Monte Carlo FIRE Simulatie Rekenmachine
Voer statistische rendementscenario's uit om de succeskans van veilige opname te schatten met onze gratis Monte Carlo FIRE simulatie.
Vind je deze tool leuk? Help portfolios.tools voor altijd gratis te houden.
Hoe Het Werkt
Voer de portefeuillewaarde, jaarlijkse uitgaven, verwacht rendement, volatiliteit en pensioenjaren in. De tool voert 1.000 retourpadsimulaties uit op basis van uw aannames. FIRE planners testen vaak een portefeuille van $1 miljoen met $40.000 jaarlijkse uitgaven, een verwacht rendement van 7% en een volatiliteit van 15% over 30 jaar. Het succespercentage laat zien hoe vaak willekeurige retourpaden overleven zonder uitputting. Vergelijk een 90% aandelenportefeuille van 18% vol met een 60/40 mix van 12% vol om te zien hoe de assetallocatie de succespercentages voor hetzelfde bestedingsdoel verschuift.
Beoordeel het succespercentage, het veilige terugtrekkingspercentage, de percentielresultaten en het mediaantraject. Pas elke invoer aan en alle simulaties worden onmiddellijk opnieuw uitgevoerd in uw browser. Het risico op de volgorde van rendement is het belangrijkst in de eerste vijf pensioenjaren. Een bearmarkt die zich vroegtijdig terugtrekt, kan de duurzaamheid permanent aantasten, zelfs als de gemiddelde rendementen op de lange termijn er goed uitzien. Bekijk de uitkomst van het 5e percentiel om de worst case paden te begrijpen. Als het 5e percentiel tegen het jaar 20 is uitgeput, heeft uw plan mogelijk lagere uitgaven of een hoger startkapitaal nodig.
terugtrekt, kan de duurzaamheid permanent aantasten, zelfs als de gemiddelde rendementen op de lange termijn er goed uitzien. Bekijk de uitkomst van het 5e percentiel om de worst case paden te begrijpen. Als het 5e percentiel tegen het jaar 20 is uitgeput, heeft uw plan mogelijk lagere uitgaven of een hoger startkapitaal nodig.
Monte Carlo FIRE Simulatie. Rendementen gegenereerd uit normale distributie.
Stap voor stap
- Voer portefeuille, uitgaven, rendement, volatiliteit en jaren in
- Bekijk succespercentage en percentieluitkomsten
- Pas aannames aan om verschillende scenario's te stresstesten
Rekenvoorbeeld
Voer de portefeuillewaarde, jaarlijkse uitgaven, verwacht rendement, volatiliteit en pensioenjaren in.
Monte Carlo FIRE Simulatie: Beoordeel het succespercentage, het veilige terugtrekkingspercentage, de percentielresultaten en het mediaantraject.
Wanneer deze calculator gebruiken
Wanneer deze calculator gebruiken: Voer statistische rendementscenario's uit om de succeskans van veilige opname te schatten.
Monte Carlo FIRE Simulatie. portfolios.tools
Veelgemaakte fouten
Veelgemaakte fouten: Voer de portefeuillewaarde, jaarlijkse uitgaven, verwacht rendement, volatiliteit en pensioenjaren in.
Monte Carlo FIRE Simulatie. Beoordeel het succespercentage, het veilige terugtrekkingspercentage, de percentielresultaten en het mediaantraject.
De Formule
P_t = (P_t-1 - U) × (1 + r_t) waarbij r_t = μ + σ × Z, Z ~ N(0,1) via Box-Muller-transformatie. 1.000 gezaaide simulaties. Veilige opname gevonden via binaire zoekopdracht (20 iteraties) met doel ≥95% succes.
Rendementen gegenereerd uit normale distributie. Gezaaide RNG zorgt voor reproduceerbare resultaten. Normale rendementen uit logbestanden passen mogelijk beter bij de aandelengegevens dan normaal. Dit model maakt gebruik van normale trekkingen voor transparantie en snelheid.
Beperkingen en aannames
Rendementen gegenereerd uit normale distributie. Gezaaide RNG zorgt voor reproduceerbare resultaten. Normale rendementen uit logbestanden passen mogelijk beter bij de aandelengegevens dan normaal. Dit model maakt gebruik van normale trekkingen voor transparantie en snelheid. Monte Carlo FIRE Simulatie.
Belangrijke termen
- Hoe simuleert Monte Carlo de rendementen
- Het rendement van elk jaar wordt ontleend aan een normale verdeling met behulp van Box Muller transformatie met het genereren van willekeurige getallen.
- Wat is de 95% veilige opname
- Binair zoeken over 20 iteraties vindt het maximale jaarlijkse opnamebedrag dat ten minste 95% overlevingskans oplevert in alle simulaties.
- Modelaanname
- De resultaten zijn afhankelijk van uw aannames over rendement en volatiliteit.
Alternatieven vergelijken
Er zijn meer rekenmachines beschikbaar op portfolios.
portfolios.tools alternatieven vergelijken Monte Carlo FIRE Simulatie.
FAQ
Hoe simuleert Monte Carlo de rendementen?
Het rendement van elk jaar wordt ontleend aan een normale verdeling met behulp van Box Muller transformatie met het genereren van willekeurige getallen. De tool voert standaard 1.000 simulaties uit en telt hoe vaak de portefeuille alle jaren overleeft zonder nul te bereiken. Dikke staarten en gemiddelde reversie worden niet gemodelleerd. Echte crashes overschrijden de normale distributiestaarten, dus beschouw de succespercentages van minder dan 90% als waarschuwing. Verhoog het simulatieaantal mentaal door het opnieuw uit te voeren met verschillende zaden: de resultaten zijn reproduceerbaar, maar een enkel zaadje legt één willekeurige steekproef van paden vast.
Wat is de 95% veilige opname?
Binair zoeken over 20 iteraties vindt het maximale jaarlijkse opnamebedrag dat ten minste 95% overlevingskans oplevert in alle simulaties. De 95% veilige opname is het bestedingsniveau dat minstens 950 van de 1.000 gesimuleerde paden overleeft. Het is conservatiever dan het mediane duurzame tarief. Een veilige opname van 3,5% op $1 miljoen komt overeen met $35.000 per jaar, met een overlevingspercentage van 95% onder de aangegeven aannames.
Hoe betrouwbaar zijn de resultaten?
De resultaten zijn afhankelijk van uw aannames over rendement en volatiliteit. Conservatieve schattingen leveren betrouwbaardere projecties op. Bekijk de spreiding van het 5e en 95e percentiel om het neerwaartse risico te meten. Verhoog de volatiliteit met 5 punten om een hogere aandelenallocatie te simuleren. Verlaag het verwachte rendement met 2 punten om pessimistische kapitaalmarktaannames aan een stresstest te onderwerpen. Voeg afzonderlijk 1% toe aan de voor inflatie gecorrigeerde bestedingsaannames als uw opnames elk jaar moeten stijgen met de kosten van levensonderhoud.
Wat toont de mediane trajectorie?
Het volgt het middelste simulatiepad (500ste van de 1.000, gesorteerd op uiteindelijke portefeuillewaarde), waardoor een representatief resultaat van jaar tot jaar wordt verkregen in plaats van alleen de eindwaarde. Het mediaanpad is niet uw meest waarschijnlijke persoonlijke uitkomst, maar een nuttige centrale referentie tussen 1.000 willekeurige toekomsten.
Hoe stresstest ik mijn plan?
Invoer wordt opgeslagen in localStorage. Pas het verwachte rendement, de volatiliteit, de uitgaven of de jaren aan om verschillende marktomstandigheden aan een stresstest te onderwerpen. Test de bezuinigingen tijdens slechte jaren door de resultaten te vergelijken met de Dynamic SWR Calculator met behulp van Guyton Klinger vangrails. Verleng jaren na de verwachte pensionering als voorbeeld van een nalatenschap of financiering van medische reserves op latere leeftijd.
Hoe gebruik ik deze Monte Carlo FIRE simulatie op mobiel?
Ja. Monte Carlo FIRE Simulatie werkt in elke moderne mobiele browser. Optionele data blijft alleen op uw apparaat.
Waar worden mijn gegevens opgeslagen in Monte Carlo FIRE Simulatie?
Nergens op onze servers. Berekeningen draaien lokaal in uw browser.
Moet ik Monte Carlo FIRE Simulatie gebruiken voor belasting of juridische beslissingen?
Nee. Monte Carlo FIRE Simulatie levert educatieve schattingen. Raadpleeg een professional voor belangrijke beslissingen.
Gerelateerde Tools
Er zijn meer rekenmachines beschikbaar op portfolios.tools voor pensioenplanning, portefeuilleanalyse en opties. Vergelijk variabele bestedingsregels met Dynamic SWR Calculator. Schat de jaren tot BRAND met de Time to FIRE Calculator. Modelleer lean vs fat FIRE budgetten met de Lean vs Fat FIRE calculator. Stapel resultaten met de Sequence of Returns Calculator voor kwetsbaarheid voor vervroegde uittreding. Bekijk Coast FIRE mijlpalen met Coast FIRE Calculator. Documenteer de aannames in uw financiële plan en bekijk deze elk jaar opnieuw na grote levens of marktveranderingen.