ポジションサイズ計算機

正のポートフォリオ価値、0から100の範囲で選んだリスク割合、エントリー価格、これより低いストップ価格を入力します。リスク割合を予定損失予算に換算し、その予算で許容される株数と入力したポートフォリオ価値で購入できる株数を比較します。

リスクによる株数上限と資金による株数上限をそれぞれ切り捨て、小さい方を使います。モデルは借入を使わない現物の買いポジションです。予算または利用可能な資金で1株を買えない場合、株数0は有効な結果です。

結果は入力した価格に基づく計画上の推定です。ストップ価格は注文を発動する価格であり、約定価格を保証しません。価格の急変、滑り、手数料、一部約定、別の約定価格により、実際の損失は予定額より大きくも小さくもなります。

この計算はリスク割合を選ばず、取引が個人の状況に適しているかも判断しません。前提を設定するときは、ポートフォリオ全体、相関するポジション、流動性、損失を負担できる範囲を考慮してください。

ポートフォリオ価値が100,000、リスク予算が1%、エントリー価格が50、ストップ価格が45の場合、1株当たりリスクは5、予算は1,000です。リスク上限は200株です。推定購入額は10,000、予定リスクは1,000で、ポートフォリオの1%です。

ポートフォリオ価値が1,000、リスク予算が100%、エントリー価格が100、ストップ価格が99の場合、リスク上限は1,000株ですが、資金上限は10株です。推定購入額は1,000、予定リスクは10です。単体テストで両方の例を確認しています。

選択したリスク予算とエントリーからストップまでの距離に基づき、借入なしの買いポジションに必要な整数株数を推定するときに使います。

複数ポジション、空売り、オプション、借入、複数通貨には、より広いポートフォリオ分析を使ってください。

予定リスクを保証された損失上限とみなさないでください。実際の約定価格はストップ価格と異なることがあり、費用も結果を変える場合があります。

相関する複数のポジションについて、合計エクスポージャーを考慮せず、同じポートフォリオリスク予算をそれぞれに全額適用しないでください。

この計算はストップ価格がエントリーより低い、借入なしの買いポジションを整数株で扱います。手数料、税金、売買価格差、一部約定、価格急変、約定価格の差は含みません。ストップ価格は約定を保証しません。予定リスクは最大損失ではなく、取引の適否も判断しません。

リスクリワード比率は予定目標とストップまでの距離を比較します。最大ドローダウンはポートフォリオの過去の損失経路を示します。それぞれ異なる問いに答える指標であり、この株数推定を検証するものではありません。

複数のポジションが同じリスク要因を持つ場合や、レバレッジ、空売り、オプション、複数通貨を含む場合は、他のポートフォリオ指標も使ってください。この計算機は一つの買いポジションのみを扱います。