パーマネントポートフォリオバックテスター

バンドルされた過去データを使用してハリー・ブラウンの25/25/25/25配分をテストします。

入力

初期価値

開始年

終了年

結果

CAGR

8.29

最大ドローダウン (%)

7.45

シャープレシオ

0.7

最終価値

6,812,612.06

年次結果

年	ポートフォリオリターン (%)	株式リターン (%)	ポートフォリオ価値	株式価値
1972	19.075%	18.9%	119,075	118,900
1973	14.6%	-14.7%	136,459.95	101,421.7
1974	2.375%	-26.5%	139,700.87	74,544.95
1975	5.475%	37.2%	147,349.5	102,275.67
1976	9.1%	23.8%	160,758.3	126,617.28
1977	5.575%	-7.1%	169,720.58	117,627.45
1978	12.55%	6.5%	191,020.51	125,273.24
1979	38.425%	18.4%	264,420.14	148,323.51
1980	26.725%	32.5%	335,086.42	196,528.66
1981	-3.25%	-4.9%	324,196.11	186,898.75
1982	20.15%	21.4%	389,521.63	226,895.08
1983	8.2%	22.5%	421,462.4	277,946.48
1984	3.025%	6.2%	434,211.64	295,179.16
1985	16.525%	31.7%	505,965.11	388,750.95
1986	17%	18.6%	591,979.18	461,058.63
1987	9.5%	5.2%	648,217.21	485,033.68
1988	4.15%	16.6%	675,118.22	565,549.27
1989	14.2%	31.5%	770,985.01	743,697.29
1990	1.7%	-3.1%	784,091.75	720,642.67
1991	10.6%	30.5%	867,205.48	940,438.69
1992	3.675%	7.6%	899,075.28	1,011,912.03
1993	11.1%	10%	998,872.63	1,113,103.23
1994	-0.025%	1.3%	998,622.92	1,127,573.58
1995	15.475%	37.5%	1,153,159.81	1,550,413.67
1996	6.875%	22.9%	1,232,439.55	1,905,458.4
1997	6.725%	33.3%	1,315,321.11	2,539,976.04
1998	10.225%	28.6%	1,449,812.69	3,266,409.19
1999	4.125%	21%	1,509,617.47	3,952,355.12
2000	0.575%	-9.1%	1,518,297.77	3,592,690.81
2001	0.375%	-11.9%	1,523,991.38	3,165,160.6
2002	3.825%	-22.1%	1,582,284.05	2,465,660.11
2003	13.45%	28.7%	1,795,101.26	3,173,304.56
2004	5.475%	10.9%	1,893,383.05	3,519,194.76
2005	7.25%	4.9%	2,030,653.32	3,691,635.3
2006	11.925%	15.8%	2,272,808.73	4,274,913.68
2007	11.975%	5.4%	2,544,977.58	4,505,759.01
2008	-6.05%	-37%	2,391,006.44	2,838,628.18
2009	14.325%	26.5%	2,733,518.11	3,590,864.65
2010	12.775%	15.1%	3,082,725.05	4,133,085.21
2011	5.05%	2.1%	3,238,402.66	4,219,880
2012	6.825%	16%	3,459,423.64	4,895,060.8
2013	0.575%	32.3%	3,479,315.33	6,476,165.44
2014	5.575%	13.6%	3,673,287.16	7,356,923.93
2015	-1.95%	1.4%	3,601,658.06	7,459,920.87
2016	5.95%	12%	3,815,956.71	8,355,111.37
2017	9.9%	21.8%	4,193,736.43	10,176,525.65
2018	-0.85%	-4.3%	4,158,089.67	9,738,935.05
2019	15.125%	31.5%	4,787,000.73	12,806,699.59
2020	12.775%	18.4%	5,398,540.07	15,163,132.32
2021	5.9%	28.7%	5,717,053.94	19,514,951.29
2022	-7.45%	-18.1%	5,291,133.42	15,982,745.11
2023	12.45%	26.2%	5,949,879.53	20,170,224.33
2024	14.5%	23.5%	6,812,612.06	24,910,227.04

このツールは気に入りましたか？portfolios.toolsを永遠に無料に保つのにご協力ください。

$1$50

仕組み

初期資金、開始年と終了年を入力し、株式、債券、金、現金間の資産配分の重みを設定します。リバランス頻度（年次、半年、四半期）を選択します。計算ツールはバンドルされた過去データを使用してポートフォリオをバックテストします。

CAGR、最大ドローダウン、シャープレシオ、最終ポートフォリオ価値、100%株式との年次比較を確認します。重みとリバランス頻度を調整して、目標に合わせたリスク調整後リターンを最適化します。

ハリー・ブラウンはすべての経済季節に対応する永久ポートフォリオを設計しました: 株式は成長用、債券はデフレ用、金はインフレ用、現金は不況用です。実質金利が低下し株と債券の相関が正になる流動性ショック時に、金は危機ヘッジを提供します。

パーマネントポートフォリオバックテスター. すべての計算はブラウザ内で実行されます。値がサーバーに送信されることはありません。

手順

入力欄に財務パラメータを入力
前提条件を調整して異なるシナリオをテスト
結果、グラフ、サマリーカードを確認

計算例

パーマネントポートフォリオバックテスター: CAGR、最大ドローダウン、シャープレシオ、最終ポートフォリオ価値、100%株式との年次比較を確認します。重みとリバランス頻度を調整して、目標に合わせたリスク調整後リターンを最適化します。

この計算機を使うタイミング

この計算機を使うタイミング: バンドルされた過去データを使用してハリー・ブラウンの25/25/25/25配分をテストします。

パーマネントポートフォリオバックテスター. portfolios.tools

よくある間違い

よくある間違い: 初期資金、開始年と終了年を入力し、株式、債券、金、現金間の資産配分の重みを設定します。リバランス頻度（年次、半年、四半期）を選択します。計算ツールはバンドルされた過去データを使用してポートフォリオをバックテストします。

パーマネントポートフォリオバックテスター. CAGR、最大ドローダウン、シャープレシオ、最終ポートフォリオ価値、100%株式との年次比較を確認します。重みとリバランス頻度を調整して、目標に合わせたリスク調整後リターンを最適化します。

計算式

年間ポートフォリオリターン = w_株式 × 株式リターン + w_債券 × 債券リターン + w_金 × 金リターン + w_現金 × 現金リターン

ポートフォリオ価値: 価値_t = 価値_{t-1} × (1 + ポートフォリオリターン_t)

CAGR = (最終価値 / 初期価値)^(1/年数) - 1

シャープレシオ = (平均リターン - 無リスク金利) / 標準偏差

ポートフォリオ価値系列のピークからトラフまでの最大ドローダウン

すべての計算はブラウザ内で実行されます。値がサーバーに送信されることはありません。

制限と前提

すべての計算はブラウザ内で実行されます。値がサーバーに送信されることはありません。パーマネントポートフォリオバックテスター.

用語集

ハリー・ブラウンのパーマネントポートフォリオとは何ですか？: ハリー・ブラウンのパーマネントポートフォリオは、株式、長期債券、金、現金にそれぞれ25%ずつ配分します。あらゆる経済状況（繁栄、不況、インフレ、デフレ）において、少なくとも1つの資産クラスが良好に推移し、全体的なボラティリティを低減するという考え方です。
バックテストはどの過去データを使用しますか？: 計算ツールは1928年以降のS&P 500、10年国債、金、短期国債のバンドルされた過去の年間リターンデータを使用します。配分に基づいてリターンを加重し、リバランスを適用し、ポートフォリオレベルの指標を計算します。
モデルの前提: カスタムの重みから選択します。古典的なパーマネントポートフォリオは25/25/25/25です。ゴールデンバタフライ（株式20%、債券20%、金20%、現金40%）やレイ・ダリオのオールウェザーなど、他の全天候型配分もテストできます。

代替手段との比較

退職計画、ポートフォリオ分析、オプションのためのその他の計算ツールはportfolios.

portfolios.tools 代替手段との比較パーマネントポートフォリオバックテスター.

よくある質問

ハリー・ブラウンのパーマネントポートフォリオとは何ですか？

ハリー・ブラウンのパーマネントポートフォリオは、株式、長期債券、金、現金にそれぞれ25%ずつ配分します。あらゆる経済状況（繁栄、不況、インフレ、デフレ）において、少なくとも1つの資産クラスが良好に推移し、全体的なボラティリティを低減するという考え方です。

バックテストはどの過去データを使用しますか？

計算ツールは1928年以降のS&P 500、10年国債、金、短期国債のバンドルされた過去の年間リターンデータを使用します。配分に基づいてリターンを加重し、リバランスを適用し、ポートフォリオレベルの指標を計算します。

25/25/25/25以外の配分を使用できますか？

カスタムの重みから選択します。古典的なパーマネントポートフォリオは25/25/25/25です。ゴールデンバタフライ（株式20%、債券20%、金20%、現金40%）やレイ・ダリオのオールウェザーなど、他の全天候型配分もテストできます。

バックテストはどの指標を提供しますか？

計算ツールはCAGR（年平均成長率）、最大ドローダウン、シャープレシオ（リスク調整後リターン）、最終ポートフォリオ価値、年次リターンを報告します。これらを100%株式と比較して分散投資のコストを確認します。

このパーマネントポートフォリオバックテスターをスマホやタブレットで使うには？

はい。パーマネントポートフォリオバックテスターはモダンなモバイルブラウザで動作します。入力の保存は端末内のみです。