モンテカルロFIREシミュレーター計算ツール
統計的な収益シナリオを実行して安全引き出しの成功確率を推定します。無料のモンテカルロFIREシミュレーター計算ツールをお試しください。
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仕組み
ポートフォリオの価値、年間支出、期待収益、ボラティリティ、退職年を入力します。このツールは、仮定を使用して 1,000 のリターン パス シミュレーションを実行します。 FIRE プランナーは、年間支出が 40,000 ドル、期待リターンが 7%、ボラティリティが 15% の 100 万ドルのポートフォリオを 30 年間でテストすることがよくあります。成功率は、ランダムなリターン パスが枯渇することなく存続する頻度を示します。 90% 株式ポートフォリオの出来高 18% と 60/40 ミックスの出来高 12% を比較して、資産配分によって同じ支出目標の成功率がどのように変化するか��確認します。
成功率、安全な離脱率、パーセンタイル結果、および中央値の軌道を確認します。入力を調整すると、すべてのシミュレーションがブラウザで即座に再実行されます。リターンリスクの順序は、退職後の最初の 5 年間で最も重要です。たとえ長期的な平均リターンが良好に見えても、撤退初期の弱気相場は持続可能性を永久に損なう可能性がある。 5 パーセンタイルの結果を確認して、最悪のケースのパスを理解します。 5 パーセンタイルが 20 年目までに���渇する場合、計画では支出を減らすか、開始資金を増やす必要がある可能性があります。
成功率、安全な離脱率、パーセンタイル結果、および中央値の軌道を確認します。入力を調整すると、すべてのシミュレーションがブラウザで即座に再実行されます。リターンリスクの順序は、退職後の最初の 5 年間で最も重要です。たとえ長期的な平均リターンが良好に見えても、撤退初期の弱気相場は持続可能性を永久に損なう可能性がある。 5 パーセンタイルの結果を確認して、最悪のケースのパスを理解します。 5 パーセンタイルが 20 年目までに���渇する場合、計画では支出を減らすか、開始資金を増やす必要がある可能性があります。
モンテカルロFIREシミュレーター. 正規分布から生成されるリターン。シードされた RNG により、再現可能な結果が保証されます。対数正規リターンは、通常よりも株式データによく適合する可能性があります。このモデルは透明性とスピードのために通常の描画を使用します。
手順
- ポートフォリオ、支出、収益率、ボラティリティ、年数を入力
- 成功率とパーセンタイル結果を確認
- 前提条件を調整して異なるシナリオをストレステスト
計算例
ポートフォリオの価値、年間支出、期待収益、ボラティリティ、退職年を入力します。このツールは、仮定を使用して 1,000 のリターン パス シミュレーションを実行します。 FIRE プランナーは、年間支出が 40,000 ドル、期待リターンが 7%、ボラティリティが 15% の 100 万ドルのポートフォリオを 30 年
モンテカルロFIREシミュレーター: 成功率、安全な離脱率、パーセンタイル結果、および中央値の軌道を確認します。入力を調整すると、すべてのシミュレーションがブラウザで即座に再実行されます。リターンリスクの順序は、退職後の最初の 5 年間で最も重要です。たとえ長期的な平均リターンが良好に見えても、撤退初期の弱気相場は持続可能性を永久に損なう可能性がある。 5
この計算機を使うタイミング
この計算機を使うタイミング: 統計的な収益シナリオを実行して安全引き出しの成功確率を推定します。
モンテカルロFIREシミュレーター. portfolios.tools
よくある間違い
よくある間違い: ポートフォリオの価値、年間支出、期待収益、ボラティリティ、退職年を入力します。このツールは、仮定を使用して 1,000 のリターン パス シミュレーションを実行します。 FIRE プランナーは、年間支出が 40,000 ドル、期待リターンが 7%、ボラティリティが 15% の 100 万ドルのポートフォリオを 30 年
モンテカルロFIREシミュレーター. 成功率、安全な離脱率、パーセンタイル結果、および中央値の軌道を確認します。入力を調整すると、すべてのシミュレーションがブラウザで即座に再実行されます。リターンリスクの順序は、退職後の最初の 5 年間で最も重要です。たとえ長期的な平均リターンが良好に見えても、撤退初期の弱気相場は持続可能性を永久に損なう可能性がある。 5
計算式
P_t = (P_t-1 - S) × (1 + r_t) ここで r_t = μ + σ × Z, Z ~ N(0,1) はBox-Muller変換による。シード付き1,000シミュレーション。安全引き出し額は≥95%の成功率を目標とする二分探索（20反復）で発見。
正規分布から生成されるリターン。シードされた RNG により、再現可能な結果が保証されます。対数正規リターンは、通常よりも株式データによく適合する可能性があります。このモデルは透明性とスピードのために通常の描画を使用します。
制限と前提
正規分布から生成されるリターン。シードされた RNG により、再現可能な結果が保証されます。対数正規リターンは、通常よりも株式データによく適合する可能性があります。このモデルは透明性とスピードのために通常の描画を使用します。 モンテカルロFIREシミュレーター.
用語集
- モンテカルロは収益率をどのようにシミュレーションしますか？
- 各年のリターンは、シード乱数生成を備えたボックス ミュラー変換を使用して正規分布から導出されます。このツールはデフォルトで 1,000 回のシミュレーションを実行し、ポートフォリオがゼロにならずに年間を通じて存続する頻度をカウントします。ファットテールと平均回帰はモデル化されていません。実際のクラッシュは正規分布の裾を
- 95%安全引き出し額とは何ですか？
- 20 回の反復にわたる二分探索により、すべてのシミュレーションにわたって少なくとも 95% の生存確率を生み出す最大年間引き出し額が見つかります。 95% の安全な引き出しとは、シミュレーションされた 1,000 のパスのうち少なくとも 950 で生き残る支出レベルです。これは持続可能な割合の中央値よりも保守的です。 100 万ドルの 3.
- モデルの前提
- 結果はリターンとボラティリティの仮定によって異なります。控えめな推定値を使用すると、より信頼性の高い予測が生成されます。 5 パーセンタイルと 95 パーセンタイルのスプレッドを確認して、下値リスクを評価します。より高い株式配分をシミュレートするには、ボラティリティを 5 ポイント上げます。資本市場の悲観的な前提をスト
代替手段との比較
退職計画、ポートフォリオ分析、およびオプションのための、portfolios.
portfolios.tools 代替手段との比較 モンテカルロFIREシミュレーター.
よくある質問
モンテカルロは収益率をどのようにシミュレーションしますか？
各年のリターンは、シード乱数生成を備えたボックス ミュラー変換を使用して正規分布から導出されます。このツールはデフォルトで 1,000 回のシミュレーションを実行し、ポートフォリオがゼロにならずに年間を通じて存続する頻度をカウントします。ファットテールと平均回帰はモデル化されていません。実際のクラッシュは正規分布の裾を超えるため、90% 未満の成功率は注意が必要です。異なるシードで再実行することで、精神的にシミュレーション数を増やします。結果は再現可能ですが、単一のシードはパスの 1 つのランダムなサンプルをキャプチャします。
95%安全引き出し額とは何ですか？
20 回の反復にわたる二分探索により、すべてのシミュレーションにわたって少なくとも 95% の生存確率を生み出す最大年間引き出し額が見つかります。 95% の安全な引き出しとは、シミュレーションされた 1,000 のパスのうち少なくとも 950 で生き残る支出レベルです。これは持続可能な割合の中央値よりも保守的です。 100 万ドルの 3.5% の安全な引き出しは、記載された仮定の下で 95% のパス生存率で年間 35,000 ドルに相当します。
結果の信頼性はどの程度ですか？
結果はリターンとボラティリティの仮定によって異なります。控えめな推定値を使用すると、より信頼性の高い予測が生成されます。 5 パーセンタイルと 95 パーセンタイルのスプレッドを確認して、下値リスクを評価します。より高い株式配分をシミュレートするには、ボラティリティを 5 ポイント上げます。資本市場の悲観的な前提をストレステストするため、期待リターンを2ポイント引き下げる。毎年、生活費に応じて引き出し額が増加する必要がある場合は、インフレ調整後の支出仮定に別途 1% を追加��ます。
中央値の軌跡は何を示しますか？
中間のシミュレーション パス (ポートフォリオの最終値で並べ替えた 1,000 のうち 500 番目) を追跡し、単なる最終値ではなく、代表的な年ごとの結果を示します。中央値パスは、最も可能性の高い個人的な結果ではありませんが、1,000 のランダムな先物の中から役立つ中心的な参照です。
プランをどのようにストレステストしますか？
入力は localStorage に保存されます。期待リターン、ボラティリティ、支出、または年数を調整して、さまざまな市場状況をストレステストします。 Guyton Klinger ガードレールを使用したダイナミック SWR 計算ツールと結果を比較することで、ダウンイヤー中の支出削減をテストします。予想される退職日よりも何年も延長して、遺産の遺贈や晩年の医療準備資金のモデル化を行います。
このモンテカルロFIREシミュレーターをスマホで使うには？
はい。モンテカルロFIREシミュレーターはモダンなモバイルブラウザで動作します。入力の保存は端末内のみです。
モンテカルロFIREシミュレーターのデータはどこに保存されますか？
サーバーには保存されません。計算はブラウザ内で完結します。
モンテカルロFIREシミュレーターを税務や法務判断に使ってよいですか？
いいえ。モンテカルロFIREシミュレーターは学習用の試算です。重要な決定前は専門家に相談してください。
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