Matriz de Correlación de Activos
Visualice cómo se mueven juntos los ETFs y clases de activos.
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Cómo Funciona
Seleccione tickers ETF del catalogo incluido que abarca mercado amplio de EE. UU., sectores, internacional, bonos, oro y proxies REIT. La herramienta calcula coeficientes de correlacion de Pearson por pares a lo largo de diez anos de datos sinteticos de rendimientos mensuales almacenados localmente en su navegador. Comience con sus tenencias principales actuales mas un fondo candidato para ver si mejora el puntaje de diversificacion antes de aumentar el tamano de la posicion. Una cartera clasica de tres fondos puede incluir mercado total de EE. UU., acciones internacionales y bonos agregados antes de anadir mangas satelite como bienes raices cotizados o materias primas. Start with core posiciones plus one candidate ETF before sizing new sleeve: diversificación score should rise before adding dollars. Agregue international sleeve VGK or VWO to EE.UU. core and watch diversificación score versus all EE.UU. basket.
Revise la matriz de correlacion simetrica completa, los tres pares con mayor y menor correlacion, y el puntaje general de diversificacion. Un puntaje alto sugiere mejor absorcion de shocks cuando las acciones caen, aunque las correlaciones suelen dispararse hacia uno durante crisis globales. Vuelva a ejecutar la seleccion tras cambiar tickers candidatos para confirmar que la nueva manga reduce la correlacion promedio por pares en lugar de anadir exposicion redundante al mismo factor de mercado. Marque cualquier par por encima de 0.85 como senal de que puede poseer dos fondos que rastrean riesgo casi identico. Exporte pares ordenados a su declaracion de politica de inversion al documentar la justificacion de diversificacion para clientes de asesoria. Flag pairs above 0.85 correlación as redundant exposure to same factor even when ticker names differ. Remove redundant SPY and VOO pair when both track EE.UU. large cap: keeps matrix readable. Ten year synthetic mensual data approximates relationships: confirm with live quotes before trades.
de 0.85 como senal de que puede poseer dos fondos que rastrean riesgo casi identico. Exporte pares ordenados a su declaracion de politica de inversion al documentar la justificacion de diversificacion para clientes de asesoria. Flag pairs above 0.85 correlación as redundant exposure to same factor even when ticker names differ. Remove redundant SPY and VOO pair when both track EE.UU. large cap: keeps matrix readable. Ten year synthetic mensual data approximates relationships: confirm with live quotes before trades.
Matriz de Correlación de Activos. Catalogo de veinte ETF con rendimientos mensuales sinteticos durante 120 meses.
Paso a paso
- Seleccione simbolos ETF del catalogo
- Revise la matriz de correlacion y los pares ordenados
- Ajuste la seleccion para mejorar el puntaje de diversificacion
Ejemplo practico
Seleccione tickers ETF del catalogo incluido que abarca mercado amplio de EE.
Matriz de Correlación de Activos: Revise la matriz de correlacion simetrica completa, los tres pares con mayor y menor correlacion, y el puntaje general de diversificacion.
Cuando usar esta calculadora
Cuando usar esta calculadora: Visualice cómo se mueven juntos los ETFs y clases de activos.
Matriz de Correlación de Activos. portfolios.tools
Errores comunes
Errores comunes: Seleccione tickers ETF del catalogo incluido que abarca mercado amplio de EE.
Matriz de Correlación de Activos. Revise la matriz de correlacion simetrica completa, los tres pares con mayor y menor correlacion, y el puntaje general de diversificacion.
La Fórmula
Pearson ρ = Σ(x_i - x̄)(y_i - ȳ) / √(Σ(x_i - x̄)² × Σ(y_i - ȳ)²). Media y desviacion estandar calculadas sobre 120 filas de rendimientos mensuales por ETF. La matriz es n×n simetrica con diagonal = 1.
Catalogo de veinte ETF con rendimientos mensuales sinteticos durante 120 meses. El puntaje de diversificacion equivale a uno menos la correlacion absoluta promedio. Los rendimientos sinteticos aproximan relaciones historicas pero difieren de datos de mercado en vivo. Actualice selecciones cuando su politica de asignacion estrategica cambie materialmente cada ano antes de rebalancear tenencias. Las correlaciones en vivo rolling de tres anos suelen superar promedios de largo plazo durante mercados alcistas prolongados cuando los beneficios de diversificacion parecen mas fuertes de lo que sugieren datos de crisis. Synthetic mensual retornos approximate history: confirm with live data before trading on correlación insights alone. Pearson correlación on mensual retornos misses tail dependence visible only in daily crisis data. Bond capital correlación was positive in twenty twenty two stress: historical synthetic data may understate tail co movement. Crisis months push correlacións toward one: synthetic data may understate tail dependence.
Limitaciones y supuestos
Catalogo de veinte ETF con rendimientos mensuales sinteticos durante 120 meses. El puntaje de diversificacion equivale a uno menos la correlacion absoluta promedio. Los rendimientos sinteticos aproximan relaciones historicas pero difieren de datos de mercado en vivo. Actualice selecciones cuando su politica de asignacion estrategica cambie materialmente cada ano antes de rebalancear tenencias. Las correlaciones en vivo rolling de tres anos suelen superar promedios de largo plazo durante mercados alcistas prolongados cuando los beneficios de diversificacion parecen mas fuertes de lo que sugieren datos de crisis. Synthetic mensual retornos approximate history: confirm with live data before trading on correlación insights alone. Pearson correlación on mensual retornos misses tail dependence visible only in daily crisis data. Bond capital correlación was positive in twenty twenty two stress: historical synthetic data may understate tail co movement. Crisis months push correlacións toward one: synthetic data may understate tail dependence. Matriz de Correlación de Activos.
Terminos clave
- ¿Como se calcula la correlacion
- El coeficiente de correlacion de Pearson rho equivale a la covarianza dividida por el producto de las desviaciones estandar.
- ¿Que datos usa la matriz de correlacion
- La herramienta incluye veinte proxies ETF como SPY, VTI, QQQ, IWM, VGK, VWO, BND, TLT, GLD y VNQ con diez anos de rendimientos mensuales sinteticos sembrados en todas las categorias.
- Assumption
- El Puntaje de Diversificacion equivale a uno menos la correlacion absoluta promedio entre pares seleccionados.
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Preguntas frecuentes
¿Como se calcula la correlacion?
El coeficiente de correlacion de Pearson rho equivale a la covarianza dividida por el producto de las desviaciones estandar. Los valores van de menos uno para movimiento inverso perfecto a mas uno para comportamiento sincronizado. Cero indica ausencia de relacion lineal en el periodo muestral. Rho de Pearson sobre rendimientos mensuales captura movimiento conjunto pero no causalidad: dos fondos de acciones pueden correlacionarse porque ambos responden a los mismos shocks de tipos de interes y crecimiento, no porque uno impulse al otro. Pearson correlación on mensual retornos over ten year synthetic window estimates co movement not causation. Diversification score equals one minus average absolute pairwise correlación across selected tickers.
¿Que datos usa la matriz de correlacion?
La herramienta incluye veinte proxies ETF como SPY, VTI, QQQ, IWM, VGK, VWO, BND, TLT, GLD y VNQ con diez anos de rendimientos mensuales sinteticos sembrados en todas las categorias. Los datos son educativos: confirme relaciones con datos en vivo antes de decisiones de trading. Las series sinteticas suavizan extremos que aparecen en meses de crisis en vivo cuando las correlaciones suelen converger hacia uno sin importar los beneficios previos de diversificacion. Twenty ETF catalog spans bonds gold REITs and sectors for educational correlación exploration.
¿Que es el puntaje de diversificacion?
El Puntaje de Diversificacion equivale a uno menos la correlacion absoluta promedio entre pares seleccionados. Puntajes mas altos significan que los componentes de la cartera se mueven de forma mas independiente. Cerca de cero significa que los activos se mueven en gran medida juntos. Mezclar acciones, bonos y oro suele elevar el puntaje frente a una cesta solo de acciones. Puntajes por encima de 0.4 en esta escala suelen indicar diferenciacion significativa de mangas que vale la pena mantener con rebalanceos periodicos. Crisis months push correlacións toward one: synthetic ten year data smooths extremes that live carteras suffer.
¿Que pares tienden a tener correlacion alta vs baja?
SPY y VTI suelen mostrar correlacion por encima de 0.9 porque ambos rastrean acciones de gran capitalizacion de EE. UU. SPY y bonos agregados suelen mostrar correlacion baja o negativa util para el balance clasico acciones bonos. ETFs sectoriales como XLE y XLK pueden correlacionarse menos con el mercado amplio durante cambios de regimen. Mangas de acciones internacionales a veces aportan menos diversificacion de lo esperado cuando los mercados globales se sincronizan en episodios de aversion al riesgo.
¿Cuantos activos puedo comparar?
Seleccione de dos a veinte tickers ETF del catalogo. Los resultados muestran la matriz simetrica completa, tres pares mas altos, tres mas bajos y el puntaje de diversificacion. Use pares de menor correlacion para priorizar nuevas mangas que reduzcan el movimiento conjunto a nivel de cartera. Elimine tickers redundantes que dupliquen exposicion de correlacion existente antes de anadir nuevas lineas de fondos. Compare el puntaje de diversificacion antes y despues de cada adicion candidata para cuantificar el beneficio marginal. Los allocadores institucionales suelen limitar cualquier correlacion por pares por encima de 0.75 al aprobar nuevos mandatos de fondos. Remove lowest correlación pair candidates first when building satélite sleeve around EE.UU. total market core. Diversification score above zero point four suggests meaningful sleeve independence worth maintaining in rebalanceo policy. Revisit correlación selections after major Fed policy shifts because bond capital relationships regime shift over decades. Compare three fund and five fund baskets side by side.
Puedo usar Matriz de Correlación de Activos en el movil?
Si. Matriz de Correlación de Activos funciona en cualquier navegador movil moderno. Los datos opcionales se guardan solo en tu dispositivo.
Donde se almacenan mis datos en Matriz de Correlación de Activos?
En ningun servidor nuestro. Los calculos se ejecutan localmente en tu navegador.
Debo usar Matriz de Correlación de Activos para decisiones fiscales o legales?
No. Matriz de Correlación de Activos ofrece estimaciones educativas. Consulta a un profesional cualificado antes de decisiones importantes.
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