문에 답하는 지표이며 이 주식 수 추정치를 검증하지 않습니다.

여러 포지션이 위험을 공유하거나 포지션에 레버리지, 공매도, 옵션, 여러 통화가 포함되면 다른 포트폴리오 지표도 사용하세요. 이 계산기는 하나의 주식 매수 포지션만 다룹니다.