Calculadora de Relação Risco Recompensa
Calculadora gratuita de relação risco recompensa com Critério de Kelly e análise de taxa de acerto de equilíbrio: avalie qualquer operação instantaneamente para dimensionamento ideal de posição
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Como Funciona a Relação Risco Recompensa
A relação risco recompensa (RRR) é uma métrica central usada por traders para avaliar se uma operação vale a pena. Compara o lucro potencial com a perda potencial, ajudando decisões objectivas em vez de emocionais. Ao calcular quanto pode ganhar face ao que arrisca, filtra setups de baixa probabilidade e foca operações que cumprem os seus padrões. Entrada 100, alvo 130, stop 90 produz RRR 3:2. Scalpers accept one to one with high win rate while trend systems accept one to three with lower win rate.
Combinada com o Critério de Kelly e análise de taxa de acerto de equilíbrio, esta ferramenta dá uma imagem completa da viabilidade da operação. A fórmula Kelly indica que percentagem de capital alocar com base na sua vantagem. A taxa de acerto de equilíbrio mostra a taxa mínima para rentabilidade ao longo do tempo. Juntas ajudam a gerir risco e maximizar retornos a longo prazo num portefólio de operações independentes. Journal planned versus realized ratio to see if exits consistently leave money on the table. Entry fifty stop forty seven target fifty nine yields three dollar risk and nine dollar reward for one to three ratio.
ajudam a gerir risco e maximizar retornos a longo prazo num portefólio de operações independentes. Journal planned versus realized ratio to see if exits consistently leave money on the table. Entry fifty stop forty seven target fifty nine yields three dollar risk and nine dollar reward for one to three ratio.
Avaliador de Relação Risco Recompensa. RRR acima de 2 é geralmente favorável.
Passo a passo
- Introduza os seus dados em Avaliador de Relação Risco Recompensa.
- Revise tabelas, graficos e metricas resumidas.
- Ajuste pressupostos e compare cenarios antes de agir.
Exemplo pratico
A relação risco recompensa (RRR) é uma métrica central usada por traders para avaliar se uma operação vale a pena.
Avaliador de Relação Risco Recompensa: Combinada com o Critério de Kelly e análise de taxa de acerto de equilíbrio, esta ferramenta dá uma imagem completa da viabilidade da operação.
Quando usar esta calculadora
Quando usar esta calculadora: Avalie Operações com Critério de Kelly e Análise de Ponto de Equilíbrio
Avaliador de Relação Risco Recompensa. portfolios.tools
Erros comuns
Erros comuns: A relação risco recompensa (RRR) é uma métrica central usada por traders para avaliar se uma operação vale a pena.
Avaliador de Relação Risco Recompensa. Combinada com o Critério de Kelly e análise de taxa de acerto de equilíbrio, esta ferramenta dá uma imagem completa da viabilidade da operação.
Fórmula da Relação Risco Recompensa
RRR = (Preço Alvo - Preço de Entrada) / (Preço de Entrada - Preço de Stop Loss)
Kelly = Taxa de Acerto - (1 - Taxa de Acerto) / RRR
Taxa de Acerto de Ponto de Equilíbrio = 1 / (1 + RRR)
RRR acima de 2 é geralmente favorável. Percentagem Kelly positiva indica vantagem estatística. Kelly assume apostas independentes idênticas e reinvestimento total. Use Kelly fraccionário em trading ao vivo para reduzir variância de drawdown. Journal planned versus realized ratio to see if exits consistently leave money on the table.
Limitacoes e pressupostos
RRR acima de 2 é geralmente favorável. Percentagem Kelly positiva indica vantagem estatística. Kelly assume apostas independentes idênticas e reinvestimento total. Use Kelly fraccionário em trading ao vivo para reduzir variância de drawdown. Journal planned versus realized ratio to see if exits consistently leave money on the table. Avaliador de Relação Risco Recompensa.
Termos chave
- O que é uma boa relação risco recompensa
- A maioria considera favorável RRR de 1:2 ou superior.
- Como é que o Critério de Kelly ajuda com a dimensão da posição
- O Critério de Kelly calcula a percentagem óptima de capital com base na sua vantagem.
- Premissa do modelo
- Sim, RRR funciona para qualquer activo negociável incluindo acções, opções, forex e criptomoedas.
Comparar alternativas
Trailing Stop Loss Router automatiza protecção de lucros após entrada.
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Perguntas frequentes
O que é uma boa relação risco recompensa?
A maioria considera favorável RRR de 1:2 ou superior. 1:3 é excelente. Rácios abaixo de 1:1 exigem taxa de acerto muito alta. Sistemas de seguimento de tendência aceitam 1:2 com 40% de acerto enquanto reversão à média precisa de taxas mais altas. Random stop and target distances produce meaningless ratios; anchor both to structure on the chart. Scalpers accept one to one with high win rate while trend systems accept one to three with lower win rate.
Como é que o Critério de Kelly ajuda com a dimensão da posição?
O Critério de Kelly calcula a percentagem óptima de capital com base na sua vantagem. Valor positivo significa vantagem estatística e Kelly mais alto implica posição maior. Valor negativo significa saltar a operação. Apostar acima de Kelly causa ruína mesmo com vantagem positiva. Scalpers accept one to one with high win rate while trend systems accept one to three with lower win rate. Journal planned versus realized ratio to see if exits consistently leave money on the table.
Posso usar esta calculadora para operações com criptomoedas?
Sim, RRR funciona para qualquer activo negociável incluindo acções, opções, forex e criptomoedas. A matemática é a mesma. Introduza entrada, alvo e stop com taxa de acerto estimada. Volatilidade cripto pode exigir stops mais largos que baixam RRR salvo alvos escalarem proporcionalmente. Journal planned versus realized ratio to see if exits consistently leave money on the table. Entry fifty stop forty seven target fifty nine yields three dollar risk and nine dollar reward for one to three ratio.
O que é a taxa de acerto de ponto de equilíbrio?
Taxa de acerto de equilíbrio é a percentagem mínima de operações ganhas para não perder dinheiro dado o seu RRR. Com RRR 1:2 só precisa de 33 por cento de acerto. Isto mostra por que RRR favorável compensa taxa de acerto mais baixa. Acompanhe taxa de acerto realizada contra equilíbrio após 30+ operações. Entry fifty stop forty seven target fifty nine yields three dollar risk and nine dollar reward for one to three ratio.
Devo usar a percentagem de Kelly como tamanho exato da minha posição?
Muitos usam Kelly fraccionário (meio ou quarto Kelly) para reduzir volatilidade. Kelly completo pode causar grandes drawdowns em séries perdedoras. Use Kelly como guia, não regra estrita. Quarto Kelly frequentemente entrega a maior parte do benefício de crescimento com oscilações pico a vale muito menores. Break even win rate near thirty three por cento for one to two reward to risk before commissions. Random stop and target distances produce meaningless ratios; anchor both to structure on the chart.
Como uso esta calculadora de risco recompensa no telemóvel ou tablet?
Sim. Avaliador de Relação Risco Recompensa funciona em qualquer navegador movel moderno. Dados opcionais ficam apenas no seu dispositivo.
Onde sao guardados os meus dados em Avaliador de Relação Risco Recompensa?
Em nenhum servidor nosso. Os calculos correm localmente no seu navegador.
Devo usar Avaliador de Relação Risco Recompensa para decisoes fiscais ou legais?
Nao. Avaliador de Relação Risco Recompensa fornece estimativas educativas. Consulte um profissional qualificado antes de decisoes importantes.
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