Sharpe & Sortino Ratio Rekenmachine
Gratis Sharpe en Sortino ratio rekenmachine om voor risico gecorrigeerde rendementen te meten. Voer rendement, risicovrije rente en volatiliteit in om beide ratios direct te berekenen.
Vind je deze tool leuk? Help portfolios.tools voor altijd gratis te houden.
Hoe Het Werkt
Selecteer eenvoudige modus om geannualiseerd portefeuillerendement, risicovrije rente (bijv. 10 jaar Treasury rendement) en geannualiseerde standaarddeviatie van de portefeuille in te voeren. De calculator berekent direct Sharpe ratio (totaal risico geajusteerd rendement) en Sortino ratio (downside risico geajusteerd rendement). Voer 12% rendement, 4% risicovrij en 15% volatiliteit in om een groeiportefeuille te vergelijken met gangbare interpretatiebanden.
Schakel naar geavanceerde modus om een reeks periodieke rendementen (dagelijks, maandelijks of jaarlijks) te plakken. De tool berekent rekenkundig gemiddelde, standaarddeviatie van overschotrendementen en downside deviatie (standaarddeviatie alleen van negatieve rendementen). Het annualiseert alles op basis van geselecteerde periode en berekent beide ratios. Plak 60 maanden fondsrendementen om Sharpe cijfers uit factsheets onafhankelijk te reproduceren.
alleen van negatieve rendementen). Het annualiseert alles op basis van geselecteerde periode en berekent beide ratios. Plak 60 maanden fondsrendementen om Sharpe cijfers uit factsheets onafhankelijk te reproduceren.
Sharpe & Sortino Ratio Rekenmachine. Hogere ratios duiden op betere risico geajusteerd rendement.
Stap voor stap
- Voer uw gegevens in bij Sharpe & Sortino Ratio Rekenmachine.
- Bekijk tabellen, grafieken en samenvattende metrics.
- Pas aannames aan en vergelijk scenario s voor u handelt.
Rekenvoorbeeld
Selecteer eenvoudige modus om geannualiseerd portefeuillerendement, risicovrije rente (bijv.
Sharpe & Sortino Ratio Rekenmachine: Schakel naar geavanceerde modus om een reeks periodieke rendementen (dagelijks, maandelijks of jaarlijks) te plakken.
Wanneer deze calculator gebruiken
Wanneer deze calculator gebruiken: Bereken Sharpe- en Sortino-ratio's om voor risico gecorrigeerde portefeuillerendementen te meten.
Sharpe & Sortino Ratio Rekenmachine. portfolios.tools
Veelgemaakte fouten
Veelgemaakte fouten: Selecteer eenvoudige modus om geannualiseerd portefeuillerendement, risicovrije rente (bijv.
Sharpe & Sortino Ratio Rekenmachine. Schakel naar geavanceerde modus om een reeks periodieke rendementen (dagelijks, maandelijks of jaarlijks) te plakken.
De Formule
Sharpe-Ratio = (Rp − Rf) / σp
Sortino-Ratio = (Rp − Rf) / σd
waar Rp = portefeuillerendement, Rf = risicovrije rente
σp = standaarddeviatie van de rendementen
σd = neerwaartse afwijking (alleen rendementen onder het doel)
Hogere ratios duiden op betere risico geajusteerd rendement. Sharpe bestraft alle volatiliteit equally. Sortino bestraft alleen downside volatiliteit, preferred voor asymmetrische rendementsverdelingen. Gebruik minstens 36 maandelijkse observaties voor stabiele schattingen.
Beperkingen en aannames
Hogere ratios duiden op betere risico geajusteerd rendement. Sharpe bestraft alle volatiliteit equally. Sortino bestraft alleen downside volatiliteit, preferred voor asymmetrische rendementsverdelingen. Gebruik minstens 36 maandelijkse observaties voor stabiele schattingen. Sharpe & Sortino Ratio Rekenmachine.
Belangrijke termen
- Wat vertelt de Sharpe-ratio mij eigenlijk
- De Sharpe ratio meet rendement per eenheid totaal risico (standaarddeviatie).
- Waarom zou ik Sortino gebruiken in plaats van Sharpe
- De Sortino ratio bestraft alleen downside volatiliteit: het risico geld te verliezen.
- Modelaanname
- Hoewel benchmarks afhangen van marktomstandigheden, ligt een goede Sharpe ratio generally boven 1, een zeer goede boven 2, boven 3 is uitstekend.
Alternatieven vergelijken
Meer rekenmachines beschikbaar: portefeuille rebalancer, aandelendiagram, samengestelde rente vergelijker, margin rente calculator, optie breakeven, obligatie YTM en vele anderen.
portfolios.tools alternatieven vergelijken Sharpe & Sortino Ratio Rekenmachine.
FAQ
Wat vertelt de Sharpe-ratio mij eigenlijk?
De Sharpe ratio meet rendement per eenheid totaal risico (standaarddeviatie). Het vertelt of portefeuillerendementen komen van slimme beslissingen of excessief risico. Een ratio boven 1 betekent dat u gecompenseerd wordt voor het genomen risico. Vergelijk Sharpe van uw fonds met S&P 500 over dezelfde periode om manager skill versus beta blootstelling te beoordelen.
Waarom zou ik Sortino gebruiken in plaats van Sharpe?
De Sortino ratio bestraft alleen downside volatiliteit: het risico geld te verliezen. Het negeert upside volatiliteit (winsten), waar beleggers echt om geven. Dat maakt het realistischer voor de meeste portefeuilles. Trend following en optie inkomen strategieën zien er often beter uit op Sortino dan Sharpe omdat positieve swings niet bestraft worden.
Wat is een goede Sharpe-ratio?
Hoewel benchmarks afhangen van marktomstandigheden, ligt een goede Sharpe ratio generally boven 1, een zeer goede boven 2, boven 3 is uitstekend. Sortino boven 2 wordt als zeer sterk beschouwd. Hedge fund databases rapporteren median equity long short Sharpe near 0.5 tot 0.8 over volle cycli.
Wanneer moet ik de eenvoudige vs geavanceerde modus gebruiken?
Gebruik eenvoudige modus als u alleen geannualiseerd rendement, risicovrije rente en standaarddeviatie kent (van fonds factsheet bijvoorbeeld). Gebruik geavanceerde modus wanneer u een ruwe reeks periodieke rendementen heeft en ratios direct uit historische data wilt berekenen.
Worden dagelijkse en maandelijkse rendementen automatisch geannualiseerd?
Ja. De berekening wordt geannualiseerd ongeacht invoerfrequentie. Dagelijkse rendementen geschaald met √252, maandelijkse met √12, jaarlijkse need geen scaling. Dit zorgt dat ratios direct vergelijkbaar zijn over tijdshorizonten. Match risicovrije rente periode aan rendement periode voor annualisering.
Hoe gebruik ik deze Sharpe en Sortino ratio rekenmachine op telefoon of tablet?
Ja. Sharpe & Sortino Ratio Rekenmachine werkt in elke moderne mobiele browser. Optionele data blijft alleen op uw apparaat.
Waar worden mijn gegevens opgeslagen in Sharpe & Sortino Ratio Rekenmachine?
Nergens op onze servers. Berekeningen draaien lokaal in uw browser.
Moet ik Sharpe & Sortino Ratio Rekenmachine gebruiken voor belasting of juridische beslissingen?
Nee. Sharpe & Sortino Ratio Rekenmachine levert educatieve schattingen. Raadpleeg een professional voor belangrijke beslissingen.
Gerelateerde Tools
Meer rekenmachines beschikbaar: portefeuille rebalancer, aandelendiagram, samengestelde rente vergelijker, margin rente calculator, optie breakeven, obligatie YTM en vele anderen. Gebruik maximum drawdown calculator naast Sharpe om te zien of sterke ratios grote peak to trough verliezen verbergen.