Calculateur de valeur de portefeuille par devise
Convertissez les positions saisies dans une devise de total choisie à l’aide de cotations manuelles. Consultez le total et les parts de valeur regroupées par devise de libellé.
Comment le calcul fonctionne
Choisissez la devise du total, puis saisissez le nom, la devise, la quantité et le prix unitaire de chaque position. La valeur locale correspond à la quantité multipliée par le prix unitaire. Une quantité nulle laisse la ligne inactive. Un prix vide avec une quantité positive est incomplet, mais un prix nul est accepté.
Pour une position dans une autre devise, saisissez une cotation manuelle en unités de la devise du total pour 1 unité de la devise de la position. Avec USD comme devise du total, 1,10 pour EUR signifie 1 EUR = 1,10 USD. Les cotations ne sont pas récupérées sur un marché et sont effacées lorsque vous changez la devise du total.
Le calculateur convertit chaque position complète et additionne les valeurs. Il affiche le total dans la devise choisie et les pourcentages regroupés selon la devise de libellé de chaque position. Une cotation manquante ou une valeur active invalide empêche l’affichage du total complet.
Utilisez le Calculateur de rééquilibrage de portefeuille pour comparer les pondérations après y avoir saisi les valeurs converties. L’outil de rendement réel permet d’appliquer une hypothèse d’inflation à une valeur.
Étape par étape
- Choisissez la devise du total et saisissez les positions.
- Ajoutez les cotations manuelles en unités de la devise du total pour 1 unité de la devise de position.
- Consultez le total et les parts regroupées par devise de libellé.
Exemple détaillé
Saisissez une position en USD avec une quantité de 10 et un prix unitaire de 100, puis une position en EUR avec une quantité de 5 et un prix unitaire de 200. Utilisez une cotation de 1,10 USD pour 1 EUR.
La position en USD vaut 1 000 USD. La position en EUR passe de 1 000 EUR à 1 100 USD. Le total est de 2 100 USD. Les parts par devise de libellé sont de 47,62 % en USD et de 52,38 % en EUR.
Quand utiliser ce calculateur
Utilisez ce calculateur si vos positions sont évaluées dans plusieurs devises et que vous souhaitez les exprimer dans une seule devise à l’aide de cotations que vous fournissez.
Considérez le résultat comme une conversion instantanée des valeurs saisies. Les groupes suivent la devise de libellé choisie pour chaque position et ne montrent pas l’exposition de change des actifs d’un fonds ou d’une entreprise.
Erreurs fréquentes
Vérifiez le sens de la cotation. Avec USD comme devise du total, la cotation EUR indique les unités USD pour 1 EUR, et non les unités EUR pour 1 USD.
Une cotation manquante n’est pas assimilée à une valeur nulle. Saisissez une cotation valide pour chaque devise étrangère active avant de consulter le total.
Calcul
Valeur locale de la position = quantité × prix unitaire
Valeur convertie = valeur locale × cotation manuelle si les devises diffèrent
Total du portefeuille = somme des valeurs converties
Part par devise de libellé = valeur convertie regroupée par devise de position / total × 100
La cotation indique le nombre d’unités de la devise du total pour 1 unité de la devise de la position. Chaque valeur convertie est arrondie à deux décimales avant le total par devise, même pour les devises qui ne sont habituellement pas divisées en unités décimales. Les pourcentages sont arrondis séparément et leur somme peut différer de 100 %. Le libellé de devise ne mesure ni la devise des revenus d’une entreprise ni les couvertures de change.
Hypothèses et limites
Les prix et les taux de change sont saisis manuellement comme hypothèses de scénario, pas comme données de marché en direct. Le calculateur convertit les valeurs et les regroupe selon la devise indiquée pour chaque position. Il ne détaille pas les fonds ou les entreprises, ne mesure pas la devise de leurs revenus et ne modélise ni les couvertures, ni les frais, ni les impôts, ni les coûts de négociation.
Termes clés
- Devise du total
- La devise choisie pour exprimer le total converti et la valeur de chaque position.
- Cotation de change manuelle
- Le nombre d’unités de la devise du total équivalant à une unité de la devise de la position.
- Part par devise de libellé
- La part de valeur convertie regroupée selon la devise choisie pour chaque position. Elle ne décrit pas l’exposition économique liée aux activités des actifs.
Calculs associés
Après la conversion des valeurs, utilisez le Calculateur de rééquilibrage de portefeuille pour comparer les positions saisies aux pondérations visées. Vous devrez saisir ces valeurs dans cet outil.
Pour ajuster une valeur en fonction de l’inflation, utilisez l’outil de rendement réel et saisissez une hypothèse d’inflation.
FAQ
Dans quel sens saisir le taux de change ?
Saisissez le nombre d’unités de la devise du total correspondant à une unité de la devise de la position. Avec USD comme devise du total, saisissez 1,10 pour EUR si 1 EUR vaut 1,10 USD. La cotation inverse ne convient pas à ce champ.
Une cotation manquante ou invalide bloque le total ?
Saisissez une cotation manuelle pour chaque devise étrangère active ayant une valeur différente de zéro. Si une cotation manque ou n’est pas positive, le total du portefeuille reste masqué. Une position non convertie n’est pas considérée comme nulle.
Que représente le pourcentage par devise ?
Le pourcentage regroupe les positions selon la devise choisie pour chacune, après conversion dans la devise du total. Il ne mesure pas les devises des revenus d’une entreprise, des actifs d’un fonds ni les couvertures de change.
Les taux de change sont actualisés en direct ?
Non. Le calculateur ne récupère pas les taux de change ni les prix des actifs. Saisissez les prix et les cotations manuelles de votre scénario.
Comment sont traitées les quantités nulles et les prix vides ?
Une quantité nulle rend la position inactive. Une quantité positive sans prix unitaire empêche l’affichage du total. Un prix unitaire nul est valide et contribue une valeur nulle.
Outils associés
Convertissez vos positions ici, puis saisissez les valeurs obtenues dans le Calculateur de rééquilibrage de portefeuille si vous souhaitez les comparer à des pondérations visées.