ETFオーバーラップ検出計算機
ETFの上位保有銘柄を並べて比較し、隠れた重複を無料で検出します。投資前にお手持ちのポートフォリオの集中リスクを特定しましょう。
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仕組み
ETFオーバーラップ検出器は保有する各ETFの上位10銘柄を比較し、ペアごとの重複率と総合集中スコアを算出します。ティッカーまたは名称で各ファンドを入力し、発行体のファクトシート、Morningstar、ETF.com、Yahoo Financeからコピーしたカンマ区切りの保有銘柄を貼り付けます。ツールは各リスト内のティッカー重複を除去し、大文字小文字を区別せずに全ペアを比較します。例：VOOとIVVはApple、Microsoft、Nvidia、AmazonとS&P500の他7銘柄を保有し、異なる2ティッカーでも重複率はほぼ100パーセントに達します。広範な市場ファンドの上にQQQを重ねると、小型株やバリューへのエクスポージャーを増やさずメガキャップ技術株のウェイトが重複しがちです。XLKやSMHなどのセクターETFは、ファンド名だけでは分散に見えても、S&Pコアファンドとの重複は最大手技術株に限られることがあります。ネスレやサムスンが米国上場のグローバルファンドと国内大型株ETFの両方に登場する場合、国際商品は多国籍上場を通じて重複することがあります。
各ファンドペアの重複マトリクス、集中スコアの概要、色分けされたリスク帯を確認してください。40パーセント未満は本当に異なるスリーブを示唆します。40から70パーセントは部分的な重複があり見直しが必要です。70パーセント超はほぼ同一のエクスポージャーに複数の経費率を払っている可能性が高いです。2つ目の広範市場ETFを買う前、インデックスコアの上にテーマ型ファンドを追加する前、四半期リバランス後の上位10銘柄ウェイト変更後に分析を実行してください。アドバイザーはオンボーディングで冗長なレガシー投信メニューをよりシンプルなETFスタックに統合する際に使います。重複を削った後、債券、REIT、米国外ファンドなど相関の低いスリーブへ資金を再配分してください。結果はPortfolio Rebalancerでアンダーウェイト銘柄へ資金を配分し、Portfolio Betaで統合後にリスクが下がったか確認するのに組み合わせてください。
四半期ごとのインデックスリバランスにより上位10銘柄のウェイトが変動し、重複スコアが変化します。アドバイザーはオンボーディングで冗長なレガシー投信メニューをよりシンプルなETFスタックに統合する際に使います。重複を削った後、債券、REIT、米国外ファンドなど相関の低いスリーブへ資金を再配分してください。結果はPortfolio Rebalancerでアンダーウェイト銘柄へ資金を配分し、Portfolio Betaで統合後にリスクが下がったか確認するのに組み合わせてください。
ETFオーバーラップ検出器. ティッカーは大文字小文字を区別せず比較します。同一ETF内の重複ティッカーは除去します。分析は上位10リストを使用し全保有ファイルではないため、末尾銘柄は見落とされる場合があります。集中スコアは入力ファンド間の全ペア重複率の平均です。
手順
- ETFオーバーラップ検出器に数値を入力します。
- 表、グラフ、サマリー指標を確認します。
- 前提を変えてシナリオを比較してから判断します。
計算例
ETFオーバーラップ検出器は保有する各ETFの上位10銘柄を比較し、ペアごとの重複率と総合集中スコアを算出します。ティッカーまたは名称で各ファンドを入力し、発行体のファクトシート、Morningstar、ETF.
ETFオーバーラップ検出器: 各ファンドペアの重複マトリクス、集中スコアの概要、色分けされたリスク帯を確認してください。40パーセント未満は本当に異なるスリーブを示唆します。40から70パーセントは部分的な重複があり見直しが必要です。70パーセント超はほぼ同一のエクスポージャーに複数の経費率を払っている可能性が高いです。2つ目の広範市場ETFを買う
この計算機を使うタイミング
この計算機を使うタイミング: ETFの上位保有銘柄を比較して隠れた重複を検出します。ポートフォリオの集中リスクを特定します。
ETFオーバーラップ検出器. portfolios.tools
よくある間違い
よくある間違い: ETFオーバーラップ検出器は保有する各ETFの上位10銘柄を比較し、ペアごとの重複率と総合集中スコアを算出します。ティッカーまたは名称で各ファンドを入力し、発行体のファクトシート、Morningstar、ETF.
ETFオーバーラップ検出器. 各ファンドペアの重複マトリクス、集中スコアの概要、色分けされたリスク帯を確認してください。40パーセント未満は本当に異なるスリーブを示唆します。40から70パーセントは部分的な重複があり見直しが必要です。70パーセント超はほぼ同一のエクスポージャーに複数の経費率を払っている可能性が高いです。2つ目の広範市場ETFを買う
計算式
各ペア(A, B)について:
S_A = ETF Aのティッカー集合
S_B = ETF Bのティッカー集合
重複率 = (|S_A ∩ S_B| / min(|S_A|, |S_B|)) × 100
集中スコア = すべてのペアごとの重複率の平均
ティッカーは大文字小文字を区別せず比較します。同一ETF内の重複ティッカーは除去します。分析は上位10リストを使用し全保有ファイルではないため、末尾銘柄は見落とされる場合があります。集中スコアは入力ファンド間の全ペア重複率の平均です。
制限と前提
ティッカーは大文字小文字を区別せず比較します。同一ETF内の重複ティッカーは除去します。分析は上位10リストを使用し全保有ファイルではないため、末尾銘柄は見落とされる場合があります。集中スコアは入力ファンド間の全ペア重複率の平均です。 ETFオーバーラップ検出器.
用語集
- ETFの重複を気にする必要があるのはなぜですか？
- 同じ株式を含む複数のETFを保有している場合、ファンド数ほど分散されていません。ETFオーバーラップ検出器はファンド間で繰り返されるティッカーを正確に示し、実際の集中リスクを把握できます。VOO、IVV、SPYを同時保有すると手数料は3倍になり、S&P500以外の銘柄はほとんど増えません。広範ファンドの上にセクター傾斜
- 重複率はどのように計算されますか？
- 各ETFペアAとBについて、ツールは各上位10銘柄リストからティッカー集合を構築します。重複率は共有ティッカー数を小さい方の集合サイズで割り100倍した値です。100パーセントは一方のETF保有が他方の完全な部分集合であることを意味します。10銘柄リスト2つで50パーセントは、小さい方のリストサイズに対して5銘柄が共有
- モデルの前提
- 集中スコアは全ペア重複率の算術平均です。ETFが3つならペア比較は3つ、4つなら6つです。コアファンドの銘柄の半分を繰り返すニッチETFを追加すると、タイトルだけでは異なって見えてもスコアは上がります。重複する広範ファンドを1つ削除すると、類似インデックス商品間のシェアクラス変更よりスコアが下がることが多いです。5つの
代替手段との比較
portfolios.
portfolios.tools 代替手段との比較 ETFオーバーラップ検出器.
よくある質問
ETFの重複を気にする必要があるのはなぜですか？
同じ株式を含む複数のETFを保有している場合、ファンド数ほど分散されていません。ETFオーバーラップ検出器はファンド間で繰り返されるティッカーを正確に示し、実際の集中リスクを把握できます。VOO、IVV、SPYを同時保有すると手数料は3倍になり、S&P500以外の銘柄はほとんど増えません。広範ファンドの上にセクター傾斜を重ねると、小型株エクスポージャーを増やさずメガキャップ技術株のウェイトが重複しがちです。401k内のターゲットデートファンドと課税口座のS&P ETFは、多くの投資家が把握しない隠れた重複を生みます。債券ETFも、類似デュレーションの国債を保有していれば重複します。目標は、同じ銘柄を再利用するティッカーを増やすことではなく、経済的エクスポージャーが異なる少数のファンドです。
重複率はどのように計算されますか？
各ETFペアAとBについて、ツールは各上位10銘柄リストからティッカー集合を構築します。重複率は共有ティッカー数を小さい方の集合サイズで割り100倍した値です。100パーセントは一方のETF保有が他方の完全な部分集合であることを意味します。10銘柄リスト2つで50パーセントは、小さい方のリストサイズに対して5銘柄が共有されていることです。セクターETFは広範ファンドとメガキャップ技術株でのみ中程度の重複を示し、末尾銘柄は異なることがあります。国際ファンドはネスレのように米国とグローバル商品の両方に登場する多国籍上場で重複します。マトリクスは対称で、VOO対IVVはIVV対VOOと同じです。
集中スコアは何を意味しますか？
集中スコアは全ペア重複率の算術平均です。ETFが3つならペア比較は3つ、4つなら6つです。コアファンドの銘柄の半分を繰り返すニッチETFを追加すると、タイトルだけでは異なって見えてもスコアは上がります。重複する広範ファンドを1つ削除すると、類似インデックス商品間のシェアクラス変更よりスコアが下がることが多いです。5つの異なるセクタースリーブで30点と、ほぼ同一のインデックスファンド2つとサテライト3つで30点は実質的に異なります。リバランスやレガシー保有の置き換え時にスコアを追跡してください。
良い重複スコアとは何ですか？
40パーセント未満は低重複：ETFは異なる銘柄を引きます。40から70パーセントは中程度：集中があり、手数料の重ねが正当化されない場合があります。70パーセント超は高重複：非常に類似したエクスポージャーに複数の経費率を払っており、統合を検討すべきです。リバランス後やレガシー投信をETFに置き換える際に重複を再確認してください。401k内のターゲットデートファンドと課税口座のS&P ETFは、投資家が把握しない隠れた重複を生みがちです。上位10リストでゼロ重複でも全保有ファイルでゼロとは限りませんが、時価総額加重インデックス商品では上位10が大部分のウェイトを捉えます。
ETFの上位保有銘柄はどこで確認できますか？
上位保有銘柄は発行体サイトの保有またはポートフォリオタブ、Morningstarのポートフォリオ、ETF.comの保有ページ、Yahoo Financeの保有で確認できます。ティッカーシンボルをカンマ区切りでコピーしてください。上位10リストは四半期ごとのインデックスリバランス後に変わります：メガキャップの新ウェイトを捉えるためリバランス日後に更新してください。上位10より深い分析が必要なら、一部発行体は全保有CSVを公開しています。アクティブETFでは上位10はインデックスファンドより速く変わることがあります。2ファンドを並べて比較する際は常に同じ基準日を使ってください。
このETFオーバーラップ計算機をスマホやタブレットで使うには？
はい。ETFオーバーラップ検出器はモダンなモバイルブラウザで動作します。入力の保存は端末内のみです。
ETFオーバーラップ検出器のデータはどこに保存されますか？
サーバーには保存されません。計算はブラウザ内で完結します。
ETFオーバーラップ検出器を税務や法務判断に使ってよいですか？
いいえ。ETFオーバーラップ検出器は学習用の試算です。重要な決定前は専門家に相談してください。
関連ツール
portfolios.toolsでPortfolio Rebalancerを実行して重複削減分を再配分し、Portfolio Betaで統合後のリスクを確認し、ETF Expense Ratioで重複ファンドの手数料重ねを定量化し、Stock Chartで共有メガキャップ銘柄を検証してください。四半期インデックスリバランス後に保有を更新し、重複スコアを最新に保ってください。