Monte Carlo FIRE 시뮬레이터

초기 포트폴리오, 고정 연간 지출, 기대 연간 수익률, 연간 변동성, 은퇴 기간, 시뮬레이션 수를 입력하세요. 기본값은 1,000회입니다. 각 경로는 입력한 평균과 표준편차의 정규분포에서 독립 연간 수익률을 추출합니다.

시뮬레이션 연도 초에 지출을 차감한 뒤 해당 연도 수익률을 적용합니다. 전체 기간 잔액이 0보다 높을 때만 경로가 성공으로 계산됩니다. 성공 경로 비율, 95% 지출 추정치, 최종 잔액 백분위수, 최종 잔액이 중간인 경로를 표시합니다.

생존율은 생성된 경로 중 고갈되지 않은 비율입니다. 최종 잔액 백분위수는 경로 간 차이를 보여주며 중간값이 가릴 수 있는 낮은 잔액도 포함합니다.

지출, 수익률, 변동성, 기간을 바꾸어 비교하세요. 생존율 변화는 모델이 입력에 반응하는 방식입니다. 실제 은퇴 계획의 성공 확률을 정하지 않습니다.

포트폴리오 $100,000, 연간 지출 $10,000, 기대수익률 5%, 변동성 0%, 기간 3년, 시뮬레이션 1,000회를 설정하세요. 변동성이 0이면 모든 경로의 연간 수익률은 5%로 같습니다.

계산기는 시뮬레이션 생존율 100%와 모든 경로의 최종 잔액 $82,661.25를 표시합니다. (잔액에서 $10,000을 뺀 값)에 1.05를 세 번 곱합니다. 이는 결정론적 계산 확인이지 예측이 아닙니다.

하나의 수익률과 변동성 가정에서 생성한 여러 독립 경로로 고정 연간 인출을 비교할 때 사용하세요.

모델 시나리오 비교에 유용합니다. 결과는 가정한 정규분포에 따라 달라지며 시장의 모든 특성이나 가계 소득 전부를 반영하지 않습니다.

기대수익률이 명목인지 실질인지 고려하지 않으면 해석이 어려울 수 있습니다. 지출은 명목 기준으로 고정되므로 물가 상승에 따른 구매력은 유지되지 않습니다.

한 번의 실행이나 95% 지출 추정치를 보장으로 취급하면 시뮬레이션 결과의 의미를 과장합니다. 여러 가정을 비교하고 생존 빈도뿐 아니라 낮은 최종 잔액 백분위수도 확인하세요.

모델은 독립적인 연간 정규분포 수익률과 성장 전에 인출하는 고정 명목 지출을 가정합니다. 인플레이션 조정 지출, 시장 체제 변화, 연속 연도 간 연관성, 세금, 수수료, 기타 소득, 유연한 인출은 모델링하지 않습니다. 생존율은 이 시뮬레이션 경로에 대한 것이며 실제 은퇴 계획의 성공 확률이 아닙니다.

Monte Carlo FIRE는 고정 연간 지출에서 시뮬레이션 수익률 경로가 고갈을 피하는 빈도를 추정합니다. 변동 인출은 Dynamic SWR Calculator로, 포함된 시리즈의 두 순서는 Sequence of Returns로 비교할 수 있습니다.

각 도구는 서로 다른 질문에 답합니다. 시뮬레이션 생존율은 모델 가정 아래의 빈도이며, Sequence of Returns는 정렬된 시리즈를 비교합니다. 어느 결과도 미래를 나타내거나 세금과 수수료를 포함하지 않습니다.