Calcolatore RSI

Il Relative Strength Index è un oscillatore a momento limitato sviluppato da J. Welles Wilder. Confronta l'entità dei guadagni recenti con l'entità delle perdite recenti e converte tale rapporto in un valore compreso tra zero e cento. Questo calcolatore accetta i prezzi di chiusura cronologici e applica la procedura di livellamento originale di Wilder. Il risultato non è una previsione. Si tratta di una descrizione compatta della forza con cui i prezzi si sono recentemente spostati al rialzo o al ribasso rispetto al periodo di ricerca selezionato.

Per ogni coppia di chiusure consecutive, la calcolatrice registra un guadagno quando la variazione è positiva e una perdita quando la variazione è negativa. Il primo guadagno medio e la prima perdita media sono medie semplici nel periodo selezionato. Ogni osservazione successiva utilizza il livellamento di Wilder, che conserva la maggior parte della media precedente e aggiunge una parte del guadagno o della perdita più recenti. Questo metodo reagisce in modo più graduale rispetto a una media semplice mobile e corrisponde alla convenzione utilizzata da molte piattaforme grafiche.

Il rapporto tra guadagno medio e perdita media è chiamato forza relativa. RSI è uguale a cento meno cento diviso uno più la forza relativa. Quando non si sono verificate perdite, l'RSI è pari a cento. Quando non si sono verificati guadagni, è zero. Se ogni prezzo rimane invariato, questa implementazione restituisce cinquanta perché lo slancio al rialzo e al ribasso sono bilanciati. I valori pari o superiori a settanta sono etichettati come ipercomprato, i valori pari o inferiori a trenta sono etichettati come ipervenduti e le letture comprese tra tali soglie sono neutre.

L'indicatore posiziona l'ultima lettura all'interno dell'intero intervallo dell'oscillatore, mentre la tabella della cronologia mostra i valori calcolati più recenti. Un valore elevato può persistere durante un forte trend rialzista, mentre un valore basso può persistere durante un forte trend ribassista. Pertanto una zona è un contesto, non un ordine automatico di negoziazione. Confronta l'RSI con la struttura del trend, il volume, il supporto e la resistenza e il periodo di detenzione pianificato. La modifica del lookback cambia la sensibilità: periodi più brevi reagiscono più velocemente, mentre periodi più lunghi producono letture più uniformi.

Considera quindici prezzi di chiusura giornalieri con aumenti e diminuzioni contrastanti. Il calcolatore trova ogni variazione giornaliera, separa le variazioni positive dalle variazioni negative assolute e calcola la media dei primi quattordici guadagni e perdite. Se il guadagno medio è 0,24 e la perdita media è 0,10, la forza relativa è 2,4. L'RSI è quindi cento meno cento diviso per 3,4, che fa circa 70,59. Quella lettura entra nella zona di ipercomprato convenzionale.

Supponiamo che la chiusura successiva diminuisca di 0,20. Con un lookback di quattordici periodi, il guadagno medio precedente viene moltiplicato per tredici e il nuovo guadagno pari a zero viene aggiunto prima di dividere per quattordici. La perdita media precedente viene trattata allo stesso modo, ma è inclusa la nuova perdita di 0,20. L’RSI aggiornato scende gradualmente invece di scartare immediatamente le osservazioni più vecchie. Questa persistenza spiega perché Wilder RSI differisce leggermente dai calcolatori che ricalcolano le medie semplici su ogni riga.

L'RSI può aiutare a confrontare lo slancio tra i punti dello stesso titolo, esaminare se un pullback sta perdendo forza o confermare che un breakout ha una forte partecipazione. Gli swing trader spesso osservano i superamenti delle soglie, il comportamento della linea centrale vicino ai cinquanta e le divergenze tra il prezzo e l'oscillatore. Gli investitori a lungo termine possono utilizzare serie settimanali o mensili per collocare la volatilità a breve termine all’interno di un trend più ampio anziché reagire a ogni movimento quotidiano.

Utilizza la stessa frequenza dei dati e la stessa ricerca quando confronti le letture. Un RSI di quattordici giorni e un RSI di quattordici settimane descrivono orizzonti molto diversi. L'indicatore è più informativo se combinato con una regola decisionale e un limite di rischio chiaramente definiti. Non dovrebbe sostituire la valutazione, la diversificazione, l’analisi della liquidità o il dimensionamento delle posizioni. Testare qualsiasi segnale proposto su dati che non sono stati utilizzati per progettarlo e includere costi di negoziazione realistici.

L'errore più comune è considerare settanta come un'istruzione di vendita e trenta come un'istruzione di acquisto. Forti tendenze possono rimanere oltre questi livelli per molte osservazioni. Un altro errore è inserire i prezzi in ordine inverso, perché il livellamento dipende dalla cronologia. Anche le sessioni mancanti, la combinazione di chiusure intraday e giornaliere o la combinazione di prezzi adeguati in modo diverso per frazionamenti e dividendi possono creare letture che non corrispondono a un grafico attendibile.

Non confrontare i risultati senza controllare la convenzione di livellamento. Alcuni strumenti utilizzano una media mobile semplice o una media esponenziale standard invece del livellamento di Wilder. Piccole differenze nell'arrotondamento sono normali, soprattutto quando un fornitore ha cifre decimali aggiuntive. Evitare di scegliere un periodo solo perché ha prodotto scambi storici interessanti. Questa pratica invita al sovradattamento. Documentare l'origine dati, la frequenza, il metodo di aggiustamento, la ricerca, le soglie e le regole di conferma prima di valutare le prestazioni.

L'RSI deriva interamente dalle chiusure passate e non può conoscere informazioni future. Le soglie fisse si comportano in modo diverso a seconda degli asset, dei regimi di volatilità e dei trend. Il calcolo presuppone osservazioni comparabili e correttamente ordinate e non ripara dati mancanti o azioni societarie. Gli input persistenti rimangono affidabili tanto quanto la memorizzazione nel browser. La performance dell’indicatore storico può essere sopravvalutata da errori di selezione, overfitting, costi ignorati ed errori di previsione. Questo calcolatore è educativo e non fornisce consigli finanziari personalizzati o segnali garantiti.

L’RSI si concentra sull’equilibrio tra guadagni e perdite. Una media mobile si concentra sul livello del trend, mentre l'Average True Range si concentra sulla volatilità senza direzione. La combinazione di diverse categorie può aggiungere contesto, ma l’aggiunta di molti indicatori di momentum correlati può solo ripetere le stesse informazioni. Scegli un insieme piccolo il cui ruolo nel processo decisionale sia esplicito.

Il calcolatore MACD può aiutare a esaminare lo slancio del trend senza una scala limitata. Il calcolatore ATR può tradurre la volatilità attuale in una possibile dimensione della posizione basata sul rischio. Le bande di Bollinger confrontano il prezzo con un involucro di volatilità. Nessuno di questi strumenti elimina l’incertezza e l’accordo tra gli indicatori non garantisce un risultato redditizio.