Asset Correlatiematrix
Visualiseer hoe ETFs en activaklassen samen bewegen.
Vind je deze tool leuk? Help portfolios.tools voor altijd gratis te houden.
Hoe Het Werkt
Selecteer ETF tickers uit de meegeleverde catalogus voor brede US markt, sectoren, internationaal, obligaties, goud en REIT proxies. De tool berekent paarsgewijze Pearson correlatiecoefficienten over tien jaar synthetische maandelijkse rendementsgegevens lokaal opgeslagen in uw browser. Begin met uw huidige kernposities plus een kandidaatfonds om te zien of de diversificatiescore verbetert voordat u positiegrootte verhoogt. Een klassiek drie fondsen portfolio kan brede US markt, internationale aandelen en geaggregeerde obligaties omvatten voordat u satelliet sleeves zoals beursgenoteerd vastgoed of grondstoffen toevoegt. Start with core posities plus one candidate ETF before sizing new sleeve: diversificatie score should rise before adding dollars. Voeg international sleeve VGK or VWO to US core and watch diversificatie score versus all US basket.
Bekijk de volledige symmetrische correlatiematrix, de drie hoogst en laagst gecorreleerde paren, en de totale diversificatiescore. Een hoge score suggereert betere schokabsorptie wanneer aandelen dalen, hoewel correlaties tijdens wereldwijde crises vaak naar een stijgen. Voer de selectie opnieuw uit na het wisselen van kandidaat tickers om te bevestigen dat de nieuwe sleeve de gemiddelde paarsgewijze correlatie verlaagt in plaats van redundante blootstelling aan dezelfde marktfactor toe te voegen. Markeer elk paar boven 0.85 als teken dat u mogelijk twee fondsen bezit die vrijwel identiek risico volgen. Exporteer gerankte paren naar uw beleggingsbeleidsverklaring bij het documenteren van diversificatierationale voor adviesklanten. Flag pairs above 0.85 correlatie as redundant exposure to same factor even when ticker names differ. Remove redundant SPY and VOO pair when both track US large cap: keeps matrix readable. Ten year synthetic maandelijks data approximates relationships: confirm with live quotes before trades.
boven 0.85 als teken dat u mogelijk twee fondsen bezit die vrijwel identiek risico volgen. Exporteer gerankte paren naar uw beleggingsbeleidsverklaring bij het documenteren van diversificatierationale voor adviesklanten. Flag pairs above 0.85 correlatie as redundant exposure to same factor even when ticker names differ. Remove redundant SPY and VOO pair when both track US large cap: keeps matrix readable. Ten year synthetic maandelijks data approximates relationships: confirm with live quotes before trades.
Asset Correlatiematrix. Twintig ETF catalogus met synthetische maandrendementen over 120 maanden.
Stap voor stap
- Selecteer ETF symbolen uit de catalogus
- Bekijk de correlatiematrix en gerangschikte paren
- Pas de selectie aan om de diversificatiescore te verbeteren
Rekenvoorbeeld
Selecteer ETF tickers uit de meegeleverde catalogus voor brede US markt, sectoren, internationaal, obligaties, goud en REIT proxies.
Asset Correlatiematrix: Bekijk de volledige symmetrische correlatiematrix, de drie hoogst en laagst gecorreleerde paren, en de totale diversificatiescore.
Wanneer deze calculator gebruiken
Wanneer deze calculator gebruiken: Visualiseer hoe ETFs en activaklassen samen bewegen.
Asset Correlatiematrix. portfolios.tools
Veelgemaakte fouten
Veelgemaakte fouten: Selecteer ETF tickers uit de meegeleverde catalogus voor brede US markt, sectoren, internationaal, obligaties, goud en REIT proxies.
Asset Correlatiematrix. Bekijk de volledige symmetrische correlatiematrix, de drie hoogst en laagst gecorreleerde paren, en de totale diversificatiescore.
De Formule
Pearson ρ = Σ(x_i - x̄)(y_i - ȳ) / √(Σ(x_i - x̄)² × Σ(y_i - ȳ)²). Gemiddelde en standaarddeviatie berekend op 120 maandelijkse rendementsrijen per ETF. Matrix is n×n symmetrisch met diagonaal = 1.
Twintig ETF catalogus met synthetische maandrendementen over 120 maanden. Diversificatiescore is een min gemiddelde absolute correlatie. Synthetische rendementen benaderen historische relaties maar verschillen van live marktdata. Vernieuw selecties wanneer uw strategisch allocatiebeleid materieel wijzigt elk jaar voor herbalancering. Rollende driejaar live correlaties overschrijden vaak langetermijngemiddelden tijdens langdurige bullmarkten wanneer diversificatievoordelen sterker lijken dan crisdata suggereren. Synthetic maandelijks rendements approximate history: confirm with live data before trading on correlatie insights alone. Pearson correlatie on maandelijks rendements misses tail dependence visible only in daily crisis data. Bond eigen vermogen correlatie was positive in twenty twenty two stress: historical synthetic data may understate tail co movement. Crisis months push correlaties toward one: synthetic data may understate tail dependence.
Beperkingen en aannames
Twintig ETF catalogus met synthetische maandrendementen over 120 maanden. Diversificatiescore is een min gemiddelde absolute correlatie. Synthetische rendementen benaderen historische relaties maar verschillen van live marktdata. Vernieuw selecties wanneer uw strategisch allocatiebeleid materieel wijzigt elk jaar voor herbalancering. Rollende driejaar live correlaties overschrijden vaak langetermijngemiddelden tijdens langdurige bullmarkten wanneer diversificatievoordelen sterker lijken dan crisdata suggereren. Synthetic maandelijks rendements approximate history: confirm with live data before trading on correlatie insights alone. Pearson correlatie on maandelijks rendements misses tail dependence visible only in daily crisis data. Bond eigen vermogen correlatie was positive in twenty twenty two stress: historical synthetic data may understate tail co movement. Crisis months push correlaties toward one: synthetic data may understate tail dependence. Asset Correlatiematrix.
Belangrijke termen
- Hoe wordt correlatie berekend
- De Pearson correlatiecoefficient rho is covariantie gedeeld door het product van standaarddeviaties.
- Welke gegevens gebruikt de correlatiematrix
- De tool bundelt twintig ETF proxies waaronder SPY, VTI, QQQ, IWM, VGK, VWO, BND, TLT, GLD en VNQ met tien jaar geseede synthetische maandrendementen over alle categorieen.
- Assumption
- Diversificatiescore is een min het gemiddelde absolute correlatie over geselecteerde paren.
Alternatieven vergelijken
Dimensioneer allocatiegewichten met Risk Parity Allocator, meet overall portfolio warmte met Portfolio Temperature en backtest multi asset blends met Lost Decade Backtester op portfolios.
portfolios.tools alternatieven vergelijken Asset Correlatiematrix.
FAQ
Hoe wordt correlatie berekend?
De Pearson correlatiecoefficient rho is covariantie gedeeld door het product van standaarddeviaties. Waarden lopen van min een voor perfect inverse beweging tot plus een voor synchroon gedrag. Nul betekent geen lineaire relatie over de steekproefperiode. Pearson rho op maandrendementen vangt gezamenlijke beweging maar geen causaliteit: twee aandelenfondsen kunnen correleren omdat beide reageren op dezelfde rente en groeischokken in plaats van dat de een de ander drijft. Pearson correlatie on maandelijks rendements over ten year synthetic window estimates co movement not causation. Diversification score equals one minus average absolute pairwise correlatie across selected tickers.
Welke gegevens gebruikt de correlatiematrix?
De tool bundelt twintig ETF proxies waaronder SPY, VTI, QQQ, IWM, VGK, VWO, BND, TLT, GLD en VNQ met tien jaar geseede synthetische maandrendementen over alle categorieen. Gegevens zijn educatief: bevestig relaties met live data voor handelsbeslissingen. Synthetische reeksen gladstrijken extremen uit live crisism maanden wanneer correlaties vaak naar een convergeren ongeacht eerdere diversificatievoordelen. Twenty ETF catalog spans bonds gold REITs and sectors for educational correlatie exploration.
Wat is de diversificatiescore?
Diversificatiescore is een min het gemiddelde absolute correlatie over geselecteerde paren. Hogere scores betekenen dat portfoliocomponenten onafhankelijker bewegen. Dicht bij nul betekent dat activa grotendeels samen bewegen. Mix van aandelen, obligaties en goud verhoogt typisch de score versus een puur aandelenmandje. Scores boven 0.4 op deze schaal wijzen vaak op betekenisvolle sleeve differentiatie die de moeite waard is via periodieke herbalancering. Crisis months push correlaties toward one: synthetic ten year data smooths extremes that live portefeuilles suffer.
Welke combinaties hebben meestal hoge vs lage correlatie?
SPY en VTI tonen typisch correlatie boven 0.9 omdat beide US large cap aandelen volgen. SPY en geaggregeerde obligaties tonen vaak lage of negatieve correlatie nuttig voor klassiek aandelen obligaties evenwicht. Sector ETFs zoals XLE en XLK correleren soms minder met de brede markt tijdens regimewisselingen. Internationale aandelen sleeves voegen soms minder diversificatie toe dan verwacht wanneer wereldmarkten synchroniseren tijdens risicoaversie episodes.
Hoeveel activa kan ik vergelijken?
Selecteer twee tot twintig ETF tickers uit de catalogus. Resultaten tonen de volledige symmetrische matrix, drie hoogste paren, drie laagste paren en diversificatiescore. Gebruik paren met laagste correlatie om nieuwe sleeves te prioriteren die portfoliobeweging verminderen. Verwijder redundante tickers die bestaande correlatieblootstelling dupliceren voordat u nieuwe fondslijnen toevoegt. Vergelijk diversificatiescore voor en na elke kandidaat toevoeging om marginaal voordeel te kwantificeren. Institutionele allocators limiteren vaak elke paarsgewijze correlatie boven 0.75 bij goedkeuring van nieuwe fondsmandaten. Remove lowest correlatie pair candidates first when building satellite sleeve around US total market core. Diversification score above zero point four suggests meaningful sleeve independence worth maintaining in rebalance policy. Revisit correlatie selections after major Fed policy shifts because bond eigen vermogen relationships regime shift over decades. Vergelijk three fund and five fund baskets side by side.
Kan ik Asset Correlatiematrix op mobiel gebruiken?
Ja. Asset Correlatiematrix werkt in elke moderne mobiele browser. Optionele data blijft alleen op uw apparaat.
Waar worden mijn gegevens opgeslagen in Asset Correlatiematrix?
Nergens op onze servers. Berekeningen draaien lokaal in uw browser.
Moet ik Asset Correlatiematrix gebruiken voor belasting of juridische beslissingen?
Nee. Asset Correlatiematrix levert educatieve schattingen. Raadpleeg een professional voor belangrijke beslissingen.
Gerelateerde Tools
Dimensioneer allocatiegewichten met Risk Parity Allocator, meet overall portfolio warmte met Portfolio Temperature en backtest multi asset blends met Lost Decade Backtester op portfolios.tools bij het bouwen van gediversifieerde ETF portfolios vanuit correlatie inzichten. Risk Parity Allocator sizes weights after correlatie matrix confirms sleeves diversify rather than duplicate.