Calculateur de Traîne de Volatilité
Calculateur gratuit de la traînée de volatilité indiquant la reprise nécessaire après des baisses, les rendements géométriques vs arithmétiques et l'impact de la séquence des rendements sur la croissance du portefeuille.
Vous aimez cet outil? Aidez a garder portfolios.tools gratuit pour toujours.
Comment Ça Marche
Choisissez entre deux modes. Récupération de Baisse calcule le gain nécessaire pour atteindre l'équilibre après une perte et estime le temps de récupération. Séquence de Rendements compare les trajectoires de croissance stable vs volatile avec des rendements annuels alternés. Retirees care because withdrawals plus volatility drag compound sequence of returns risk. Lower portefeuille volatility at same average return raises geometric outcome over decades. Plus fifty then minus fifty pour cent averages zero arithmetic but loses twenty five pour cent geometrically. Fifty pour cent drop requires one hundred pour cent gain to recover, not fifty, per recovery table. Sequence mode shows plus twenty minus ten alternating underperforms steady five pour cent average path.
Examinez le tableau de récupération montrant les gains nécessaires pour les niveaux de baisse courants de 10% à 90%. En mode Séquence, le tableau année par année montre comment les rendements volatils sous performent la croissance stable.
Une baisse de cinquante pour cent fait perdre la moitié du portefeuille mais nécessite un gain de cent pour cent pour récupérer, illustrant pourquoi les rendements géométriques sont inférieurs aux moyennes arithmétiques. Utilisez le tableau de récupération pour définir des attentes de rendement réalistes après une chute. Le mode séquence montre comment des années positives et négatives alternées érodent les rendements même lorsque la moyenne semble saine. Les retraités s'inquiètent car les retraits plus la traînée de volatilité aggravent le risque de séquence des rendements.
Traîne de Volatilité. Tous les calculs s'exécutent dans votre navigateur.
Étape par étape
- Entrez vos paramètres financiers . Lower portefeuille volatility at same average return raises geometric outcome over decades. Plus fifty then minus fifty pour cent averages zero arithmetic but loses twenty five pour cent geometrically. Fifty pour cent drop requires one hundred pour cent gain to recover, not fifty, per recovery table.
- Ajustez les hypothèses pour tester des scénarios . Plus fifty then minus fifty pour cent averages zero arithmetic but loses twenty five pour cent geometrically. Fifty pour cent drop requires one hundred pour cent gain to recover, not fifty, per recovery table. Sequence mode shows plus twenty minus ten alternating underperforms steady five pour cent average path.
- Examinez les cartes récapitulatives, tableaux et projections . Fifty pour cent drop requires one hundred pour cent gain to recover, not fifty, per recovery table. Sequence mode shows plus twenty minus ten alternating underperforms steady five pour cent average path. Retirees care because withdrawals plus volatility drag compound sequence of returns risk.
Exemple chiffre
Choisissez entre deux modes.
Traîne de Volatilité: Examinez le tableau de récupération montrant les gains nécessaires pour les niveaux de baisse courants de 10% à 90%.
Quand utiliser ce calculateur
Quand utiliser ce calculateur: Récupération nécessaire après baisses et rendements géométriques vs arithmétiques.
Traîne de Volatilité. portfolios.tools
Erreurs frequentes
Erreurs frequentes: Choisissez entre deux modes.
Traîne de Volatilité. Examinez le tableau de récupération montrant les gains nécessaires pour les niveaux de baisse courants de 10% à 90%.
La Formule
Gain de récupération nécessaire: requiredGainPct = (1 / (1 - dropPct/100) - 1) × 100
Rendement géométrique pour rendements alternés r1, r2: geometric = (sqrt((1 + r1) × (1 + r2)) - 1) × 100
Moyenne arithmétique: (r1Pct + r2Pct) / 2
Traîne de volatilité = arithmeticMean - geometric
Tous les calculs s'exécutent dans votre navigateur. Les valeurs ne sont jamais envoyées à un serveur. Sequence mode shows plus twenty minus ten alternating underperforms steady five pour cent average path. Retirees care because withdrawals plus volatility drag compound sequence of returns risk. Lower portefeuille volatility at same average return raises geometric outcome over decades.
Limites et hypotheses
Tous les calculs s'exécutent dans votre navigateur. Les valeurs ne sont jamais envoyées à un serveur. Sequence mode shows plus twenty minus ten alternating underperforms steady five pour cent average path. Retirees care because withdrawals plus volatility drag compound sequence of returns risk. Lower portefeuille volatility at same average return raises geometric outcome over decades. Traîne de Volatilité.
Termes cles
- Qu'est-ce que la traîne de volatilité exactement
- La traîne de volatilité est l'écart entre le rendement moyen arithmétique et le rendement géométrique (composé).
- Comment le rendement géométrique est-il calculé
- Pour deux rendements alternés r1 et r2, le rendement géométrique est sqrt((1 + r1) × (1 + r2)) 1.
- Hypothèse du modèle
- Le gain de récupération nécessaire est 1 / (1 baisse) 1 exprimé en pourcentage.
Comparer les alternatives
Plus de calculatrices disponibles sur le tableau de bord portfolios.
portfolios.tools comparer les alternatives Traîne de Volatilité.
FAQ
Qu'est-ce que la traîne de volatilité exactement?
La traîne de volatilité est l'écart entre le rendement moyen arithmétique et le rendement géométrique (composé). Un portefeuille qui gagne 50% puis perd 50% a une moyenne arithmétique de 0% mais un rendement géométrique de 25%.
Comment le rendement géométrique est-il calculé?
Pour deux rendements alternés r1 et r2, le rendement géométrique est sqrt((1 + r1) × (1 + r2)) 1. La traîne est la différence entre la moyenne arithmétique et ce résultat géométrique.
Pourquoi une baisse de 50% nécessite-t-elle un gain de 100% pour récupérer?
Le gain de récupération nécessaire est 1 / (1 baisse) 1 exprimé en pourcentage. Une baisse de 50% nécessite un gain de 100% pour atteindre l'équilibre, pas 50%.
Comment estimer le temps de récupération après un krach boursier?
Utilisez le mode Récupération de Baisse. Entrez votre pourcentage de baisse et le rendement annuel attendu. La calculatrice estime combien d'années à ce rendement sont nécessaires pour récupérer votre valeur d'origine. Lower portefeuille volatility at same average return raises geometric outcome over decades. Plus fifty then minus fifty pour cent averages zero arithmetic but loses twenty five pour cent geometrically. Fifty pour cent drop requires one hundred pour cent gain to recover, not fifty, per recovery table. Sequence mode shows plus twenty minus ten alternating underperforms steady five pour cent average path.
Quels outils connexes complètent cela?
Associez avec le Testeur de Risque de Séquence de Rendements pour voir comment les retraits de retraite interagissent avec la volatilité, ou l'outil de Drawdown Historique pour des exemples réels de marché. Plus fifty then minus fifty pour cent averages zero arithmetic but loses twenty five pour cent geometrically. Fifty pour cent drop requires one hundred pour cent gain to recover, not fifty, per recovery table. Sequence mode shows plus twenty minus ten alternating underperforms steady five pour cent average path. Retirees care because withdrawals plus volatility drag compound sequence of returns risk.
Comment utiliser ce calculateur de traînée de volatilité sur téléphone ou tablette ?
Oui. Traîne de Volatilité fonctionne dans tout navigateur mobile moderne. Les donnees optionnelles restent sur votre appareil.
Ou sont stockees mes donnees avec Traîne de Volatilité ?
Sur aucun serveur. Les calculs s executent localement dans votre navigateur.
Dois je utiliser Traîne de Volatilité pour des decisions fiscales ou juridiques ?
Non. Traîne de Volatilité fournit des estimations educatives. Consultez un professionnel qualifie avant toute decision importante.
Outils Connexes
Plus de calculatrices disponibles sur le tableau de bord portfolios.tools. Retirees care because withdrawals plus volatility drag compound sequence of returns risk. Lower portefeuille volatility at same average return raises geometric outcome over decades. Plus fifty then minus fifty pour cent averages zero arithmetic but loses twenty five pour cent geometrically. Fifty pour cent drop requires one hundred pour cent gain to recover, not fifty, per recovery table.