Sharpe & Sortino Ratio Calculator
Bereken Sharpe- en Sortino-ratio's om voor risico gecorrigeerde portefeuillerendementen te meten.
Hoe Het Werkt
Selecteer de eenvoudige modus om het geannualiseerde rendement van uw portefeuille, de risicovrije rente (bijv. 10-jaars staatsobligatierendement) en de geannualiseerde standaarddeviatie van de portefeuille in te voeren. De calculator berekent direct zowel de Sharpe-ratio (voor totaal risico gecorrigeerd rendement) als de Sortino-ratio (voor neerwaarts risico gecorrigeerd rendement).
Schakel over naar de geavanceerde modus om een reeks periodieke rendementen (dagelijks, maandelijks of jaarlijks) te plakken. De tool berekent het rekenkundig gemiddelde, de standaarddeviatie van de excess rendementen en de neerwaartse afwijking (standaarddeviatie van alleen negatieve rendementen). Vervolgens wordt alles geannualiseerd op basis van de geselecteerde periode en worden beide ratio's berekend.
FAQ
Wat vertelt de Sharpe-ratio mij eigenlijk?
De Sharpe-ratio meet het rendement per eenheid totaal risico (standaarddeviatie). Het vertelt u of de rendementen van uw portefeuille voortkomen uit slimme beslissingen of overmatig risico. Een ratio boven 1 betekent dat u wordt gecompenseerd voor het genomen risico.
Waarom zou ik Sortino gebruiken in plaats van Sharpe?
De Sortino-ratio bestraft alleen neerwaartse volatiliteit — het risico om geld te verliezen. Het negeert opwaartse volatiliteit (winsten), wat beleggers eigenlijk belangrijk vinden. Dit maakt het een realistischer maatstaf voor de meeste portefeuilles.
Wat is een goede Sharpe-ratio?
Hoewel benchmarks afhankelijk zijn van marktomstandigheden, is een goede Sharpe-ratio over het algemeen boven 1, een zeer goede boven 2 en boven 3 is uitstekend. Een Sortino boven 2 wordt als zeer sterk beschouwd.
Wanneer moet ik de eenvoudige vs geavanceerde modus gebruiken?
Gebruik de eenvoudige modus als u alleen uw geannualiseerde rendement, risicovrije rente en standaarddeviatie kent (bijvoorbeeld uit een fondsfactsheet). Gebruik de geavanceerde modus wanneer u een ruwe reeks periodieke rendementen heeft en de ratio's rechtstreeks uit historische gegevens wilt berekenen.
Worden dagelijkse en maandelijkse rendementen automatisch geannualiseerd?
Ja. De berekening wordt geannualiseerd ongeacht de invoerfrequentie. Dagelijkse rendementen worden geschaald met √252, maandelijkse met √12 en jaarlijkse rendementen hebben geen schaling nodig. Dit zorgt ervoor dat de ratio's direct vergelijkbaar zijn over verschillende tijdsbestekken.
Gerelateerde Tools
Meer rekenmachines beschikbaar: portfolio herbalanceren, aandelengrafiek, samengestelde rente vergelijker, margekostencalculator, optie break-even, obligatie YTM en vele meer.