Omega ratio calculator
Bereken de empirische Omega ratio uit periodieke rendementen en een gekozen drempel. Bekijk de overschotten en tekorten boven en onder die drempel.
Zo werkt het
Voer minstens twee periodieke rendementen in procentpunten in. Gebruik een punt voor decimalen en scheid waarden met komma’s, spaties of nieuwe regels. Gebruik dezelfde basis voor de drempel. Voer 5 in voor vijf procent, niet 0,05.
Per rendement telt de calculator het deel boven de drempel op bij de overschotsom of het deel eronder bij de tekortsom. De sommen worden gedeeld zonder vooraf af te ronden en het aantal waarnemingen wordt getoond.
Als de tekortsom nul is en de overschotsom positief, is Omega onbegrensd. Als beide sommen nul zijn, is Omega ongedefinieerd. Bij tekorten zonder overschotten is de ratio nul.
Omega weegt alle waarnemingen gelijk en negeert de volgorde. Het vat de ingevoerde steekproef samen, geen hele populatie of voorspelling. De reeks en drempel kunnen worden opgeslagen in lokale browseropslag als die beschikbaar is.
Stap voor stap
- Voer minstens twee rendementen met hetzelfde interval en dezelfde basis in.
- Voer de drempel in dezelfde procentpunten in.
- Bekijk de overschotsom, tekortsom, het aantal waarnemingen en de status.
Uitgewerkt voorbeeld
Bij rendementen van 5%, −2%, 3% en −1% en een drempel van 0% tellen de overschotten op tot 8 procentpunten en de tekorten tot 3. Omega is 8 ÷ 3, ongeveer 2,6667.
Bij een drempel van 1% zijn de overschotten 4 plus 2 en de tekorten 3 plus 2 procentpunten. Omega is 6 ÷ 5, of 1,2. Unit tests controleren deze waarden.
Wanneer deze calculator gebruiken
Gebruik Omega om te vergelijken hoe een rendementssteekproef boven en onder een relevante drempel ligt.
Vergelijk met andere maatstaven als u ook volatiliteit of volgordeafhankelijke drawdowninformatie nodig hebt.
Veelvoorkomende interpretatiefouten
Meng geen intervallen of eenheden. Een maandreeks en jaardrempel vormen geen consistente vergelijking.
Lees een onbegrensde ratio niet als bewijs van veiligheid. Het betekent dat deze steekproef geen waarden onder de gekozen drempel en minstens één erboven heeft.
Formule en eenheden
Omega(T) = Σ max(Rᵢ − T, 0) ÷ Σ max(T − Rᵢ, 0)
Rᵢ = Een waargenomen rendement in procentpunten
T = Rendementsdrempel in dezelfde procentpunten
Elke waarneming weegt even zwaar. De sommen zijn in procentpunten en gebruiken hetzelfde interval en dezelfde rendementsbasis. Er zijn minstens twee eindige waarnemingen nodig. Kommas scheiden waarden, punten geven decimalen aan.
Beperkingen en aannames
Omega is een empirische samenvatting van de ingevoerde waarnemingen. Gelijke weging, steekproefomvang, gekozen drempel en rendementsmeting beïnvloeden de uitkomst. De volgorde wordt genegeerd; Omega meet geen drawdown, voorspelt geen uitkomsten en stelt geen staartgedrag van de hele populatie vast.
Kernbegrippen
- Omega ratio
- Som van waargenomen overschotten boven de drempel gedeeld door de som van tekorten eronder.
- Drempel
- Rendementsniveau als referentie voor het berekenen van overschotten en tekorten.
- Waarneming
- Een gemeten rendement in de ingevoerde reeks. Elke waarneming telt even zwaar.
Vergelijk met andere maatstaven
Omega vergelijkt de totale overschrijding boven een drempel met het totale tekort eronder. Sharpe en Sortino vatten rendementen anders samen en beantwoorden andere vragen.
Een drawdownmaatstaf hangt af van de volgorde van rendementen. Omega negeert de volgorde en beschrijft daarom niet het verloop of tijdstip van verliezen.
FAQ
Wat meet de Omega ratio?
Omega is de som van elk rendement boven een gekozen drempel gedeeld door de som van de tekorten eronder. Een eindige waarde boven één betekent dat het totale overschot van deze steekproef groter is dan het totale tekort, niet dat winst waarschijnlijker is. Waarden op de drempel tellen voor beide sommen als nul.
Welke rendementseenheden voer ik in?
Voer rendementen in met hetzelfde interval en dezelfde basis, zoals maandelijkse eenvoudige rendementen in procentpunten. Gebruik dezelfde eenheden voor de drempel. Meng geen maand en jaarrendementen of procentpunten en decimale breuken.
Wanneer is Omega ongedefinieerd of onbegrensd?
De ratio is ongedefinieerd als elke waarneming gelijk is aan de drempel, want beide sommen zijn dan nul. Zijn er overschotten maar geen tekorten, dan is de ratio onbegrensd. Deze gevallen worden apart weergegeven.
Welk effect heeft de drempel op de berekening?
Waarden boven de drempel voegen hun overschot toe aan de teller. Waarden eronder voegen hun tekort toe aan de noemer. Gelijke waarden dragen niets bij. Elke waarneming telt even zwaar.
Voorspelt Omega rendement of de kans op winst?
Nee. Een eindige steekproef vat alleen de ingevoerde waarnemingen samen. Ze stelt niet de volledige populatieverdeling, toekomstige uitkomsten of de kans op winst vast.
Gerelateerde tools
Vergelijk Omega met Sharpe of Sortino voor andere rendementssamenvattingen. Gebruik een drawdownmaatstaf wanneer volgorde en verloop van rendementen van belang zijn.