Calculateur de Bêta de Portefeuille
Calculez le risque systématique de votre portefeuille: bêta pondéré, classification, équivalent de levier et scénarios de sensibilité.
Ajoutez au moins une position pour voir le bêta de votre portefeuille.
Comment ça Marche
Le bêta du portefeuille mesure la sensibilité de votre portefeuille aux mouvements du marché. En saisissant le ticker, le poids et le bêta individuel de chaque position, ce calculateur calcule le bêta moyen pondéré de votre portefeuille: un seul chiffre qui vous indique combien votre portefeuille devrait évoluer lorsque le marché global évolue de 1 %.
Le calculateur convertit également cela en équivalent de levier (combien de levier implicite vous portez) et génère un tableau de sensibilité montrant les mouvements attendus du portefeuille pour divers scénarios de marché. Un badge de classification (défensif, neutre ou agressif) vous donne un profil de risque en un coup d'œil.
La Formule
Bêta du Portefeuille = Σ (w_i × β_i) où w_i = poids de la position i (en décimal) et β_i = bêta de la position i
FAQ
Qu'est-ce que le bêta du portefeuille ?
Le bêta du portefeuille mesure combien votre portefeuille évolue par rapport au marché. Un bêta de 1 signifie que votre portefeuille évolue en phase avec le marché. Un bêta de 1,5 signifie que votre portefeuille est 50 % plus volatile que le marché: il amplifie à la fois les gains et les pertes.
Comment calcule-t-on le bêta du portefeuille ?
La formule est une moyenne pondérée: Σ (poids_i × bêta_i). Le bêta de chaque position est multiplié par son poids dans le portefeuille (en décimal), puis additionné sur toutes les positions. Les poids sont saisis en pourcentages (0, 100) et convertis en décimales en interne.
Que signifient les classifications ?
Un portefeuille défensif (bêta < 0,8) est moins sensible aux mouvements du marché et peut convenir aux investisseurs conservateurs. Un portefeuille neutre (0,8 ≤ bêta ≤ 1,2) suit le marché. Un portefeuille agressif (bêta > 1,2) amplifie les mouvements du marché et implique généralement un risque plus élevé et un rendement potentiel plus élevé.
Qu'est-ce que l'équivalent de levier ?
L'équivalent de levier montre combien de levier implicite votre portefeuille porte par rapport au marché. Il est calculé comme (bêta × 100) − 100. Par exemple, bêta = 1,5 donne 50 % d'équivalent de levier, ce qui signifie que votre portefeuille se comporte comme le marché avec 50 % de levier ajouté.
Le bêta capture-t-il tout le risque d'investissement ?
Oui. Le bêta mesure le risque systématique: le risque lié aux mouvements globaux du marché. Il ne capture pas le risque non systématique, comme les actualités spécifiques à l'entreprise, les changements de direction ou les chocs sectoriels. La diversification entre actifs non corrélés réduit le risque non systématique.
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