損益比計算ツール

エントリー価格、目標価格、ストップ価格、推定勝率を入力します。モデルは目標がエントリーより上、ストップが下の買いポジション1単位を表します。想定利益は目標からエントリーを引き、予定損失はエントリーからストップを引きます。

損益比は想定利益を予定損失で割った値です。損益分岐勝率は100を損益比に1を足した値で割ります。固定された二つの結果で、コスト前の期待利益と損失が等しくなる確率です。

ケリー比率は入力した勝率と損益比を組み合わせ、パーセントポイントで計算します。負の値もあり得ますが、空売りの合図や推奨配分ではありません。

1単位あたりの予定損失はエントリー価格からストップ価格を引いた値です。実際の約定価格は異なることがあるため、損失の上限ではありません。注文の送信や監視は行いません。

買いポジションで、エントリー50、目標59、ストップ47の場合、1単位あたりの想定利益は9、予定損失は3です。損益比は3.00です。

勝率を40%と仮定すると、損益分岐勝率は25%、二項ケリー計算は20%です。

買いポジションで入力した目標とストップの価格差を比べ、損益分岐勝率と二項ケリー値を確認します。

エントリー、目標、ストップの価格単位をそろえてください。勝率、執行、コスト、ポートフォリオのリスク量は別に評価してください。

ストップ価格での約定は保証されません。価格の窓や滑りにより、実際の損失が予定した価格差を上回ることがあります。

勝率は入力する推定値であり、測定または検証された確率ではありません。損益比だけでは期待値が正かどうかは分かりません。

このモデルはエントリー、目標、ストップが固定された買いポジション1単位を扱います。部分決済、空売り、オプション、レバレッジ、注文執行、監視はモデル化しません。

ポジションサイズ計算ツールは別に設定した損失予算を株数に換算します。トレーリングストップは移動する決済水準の変化を扱います。

最大ドローダウンは過去のポートフォリオ下落をまとめます。各ツールの目的は異なり、入力した勝率を検証するものではありません。