Backtester de Carteira Permanente
Teste a alocação 25/25/25/25 de Harry Browne com dados históricos incluídos.
Gosta desta ferramenta? Ajude a manter o portfolios.tools gratis para sempre.
Como Funciona
Insira seu capital inicial, anos de início e fim, e defina seus pesos de alocação de ativos entre ações, títulos, ouro e caixa. Escolha uma frequência de rebalanceamento (anual, semestral, trimestral). A calculadora faz backtest da carteira usando dados históricos incluídos.
Analise CAGR, drawdown máximo, índice de Sharpe, valor final da carteira e a comparação ano a ano contra 100% ações. Ajuste os pesos e a frequência de rebalanceamento para otimizar os retornos ajustados ao risco para seus objetivos.
Harry Browne projetou a carteira permanente para todas as estações econômicas: ações para o crescimento, títulos para a deflação, ouro para a inflação, caixa para a recessão. O ouro oferece cobertura de crise quando as taxas reais caem e a correlação entre ações e títulos se torna positiva durante episódios de choque de liquidez.
Backtester de Carteira Permanente. Todos os cálculos rodam no seu navegador.
Passo a passo
- Insira seus parâmetros financeiros nos campos de entrada
- Ajuste as premissas para testar diferentes cenários
- Analise os resultados, gráficos e cartões de resumo
Exemplo pratico
Insira seu capital inicial, anos de início e fim, e defina seus pesos de alocação de ativos entre ações, títulos, ouro e caixa.
Backtester de Carteira Permanente: Analise CAGR, drawdown máximo, índice de Sharpe, valor final da carteira e a comparação ano a ano contra 100% ações.
Quando usar esta calculadora
Quando usar esta calculadora: Teste a alocação 25/25/25/25 de Harry Browne com dados históricos incluídos.
Backtester de Carteira Permanente. portfolios.tools
Erros comuns
Erros comuns: Insira seu capital inicial, anos de início e fim, e defina seus pesos de alocação de ativos entre ações, títulos, ouro e caixa.
Backtester de Carteira Permanente. Analise CAGR, drawdown máximo, índice de Sharpe, valor final da carteira e a comparação ano a ano contra 100% ações.
A Fórmula
Retorno anual da carteira = w_acoes × retornoAcoes + w_titulos × retornoTitulos + w_ouro × retornoOuro + w_caixa × retornoCaixa
Valor da carteira: valor_t = valor_{t-1} × (1 + retornoCarteira_t)
CAGR = (valorFinal / valorInicial)^(1/anos) - 1
Sharpe = (retornoMedio - taxaSemRisco) / desvPad
Drawdown máximo do pico ao vale da série de valor da carteira
Todos os cálculos rodam no seu navegador. Os valores nunca são enviados a um servidor.
Limitacoes e premissas
Todos os cálculos rodam no seu navegador. Os valores nunca são enviados a um servidor. Backtester de Carteira Permanente.
Termos chave
- O que é a Carteira Permanente de Harry Browne
- A Carteira Permanente de Harry Browne aloca 25% cada para ações, títulos de longo prazo, ouro e caixa.
- Quais dados históricos o backtest usa
- A calculadora usa dados históricos de retornos anuais incluídos para S&P 500, Títulos do Tesouro de 10 anos, ouro e Letras do Tesouro desde 1928.
- Premissa do modelo
- Escolha entre pesos personalizados.
Comparar alternativas
Mais calculadoras disponíveis em portfolios.
portfolios.tools comparar alternativas Backtester de Carteira Permanente.
Perguntas frequentes
O que é a Carteira Permanente de Harry Browne?
A Carteira Permanente de Harry Browne aloca 25% cada para ações, títulos de longo prazo, ouro e caixa. A ideia é que em qualquer condição econômica (prosperidade, recessão, inflação, deflação), pelo menos uma classe de ativo performa bem, reduzindo a volatilidade geral.
Quais dados históricos o backtest usa?
A calculadora usa dados históricos de retornos anuais incluídos para S&P 500, Títulos do Tesouro de 10 anos, ouro e Letras do Tesouro desde 1928. Pondera os retornos pela sua alocação, aplica rebalanceamento e calcula métricas no nível da carteira.
Posso usar alocações diferentes de 25/25/25/25?
Escolha entre pesos personalizados. A Carteira Permanente clássica é 25/25/25/25. Você também pode testar outras alocações para qualquer clima como a Borboleta Dourada (20% ações, 20% títulos, 20% ouro, 40% caixa) ou All Weather de Ray Dalio.
Quais métricas o backtest fornece?
A calculadora reporta CAGR (taxa de crescimento anual composta), drawdown máximo, índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco), valor final da carteira e retornos ano a ano. Compare estes contra 100% ações para ver o custo da diversificação.
Quais ferramentas de carteira relacionadas devo usar?
Use a ferramenta de Drawdown Histórico para análise de risco de ativo único, o Backtester de Década Perdida para simulações de mercado plano, e o Testador de Sequência de Retornos para testes de estresse de retirada na aposentadoria.
Como uso este Backtester de Carteira Permanente no celular ou tablet?
Sim. Backtester de Carteira Permanente funciona em qualquer navegador movel moderno. Dados opcionais ficam apenas no seu dispositivo.
Onde meus dados sao armazenados em Backtester de Carteira Permanente?
Em nenhum servidor nosso. Os calculos rodam localmente no seu navegador.
Devo usar Backtester de Carteira Permanente para decisoes fiscais ou legais?
Nao. Backtester de Carteira Permanente fornece estimativas educativas. Consulte um profissional qualificado antes de decisoes importantes.
Ferramentas Relacionadas
Mais calculadoras disponíveis em portfolios.tools para planejamento de aposentadoria, análise de carteira e opções.