Calculadora del ratio Omega
Calcule el ratio Omega empírico a partir de rendimientos periódicos y un umbral elegido. Consulte las ganancias y pérdidas a cada lado del umbral.
Cómo funciona
Introduzca al menos dos rendimientos periódicos en puntos porcentuales. Use un punto para los decimales y comas, espacios o saltos de línea para separar los valores. Introduzca el umbral en la misma base. Por ejemplo, escriba 5 para cinco por ciento, no 0,05.
Para cada rendimiento, la calculadora suma al total de ganancias la parte que supera el umbral y al total de déficits la parte que queda por debajo. Divide las sumas sin redondearlas antes y muestra el número de observaciones.
Si el total de déficits es cero y el de ganancias es positivo, Omega no tiene límite. Si ambas sumas son cero, no está definido. Si hay déficits y ninguna ganancia, el ratio es cero.
Omega pondera todas las observaciones por igual e ignora su orden. Resume la muestra introducida, no toda una población ni un pronóstico. La serie y el umbral pueden guardarse en el almacenamiento local del navegador cuando esté disponible.
Paso a paso
- Introduzca al menos dos rendimientos con el mismo intervalo y base.
- Introduzca el umbral en los mismos puntos porcentuales.
- Revise el total de ganancias, el total de déficits, las observaciones y el estado del ratio.
Ejemplo práctico
Con rendimientos de 5%, −2%, 3% y −1% y un umbral de 0%, las ganancias por encima del umbral suman 8 puntos porcentuales y los déficits suman 3. Omega es 8 ÷ 3, aproximadamente 2,6667.
Con un umbral de 1%, las ganancias son 4 más 2 y los déficits son 3 más 2 puntos porcentuales. Omega es 6 ÷ 5, es decir, 1,2. Las pruebas unitarias verifican los valores.
Cuándo usar esta calculadora
Use Omega para comparar cómo se sitúa una muestra de rendimientos por encima y por debajo de un umbral relevante para su análisis.
Compárelo con otras medidas si también necesita volatilidad o información de caídas que dependa de la secuencia.
Errores de interpretación frecuentes
No mezcle intervalos ni unidades. Una serie mensual y un umbral anual no forman una comparación coherente.
No interprete un ratio ilimitado como prueba de seguridad. Indica que esta muestra no tiene valores por debajo del umbral elegido y sí tiene al menos uno por encima.
Fórmula y unidades
Omega(T) = Σ max(Rᵢ − T, 0) ÷ Σ max(T − Rᵢ, 0)
Rᵢ = Un rendimiento observado, en puntos porcentuales
T = Umbral de rendimiento, en los mismos puntos porcentuales
Cada observación tiene el mismo peso. Las sumas se expresan en puntos porcentuales y usan el mismo intervalo y base de rendimiento. Se requieren al menos dos observaciones finitas. La coma separa valores y el punto indica decimales.
Limitaciones y supuestos
Omega resume empíricamente las observaciones proporcionadas. El peso igual, el tamaño de la muestra, el umbral y la medición del rendimiento afectan el resultado. Ignora el orden, no mide caídas, no pronostica resultados ni describe las colas de toda la población.
Términos clave
- Ratio Omega
- Suma de los excesos observados sobre el umbral dividida por la suma de los déficits por debajo.
- Umbral
- Nivel de rendimiento de referencia para calcular excesos y déficits.
- Observación
- Un rendimiento medido de la serie. Todas las observaciones tienen el mismo peso.
Compare con otras medidas
Omega compara el total de excesos de la muestra sobre un umbral con el total de déficits por debajo. Los ratios de Sharpe y Sortino resumen los rendimientos de otra manera y responden a preguntas distintas.
Una medida de caída depende del orden de los rendimientos. Omega no tiene en cuenta el orden, por lo que no describe la trayectoria ni el momento de las pérdidas.
Preguntas frecuentes
¿Qué mide el ratio Omega?
Omega es la suma de los excesos de cada rendimiento sobre un umbral dividida por la suma de los déficits por debajo. Un valor finito superior a uno significa que el exceso total de esta muestra supera el déficit total, no que una ganancia sea más probable. Los valores iguales al umbral aportan cero a ambas sumas.
¿Qué unidades de rendimiento debo introducir?
Introduzca rendimientos del mismo intervalo y base, por ejemplo rendimientos simples mensuales expresados en puntos porcentuales. Introduzca el umbral en las mismas unidades. No mezcle rendimientos mensuales y anuales ni puntos porcentuales y fracciones decimales.
¿Cuándo es Omega indefinido o ilimitado?
El ratio no está definido si todas las observaciones coinciden con el umbral, porque ambas sumas son cero. Si hay excesos positivos y ningún déficit, el ratio no tiene límite. Estos casos se muestran por separado.
¿Cómo afecta el umbral al cálculo?
Los valores superiores al umbral suman su exceso al numerador. Los valores inferiores suman su déficit al denominador. Los valores iguales no suman nada. Cada observación tiene el mismo peso.
¿Omega predice rendimientos o la probabilidad de ganar?
No. Una muestra finita solo resume las observaciones introducidas. No establece la distribución completa de la población, resultados futuros ni la probabilidad de una ganancia.
Herramientas relacionadas
Compare Omega con Sharpe o Sortino para otros resúmenes del rendimiento, y use una medida de caídas cuando importe el orden de los rendimientos.