Calculateur de Baisse Maximale
Calculez le pourcentage de baisse maximale, la perte en dollars, le temps de récupération et l'Indice d'Ulcère à partir des valeurs du portefeuille.
Comment Ça Marche
Le Calculateur de Baisse Maximale analyse une série de soldes de portefeuille pour trouver la pire baisse du pic au creux. Vous collez ou tapez les valeurs de votre portefeuille — relevés mensuels, rapports trimestriels ou clôtures quotidiennes — et l'outil calcule instantanément combien vous auriez perdu depuis le pic et combien de temps il a fallu pour récupérer.
Au-delà du chiffre principal de baisse maximale, l'outil calcule l'Indice d'Ulcère — une mesure qui prend en compte à la fois la profondeur et la durée de toutes les baisses. Cela donne une image plus complète du risque que la seule baisse maximale. La chronologie des baisses montre chaque épisode de baisse visuellement pour que vous puissiez voir où et quand les baisses se sont produites.
La Formule
running_peak = première_valeur
pour chaque valeur à l'indice i :
si valeur > running_peak : running_peak = valeur
drawdown_pct = (running_peak − valeur) / running_peak
squared_drawdowns[i] = drawdown_pct²
max_drawdown = max(drawdown_pct)
perte_dollar = running_peak_au_début − valeur_creux
ulcer_index = √(Σ(squared_drawdowns) / n) × 100
Tous les calculs s'exécutent dans votre navigateur. Les valeurs ne sont jamais envoyées à un serveur.
FAQ
Qu'est-ce que la baisse maximale ?
La baisse maximale est la plus grande diminution du pic au creux de la valeur d'un portefeuille sur une période donnée. Elle mesure la pire perte qu'un investisseur aurait subie en achetant au pic et en vendant au creux. Elle est exprimée en pourcentage : (Pic − Creux) / Pic.
Qu'est-ce que l'Indice d'Ulcère ?
L'Indice d'Ulcère mesure à la fois la profondeur et la durée des baisses. C'est la racine carrée de la moyenne de toutes les baisses en pourcentage au carré par rapport au pic mobile. Un Indice d'Ulcère plus élevé signifie des baisses plus profondes ou plus longues — plus de 'douleur' pour l'investisseur. Contrairement à la baisse maximale, l'Indice d'Ulcère pénalise les périodes prolongées sous l'eau.
Comment le temps de récupération est-il calculé ?
Le temps de récupération compte le nombre de périodes (mois, jours, etc.) du creux jusqu'à ce que la valeur du portefeuille retrouve ou dépasse le pic précédent. Si le portefeuille ne s'est pas encore remis à la fin de la série, le temps de récupération est marqué comme 'pas encore récupéré.'
Comment dois-je saisir les valeurs de mon portefeuille ?
Saisissez les valeurs de votre portefeuille sous forme de nombres séparés par des virgules, des espaces ou des sauts de ligne. Chaque valeur représente le solde de votre portefeuille à un moment donné — relevés mensuels, clôtures quotidiennes ou tout intervalle régulier. L'ordre compte : la première valeur est la plus ancienne, la dernière est la plus récente.
Dois-je utiliser la baisse maximale ou l'Indice d'Ulcère ?
La baisse maximale est un chiffre unique du pire cas utile pour les tests de résistance. L'Indice d'Ulcère donne une image plus complète du risque dans le temps — deux stratégies peuvent avoir la même baisse maximale mais des valeurs d'Indice d'Ulcère très différentes, indiquant différents niveaux de stress soutenu.
Outils Connexes
Associez-le à l'outil de Température du Portefeuille pour évaluer le risque de concentration. À venir : calculateur de ratio Sharpe, ratio Sortino, valeur à risque (VaR).