Calcolatore del rapporto guadagno rischio
Confronta obiettivo e stop di una posizione lunga e calcola rapporto guadagno rischio, tasso di pareggio e percentuale Kelly binaria.
Come funziona il calcolo
Inserisci prezzo di ingresso, obiettivo, stop e tasso stimato di vincita. Il modello descrive una unità lunga: obiettivo sopra l’ingresso e stop sotto. Il guadagno è obiettivo meno ingresso; il rischio è ingresso meno stop.
Il rapporto divide il guadagno per il rischio previsto. Il tasso di pareggio è 100 diviso uno più il rapporto. È la probabilità che uguaglia guadagno e perdita attesi prima dei costi per questi due esiti fissi.
La percentuale Kelly combina il tasso inserito con il rapporto e usa punti percentuali. Può essere negativa: è un risultato matematico, non un segnale per vendere allo scoperto o una quota suggerita.
Il rischio previsto per unità è ingresso meno stop. Non limita la perdita reale, perché l’esecuzione può differire. Il calcolatore non invia né controlla ordini.
Passo dopo passo
- Inserisci un ingresso positivo, un obiettivo superiore, uno stop inferiore pari o superiore a zero e un tasso stimato dal 0% al 100%.
- Esamina guadagno e rischio per unità, il rapporto tra i due e il tasso di pareggio.
- Interpreta Kelly come calcolo binario basato sulle ipotesi inserite, non come istruzione operativa o di allocazione.
Esempio calcolato
Per una posizione lunga con ingresso 50, obiettivo 59 e stop 47, il guadagno potenziale per unità è 9 e il rischio previsto è 3. Il rapporto è 3,00.
Con una probabilità stimata di vincita del 40%, il pareggio è 25% e il calcolo binario di Kelly è 20%.
Quando usare questo calcolatore
Confronta le distanze inserite per obiettivo e stop di una posizione lunga e consulta tasso di pareggio e risultato Kelly binario.
Usa la stessa unità di prezzo per ingresso, obiettivo e stop. Valuta separatamente probabilità, esecuzione, costi ed esposizione del portafoglio.
Errori di interpretazione
Lo stop non garantisce un’uscita a quel prezzo. Un gap o lo slippage può aumentare la perdita reale rispetto alla differenza prevista.
Il tasso di vincita è una stima inserita, non una probabilità misurata o verificata. Il rapporto da solo non dimostra un risultato atteso positivo.
Formule
guadagno = prezzo_obiettivo − prezzo_ingresso
rischio = prezzo_ingresso − prezzo_stop
RRR = guadagno / rischio
Kelly percentuale = p − (100 − p) / RRR
Tasso di pareggio percentuale = 100 / (1 + RRR)
p = probabilità stimata di vincita in punti percentuali, da 0 a 100
Tutti i prezzi devono usare la stessa unità. Kelly binario presume esiti indipendenti ripetuti con probabilità e pagamenti fissi. La formula esclude i costi e non verifica la probabilità stimata.
Limiti e ipotesi
Il modello descrive una unità lunga con ingresso, obiettivo e stop fissi. Non include uscite parziali, posizioni corte, opzioni, leva, esecuzione o monitoraggio.
Termini chiave
- Rapporto guadagno rischio
- Guadagno potenziale per unità diviso per il rischio previsto per unità. Nessun valore è favorevole in ogni caso.
- Percentuale Kelly binaria
- Con esiti binari ripetuti e pagamenti fissi, Kelly calcola la frazione che massimizza la crescita logaritmica attesa secondo la probabilità ipotizzata. Un valore negativo è un risultato matematico, non un invito a vendere allo scoperto o ad allocare capitale.
- Tasso di pareggio
- Probabilità di vincita che rende uguali guadagno e perdita attesi prima dei costi, con guadagno e rischio fissi.
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Il drawdown massimo riassume un calo passato del portafoglio. Questi strumenti rispondono a domande diverse e non verificano la probabilità inserita.
FAQ
Che cosa descrive il rapporto guadagno rischio?
Confronta il guadagno potenziale per unità con il rischio previsto per unità. Un rapporto 3,00 indica che il guadagno è tre volte la distanza dallo stop. Non prova un valore atteso positivo, che dipende anche dalla probabilità e dalle uscite reali.
Che cos’è il tasso di vincita di pareggio?
È la probabilità che uguaglia guadagno e perdita attesi prima dei costi, se ogni esito corrisponde all’obiettivo o allo stop inserito. Con rapporto 2,00, il pareggio è 33,33%. Costi e uscite variabili lo modificano.
Un rapporto più alto rende migliore un’operazione?
Non da solo. Un obiettivo più lontano può essere meno probabile e il calcolatore non stima tale probabilità. Il rapporto descrive distanze di prezzo, non la qualità o il rendimento atteso dell’operazione.
Come interpreto un Kelly negativo?
La formula binaria restituisce una frazione negativa per probabilità e pagamenti inseriti. Non consiglia una vendita allo scoperto, di rinunciare o cambiare dimensione. Il risultato dipende da una stima ed esclude costi e altri esiti.
Il prezzo stop limita la mia perdita?
No. Il calcolatore mostra la differenza di prezzo prevista per unità. Con gap, mercati rapidi o liquidità ridotta, lo stop può essere eseguito a un altro prezzo. Anche le commissioni possono aumentare la perdita reale.
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