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Backtester Portafoglio Permanente

Testa l'allocazione 25/25/25/25 di Harry Browne con dati storici inclusi.

Input
Risultati

CAGR

8,29

Drawdown Max (%)

7,45

Indice di Sharpe

0,7

Valore Finale

6.812.612,06

Risultati Anno per Anno

AnnoRend. Portafoglio (%)Rend. Azioni (%)Valore PortafoglioValore Azioni
197219.075%18.9%119.075118.900
197314.6%-14.7%136.459,95101.421,7
19742.375%-26.5%139.700,8774.544,95
19755.475%37.2%147.349,5102.275,67
19769.1%23.8%160.758,3126.617,28
19775.575%-7.1%169.720,58117.627,45
197812.55%6.5%191.020,51125.273,24
197938.425%18.4%264.420,14148.323,51
198026.725%32.5%335.086,42196.528,66
1981-3.25%-4.9%324.196,11186.898,75
198220.15%21.4%389.521,63226.895,08
19838.2%22.5%421.462,4277.946,48
19843.025%6.2%434.211,64295.179,16
198516.525%31.7%505.965,11388.750,95
198617%18.6%591.979,18461.058,63
19879.5%5.2%648.217,21485.033,68
19884.15%16.6%675.118,22565.549,27
198914.2%31.5%770.985,01743.697,29
19901.7%-3.1%784.091,75720.642,67
199110.6%30.5%867.205,48940.438,69
19923.675%7.6%899.075,281.011.912,03
199311.1%10%998.872,631.113.103,23
1994-0.025%1.3%998.622,921.127.573,58
199515.475%37.5%1.153.159,811.550.413,67
19966.875%22.9%1.232.439,551.905.458,4
19976.725%33.3%1.315.321,112.539.976,04
199810.225%28.6%1.449.812,693.266.409,19
19994.125%21%1.509.617,473.952.355,12
20000.575%-9.1%1.518.297,773.592.690,81
20010.375%-11.9%1.523.991,383.165.160,6
20023.825%-22.1%1.582.284,052.465.660,11
200313.45%28.7%1.795.101,263.173.304,56
20045.475%10.9%1.893.383,053.519.194,76
20057.25%4.9%2.030.653,323.691.635,3
200611.925%15.8%2.272.808,734.274.913,68
200711.975%5.4%2.544.977,584.505.759,01
2008-6.05%-37%2.391.006,442.838.628,18
200914.325%26.5%2.733.518,113.590.864,65
201012.775%15.1%3.082.725,054.133.085,21
20115.05%2.1%3.238.402,664.219.880
20126.825%16%3.459.423,644.895.060,8
20130.575%32.3%3.479.315,336.476.165,44
20145.575%13.6%3.673.287,167.356.923,93
2015-1.95%1.4%3.601.658,067.459.920,87
20165.95%12%3.815.956,718.355.111,37
20179.9%21.8%4.193.736,4310.176.525,65
2018-0.85%-4.3%4.158.089,679.738.935,05
201915.125%31.5%4.787.000,7312.806.699,59
202012.775%18.4%5.398.540,0715.163.132,32
20215.9%28.7%5.717.053,9419.514.951,29
2022-7.45%-18.1%5.291.133,4215.982.745,11
202312.45%26.2%5.949.879,5320.170.224,33
202414.5%23.5%6.812.612,0624.910.227,04

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Come Funziona

Inserisci il tuo capitale iniziale, gli anni di inizio e fine e imposta i pesi di allocazione tra azioni, obbligazioni, oro e liquidità. Scegli una frequenza di ribilanciamento (annuale, semestrale, trimestrale). Il calcolatore esegue il backtest del portafoglio utilizzando i dati storici inclusi.

Esamina il CAGR, il drawdown massimo, l'indice di Sharpe, il valore finale del portafoglio e il confronto anno per anno con il 100% azioni. Regola i pesi e la frequenza di ribilanciamento per ottimizzare i rendimenti corretti per il rischio per i tuoi obiettivi.

Harry Browne ha progettato il portafoglio permanente per tutte le stagioni economiche: azioni per la crescita, obbligazioni per la deflazione, oro per l'inflazione, liquidità per la recessione. L'oro fornisce copertura di crisi quando i tassi reali scendono e la correlazione azioni obbligazioni diventa positiva durante episodi di shock di liquidità.

Backtester Portafoglio Permanente. Tutti i calcoli vengono eseguiti nel tuo browser.

Passo dopo passo

  1. Inserisci i tuoi parametri finanziari nei campi di input
  2. Regola le ipotesi per testare diversi scenari
  3. Esamina risultati, grafici e schede di riepilogo

Esempio pratico

Inserisci il tuo capitale iniziale, gli anni di inizio e fine e imposta i pesi di allocazione tra azioni, obbligazioni, oro e liquidità.

Backtester Portafoglio Permanente: Esamina il CAGR, il drawdown massimo, l'indice di Sharpe, il valore finale del portafoglio e il confronto anno per anno con il 100% azioni.

Quando usare questo calcolatore

Quando usare questo calcolatore: Testa l'allocazione 25/25/25/25 di Harry Browne con dati storici inclusi.

Backtester Portafoglio Permanente. portfolios.tools

Errori comuni

Errori comuni: Inserisci il tuo capitale iniziale, gli anni di inizio e fine e imposta i pesi di allocazione tra azioni, obbligazioni, oro e liquidità.

Backtester Portafoglio Permanente. Esamina il CAGR, il drawdown massimo, l'indice di Sharpe, il valore finale del portafoglio e il confronto anno per anno con il 100% azioni.

La Formula

Rendimento annuale del portafoglio = w_azioni × rendAzioni + w_obblig × rendObblig + w_oro × rendOro + w_liquid × rendLiquid

Valore del portafoglio: valore_t = valore_{t-1} × (1 + rendPortafoglio_t)

CAGR = (valoreFinale / valoreIniziale)^(1/anni) - 1

Sharpe = (rendMedio - tassoPrivoRischio) / devStd

Drawdown massimo dal picco al minimo della serie di valore del portafoglio

Tutti i calcoli vengono eseguiti nel tuo browser. I valori non vengono mai inviati a un server.

Limiti e ipotesi

Tutti i calcoli vengono eseguiti nel tuo browser. I valori non vengono mai inviati a un server. Backtester Portafoglio Permanente.

Termini chiave

Cos'è il Portafoglio Permanente di Harry Browne
Il Portafoglio Permanente di Harry Browne alloca il 25% ciascuno ad azioni, obbligazioni a lungo termine, oro e liquidità.
Quali dati storici utilizza il backtest
Il calcolatore utilizza dati storici di rendimenti annuali inclusi per S&P 500, obbligazioni del Tesoro a 10 anni, oro e buoni del Tesoro dal 1928.
Ipotesi del modello
Scegli tra pesi personalizzati.

Confronta alternative

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FAQ

Cos'è il Portafoglio Permanente di Harry Browne?

Il Portafoglio Permanente di Harry Browne alloca il 25% ciascuno ad azioni, obbligazioni a lungo termine, oro e liquidità. L'idea è che in qualsiasi condizione economica (prosperità, recessione, inflazione, deflazione), almeno una classe di attivo performa bene, riducendo la volatilità complessiva.

Quali dati storici utilizza il backtest?

Il calcolatore utilizza dati storici di rendimenti annuali inclusi per S&P 500, obbligazioni del Tesoro a 10 anni, oro e buoni del Tesoro dal 1928. Pondera i rendimenti in base alla tua allocazione, applica il ribilanciamento e calcola le metriche a livello di portafoglio.

Posso usare allocazioni diverse da 25/25/25/25?

Scegli tra pesi personalizzati. Il Portafoglio Permanente classico è 25/25/25/25. Puoi anche testare altre allocazioni per tutte le stagioni come la Farfalla Dorata (20% azioni, 20% obbligazioni, 20% oro, 40% liquidità) o l'All Weather di Ray Dalio.

Quali metriche fornisce il backtest?

Il calcolatore riporta CAGR (tasso di crescita annuale composto), drawdown massimo, indice di Sharpe (rendimento corretto per il rischio), valore finale del portafoglio e rendimenti anno per anno. Confrontali con 100% azioni per vedere il costo della diversificazione.

Quali strumenti di portafoglio correlati dovrei usare?

Usa lo strumento Drawdown Storico per l'analisi del rischio di un singolo attivo, il Backtester Decennio Perduto per simulazioni di mercato piatto, e il Tester di Sequenza dei Rendimenti per stress test dei prelievi in pensione.

Come uso questo Backtester Portafoglio Permanente su telefono o tablet?

Si. Backtester Portafoglio Permanente funziona in ogni browser mobile moderno. I dati opzionali restano solo sul dispositivo.

Dove sono salvati i miei dati in Backtester Portafoglio Permanente?

Su nessun nostro server. I calcoli avvengono localmente nel browser.

Devo usare Backtester Portafoglio Permanente per decisioni fiscali o legali?

No. Backtester Portafoglio Permanente offre stime educative. Consulta un professionista qualificato prima di decisioni importanti.

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