Correlatiematrix voor activa
Vergelijk gedeelde maandelijkse ETF koersbewegingen binnen dezelfde periode.
Zo werkt het
Selecteer twee tot acht verschillende symbolen uit de lijst. De pagina vraagt via de Yahoo Finance proxy maandelijkse koershistorie op voor elke keuze. Een maandrendement wordt alleen berekend als er geldige slotkoersen zijn voor die maand en de vorige kalendermaand.
De matrix gebruikt alleen rendementsmaanden die voor elk geselecteerd symbool beschikbaar zijn. De onvolledige huidige maand telt niet mee en een ontbrekende maand wordt nooit overgeslagen om een rendement te maken. Bekijk de gedeelde periode en het aantal rendementen boven de matrix voordat je de paren uitlegt.
Elke matrixwaarde is een Pearson correlatie tussen min één en plus één. De score is één min het gemiddelde van de absolute correlaties per paar, afgerond op vier decimalen. Ze beschrijft alleen deze steekproef. De hoogste en laagste paren zijn beschrijvende rangschikkingen, geen koop of verkoopsignalen.
Wijzig de selectie om een andere groep te vergelijken. De gegevens voor de nieuwe symbolen worden opnieuw opgehaald. Als een aanvraag mislukt of er onvoldoende gedeelde niet constante maandrendementen zijn, toont de pagina een melding in plaats van een gedeeltelijke matrix.
Stap voor stap
- Selecteer twee tot acht verschillende symbolen
- Bekijk de gedeelde maandperiode en de matrix
- Vergelijk waarden per paar en de beschrijvende score
Uitgewerkt voorbeeld
Gebruik deze drie maandrendementen om de berekening te controleren: SPY 10%, 20%, 30%, en BND 10%, 30%, 20%. Dit zijn voorbeeldwaarden om de formule te testen, geen gepubliceerde ETF rendementen.
De voorbeeldcorrelatie is 0,5. Bij één paar is de beschrijvende score één min de absolute correlatie, dus 0,5. Als je een volledige rendementsreeks van teken verandert, wordt de correlatie −0,5 en blijft de score 0,5.
Wanneer gebruik je deze rekenhulp
Gebruik de matrix om koersbewegingen van geselecteerde ETF’s op dezelfde maanddatums te vergelijken. Het resultaat beschrijft een historische steekproef en kan vragen oproepen over overlap tussen rendementen.
Gebruik een bredere portefeuilleanalyse als je gewichten, volatiliteit, rekeningblootstelling of een schatting van mogelijke verliezen nodig hebt. Correlatie per paar geeft die resultaten niet.
Veelgemaakte fouten
Een veelgemaakte fout is een hoge score of lage paarwaarde te zien als bewijs dat een portefeuille minder zal verliezen. Controleer de gedeelde datums, de definitie van koersrendement en andere risico’s zoals volatiliteit, concentratie, liquiditeit en verlies.
Een andere fout is paren uit verschillende datums vergelijken. Deze tool gebruikt voor alle symbolen dezelfde maandperiode en vult ontbrekende maanden niet aan. Bij te weinig gedeelde historie of een constante reeks wordt geen matrix getoond.
De formule
Maandelijks koersrendement = slotkoers huidige maand ÷ slotkoers vorige kalendermaand − 1. Pearson correlatie: ρₓᵧ = Σ[(xᵢ − x̄)(yᵢ − ȳ)] ÷ √(Σ(xᵢ − x̄)² × Σ(yᵢ − ȳ)²). Beschrijvende score = 1 − gemiddelde(|ρᵢⱼ|) van geselecteerde paren.
De berekening kruist rendementen van opeenvolgende kalendermaanden voor alle geselecteerde symbolen. De onvolledige huidige maand en ontbrekende maanden worden weggelaten. Onbruikbare waarnemingen worden nooit door nul vervangen. Bij een constante reeks of minder dan twee gedeelde rendementen is de matrix niet beschikbaar. De correlatie gebruikt slotkoersen, geen gecorrigeerde totaalrendementen.
Beperkingen en aannames
De berekening gebruikt maandelijkse Yahoo slotkoersen, geen gecorrigeerde totaalrendementen. Dividenden en andere uitkeringen worden niet herbelegd; de historie van de aanbieder kan onvolledig zijn of worden aangepast. Elk geselecteerd actief heeft geldige koersen voor opeenvolgende maanden nodig en minstens twee rendementen die voor de hele selectie gedeeld zijn. Onbruikbare waarnemingen worden weggelaten, ontbrekende maanden worden niet overbrugd en constante reeksen krijgen geen correlatie van nul. Pearson meet lineaire samenhang in deze steekproef en kan niet lineaire of staartrelaties missen. De score is één min de gemiddelde absolute correlatie per paar. Dit is een eigen beschrijvende samenvatting, geen gevalideerde risicomaatstaf, rendementsverwachting of aanbeveling. Historische relaties kunnen veranderen en bewijzen geen oorzaak.
Begrippen
- Pearson correlatie
- Een statistiek van min één tot plus één die richting en sterkte beschrijft van een lineair verband tussen twee rendementsreeksen.
- Gedeelde rendementsperiode
- Maanden waarin elk geselecteerd symbool een geldig rendement heeft uit slotkoersen van opeenvolgende kalendermaanden.
- Diversificatiescore
- Eén min de gemiddelde absolute correlatie per paar in de matrix. Dit is een eigen beschrijvende samenvatting, geen portefeuillerisicomaatstaf.
Alternatieven vergelijken
Risk Parity Allocator schat gewichten op basis van volatiliteit, Portfolio Temperature vat concentratiegegevens samen en Lost Decade Backtester vergelijkt historische scenario’s. Elk hulpmiddel beantwoordt een andere vraag dan de correlatiematrix per paar.
Gebruik de matrix om lineaire gezamenlijke bewegingen binnen een gedeelde maandperiode te bekijken. Combineer deze met een portefeuille of allocatietool als je gewichten, rekeningwaarden of een bredere scenarioanalyse nodig hebt.
FAQ
Hoe berekent de matrix de correlatie?
Voor elk geselecteerd paar koppelt de tool maandrendementen op kalendermaand en berekent de Pearson correlatie. Alleen maanden die voor alle activa beschikbaar zijn tellen mee, zodat elke matrixwaarde dezelfde datums vergelijkt.
Welke marktgegevens gebruikt de tool?
De pagina vraagt via de Yahoo Finance proxy maximaal tien jaar maandelijkse slotkoersen op. De berekening gebruikt opeenvolgende kalendermaanden, sluit de onvolledige huidige maand uit en toont de gedeelde periode en het aantal maanden. De tool gebruikt slotkoersen in plaats van gecorrigeerde totaalrendementen, dus uitkeringen worden niet herbelegd.
Wat betekent de diversificatiescore?
De score is één min het gemiddelde van de absolute correlaties tussen de getoonde paren. De waarde ligt tussen nul en één. Een hogere waarde betekent een lagere gemiddelde absolute lineaire correlatie in de getoonde periode. Dit is een beschrijvende samenvatting, geen voorspelling van toekomstige spreiding of portefeuillerisico.
Welke activa hebben vaak een hoge of lage correlatie?
Er is geen combinatie die altijd sterk of zwak gecorreleerd blijft. De matrix meet de geselecteerde koersreeksen over hun gedeelde periode. Verhoudingen kunnen veranderen en correlatie alleen beschrijft geen volatiliteit, verliezen of afhankelijkheid tijdens extreme gebeurtenissen.
Hoeveel symbolen kan ik vergelijken?
Kies twee tot acht verschillende symbolen uit de vaste selector. De tool toont de volledige matrix, maximaal drie paren met de hoogste en laagste waarden en de beschrijvende score. Vrije symbolen worden niet ondersteund.
Verwante tools
Gebruik ETF Expense Ratio om opgegeven fondskosten te vergelijken, Portfolio Correlation with SPY voor een handmatig ingevoerde relatie en Risk Parity Allocator om gewichten op basis van volatiliteit te verkennen. Deze tools gebruiken andere invoer en beantwoorden andere vragen.