ポートフォリオ集中度とヒートマップ

各行に名称、配分率、セクター、国または地域、通貨を入力します。分類はユーザー入力です。市場価値の取得、ラベル検証、ファンド内部の確認は行いません。前後の空白は除去しますが、表記と大文字小文字は区別します。

入力された配分率を合計して総量を表示します。セクター、国、通貨ごとに同じラベルをまとめます。HHIは正規化した小数ではなく、パーセントポイントの二乗和です。合計が100%から0.01ポイント以内で、正の配分すべてにラベルがある場合のみ表示します。

ヒートマップはセクターと国のラベルを組み合わせ、両方がある行だけを表示します。カバー率は入力配分のうちセルに含まれる割合です。ラベル欠損はゼロ扱いせず、残りの重みも再配分しません。

個別配分の目印は合計が許容差内で完全な場合に限り、20%、30%、50%を厳密に超える閾値を使います。グループ目印は40%または50%を厳密に超える場合です。色は入力割合のみを示し、ボラティリティ、相関、適合性、総合リスクを推定しません。

3行を入力します。テクノロジー、US、USDに50%、テクノロジー、UK、GBPに30%、金融、US、USDに20%。合計は100%です。これらは例示ラベルで、特定銘柄の検証済み分類ではありません。

テクノロジー80%、金融20%でセクターHHIは6800です。US70%、UK30%で国別HHIは5800です。USD70%、GBP30%で通貨HHIも5800です。ヒートマップにはテクノロジーとUSが50%、テクノロジーとUKが30%、金融とUSが20%の3セルが表示されます。

入力したセクター、国、通貨ラベルを合計し、カテゴリの分布を確認します。配分率や分類を変えたときの算術上の変化を表示します。

完全性が重要な場合はラベルとファンド構成を別途確認してください。リターン、相関、価格変化、取引額には、それぞれに適したデータと方法を使ってください。

セクター、国、通貨のラベル欠損をゼロエクスポージャーと見なさないでください。集計前にカバー率を確認してください。

HHIは小数比率でもボラティリティ指標でもありません。パーセントポイントの二乗和で、配分合計の完全性を要します。

分析対象は入力された配分率とテキストラベルだけです。分類の検証、ファンド内部の参照、市場価格や市場価値の利用は行わず、相関やボラティリティ、ポートフォリオのすべてのリスクを推定しません。合計が100%から0.01ポイントを超えてずれるかラベルがない場合、完全なカバー率を必要とするHHIや目印は利用できません。エクスポージャーは再調整しません。色と閾値は表示規則であり、検証済みのリスク評価や適合性助言ではありません。各配分は有限値で0%から100%の範囲にしてください。

リバランス計算ツールは目標配分の変更をモデル化します。ETF重複比較は銘柄リストを比較し、最大下落計算は入力したリターン系列を分析し、相関行列は系列間を比較します。

各ツールはポートフォリオデータを自動共有しません。比較する場合は、同じ保有銘柄、期間、前提をそれぞれ入力してください。