Simulador Monte Carlo FIRE Calculadora
Ejecuta escenarios estadísticos de retorno para estimar la probabilidad de éxito del retiro seguro con nuestro simulador Monte Carlo FIRE gratuito.
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Cómo Funciona
Ingrese el valor de la cartera, el gasto anual, el rendimiento esperado, la volatilidad y los años de jubilación. La herramienta ejecuta 1000 simulaciones de rutas de retorno utilizando sus suposiciones. Los planificadores de FIRE a menudo prueban una cartera de 1 millón de dólares con un gasto anual de 40.000 dólares, un rendimiento esperado del 7% y una volatilidad del 15% durante 30 años. La tasa de éxito muestra con qué frecuencia las rutas de retorno aleatorias sobreviven sin agotarse. Compare una cartera de acciones del 90% al 18% vol con una combinación 60/40 al 12% vol para ver cómo la asignación de activos cambia las tasas de éxito para el mismo objetivo de gasto.
Revise la tasa de éxito, la tasa de retiro seguro, los resultados percentiles y la trayectoria mediana. Ajuste cualquier entrada y todas las simulaciones se volverán a ejecutar instantáneamente en su navegador. El riesgo de secuencia de rendimientos es más importante en los primeros cinco años de jubilación. Un mercado bajista en las primeras etapas de su retirada puede perjudicar permanentemente la sostenibilidad incluso si los rendimientos promedio a largo plazo parecen buenos. Revise el resultado del percentil 5 para comprender los peores casos. Si el percentil 5 se agota para el año 20, es posible que su plan necesite un gasto menor o un capital inicial más alto.
etapas de su retirada puede perjudicar permanentemente la sostenibilidad incluso si los rendimientos promedio a largo plazo parecen buenos. Revise el resultado del percentil 5 para comprender los peores casos. Si el percentil 5 se agota para el año 20, es posible que su plan necesite un gasto menor o un capital inicial más alto.
Simulador Monte Carlo FIRE. Rentabilidades generadas a partir de la distribución normal.
Paso a paso
- Ingresa cartera, gasto, retorno, volatilidad y años
- Revisa la tasa de éxito y los resultados por percentiles
- Ajusta las suposiciones para hacer pruebas de estrés en diferentes escenarios
Ejemplo practico
Ingrese el valor de la cartera, el gasto anual, el rendimiento esperado, la volatilidad y los años de jubilación.
Simulador Monte Carlo FIRE: Revise la tasa de éxito, la tasa de retiro seguro, los resultados percentiles y la trayectoria mediana.
Cuando usar esta calculadora
Cuando usar esta calculadora: Ejecuta escenarios estadísticos de retorno para estimar la probabilidad de éxito del retiro seguro.
Simulador Monte Carlo FIRE. portfolios.tools
Errores comunes
Errores comunes: Ingrese el valor de la cartera, el gasto anual, el rendimiento esperado, la volatilidad y los años de jubilación.
Simulador Monte Carlo FIRE. Revise la tasa de éxito, la tasa de retiro seguro, los resultados percentiles y la trayectoria mediana.
La Fórmula
P_t = (P_t-1 - G) × (1 + r_t) donde r_t = μ + σ × Z, Z ~ N(0,1) mediante transformación Box-Muller. 1,000 simulaciones con semilla. Retiro seguro encontrado por búsqueda binaria (20 iteraciones) apuntando a ≥95% de éxito.
Rentabilidades generadas a partir de la distribución normal. El RNG sembrado garantiza resultados reproducibles. Los rendimientos logarítmicos normales pueden ajustarse mejor que lo normal a los datos sobre acciones. Este modelo utiliza dibujos normales para mayor transparencia y velocidad.
Limitaciones y supuestos
Rentabilidades generadas a partir de la distribución normal. El RNG sembrado garantiza resultados reproducibles. Los rendimientos logarítmicos normales pueden ajustarse mejor que lo normal a los datos sobre acciones. Este modelo utiliza dibujos normales para mayor transparencia y velocidad. Simulador Monte Carlo FIRE.
Terminos clave
- ¿Cómo simula Monte Carlo los retornos
- El rendimiento de cada año se extrae de una distribución normal utilizando la transformada de Box Muller con generación de números aleatorios inicializados.
- ¿Qué es el retiro seguro al 95%
- La búsqueda binaria de más de 20 iteraciones encuentra el monto máximo de retiro anual que produce al menos un 95 % de probabilidad de supervivencia en todas las simulaciones.
- Premisa del modelo
- Los resultados dependen de sus supuestos de rentabilidad y volatilidad.
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Preguntas frecuentes
¿Cómo simula Monte Carlo los retornos?
El rendimiento de cada año se extrae de una distribución normal utilizando la transformada de Box Muller con generación de números aleatorios inicializados. La herramienta ejecuta 1000 simulaciones de forma predeterminada y cuenta con qué frecuencia la cartera sobrevive todos los años sin llegar a cero. Las colas gruesas y la reversión a la media no se modelan. Las caídas reales superan las colas de distribución normales, por lo que se deben tomar con precaución las tasas de éxito inferiores al 90 %. Aumente mentalmente el recuento de la simulación volviendo a ejecutar con diferentes semillas: los resultados son reproducibles, pero una sola semilla captura una muestra aleatoria de caminos.
¿Qué es el retiro seguro al 95%?
La búsqueda binaria de más de 20 iteraciones encuentra el monto máximo de retiro anual que produce al menos un 95 % de probabilidad de supervivencia en todas las simulaciones. El retiro seguro del 95% es el nivel de gasto que sobrevive al menos a 950 de 1.000 caminos simulados. Es más conservadora que la tasa mediana sostenible. Un retiro seguro del 3,5% sobre 1 millón de dólares equivale a 35.000 dólares al año con una supervivencia del 95% según los supuestos establecidos.
¿Qué tan confiables son los resultados?
Los resultados dependen de sus supuestos de rentabilidad y volatilidad. Las estimaciones conservadoras producen proyecciones más confiables. Revise el diferencial de los percentiles 5 y 95 para evaluar el riesgo a la baja. Aumentar la volatilidad en 5 puntos para simular una mayor asignación de acciones. Reducir el rendimiento esperado en 2 puntos para poner a prueba los supuestos pesimistas del mercado de capitales. Agregue un 1% a los supuestos de gasto ajustados a la inflación por separado si sus retiros deben aumentar con el costo de vida cada año.
¿Qué muestra la trayectoria mediana?
Sigue la ruta de simulación intermedia (500.º de 1.000 ordenados por valor final de la cartera), dando un resultado representativo año por año en lugar de solo el valor terminal. La ruta mediana no es el resultado personal más probable, sino una referencia central útil entre 1.000 futuros aleatorios.
¿Cómo hago pruebas de estrés de mi plan?
Las entradas se guardan en localStorage. Ajuste el rendimiento esperado, la volatilidad, el gasto o los años para probar diferentes condiciones del mercado. Pruebe los recortes de gastos durante los años de inactividad comparando los resultados con la Calculadora dinámica de ROE utilizando barandillas Guyton Klinger. Extender los años más allá de la jubilación esperada para modelar el legado legado o la financiación de reserva médica para personas mayores.
¿Cómo uso este simulador Monte Carlo FIRE en el móvil?
Si. Simulador Monte Carlo FIRE funciona en cualquier navegador movil moderno. Los datos opcionales se guardan solo en tu dispositivo.
Donde se almacenan mis datos en Simulador Monte Carlo FIRE?
En ningun servidor nuestro. Los calculos se ejecutan localmente en tu navegador.
Debo usar Simulador Monte Carlo FIRE para decisiones fiscales o legales?
No. Simulador Monte Carlo FIRE ofrece estimaciones educativas. Consulta a un profesional cualificado antes de decisiones importantes.
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